Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2522
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La tabla de multiplicación en el mercado no es estacionaria)
Como un seno con un valor de guerra de cuatro)
Sí.
No. Si j<k, entonces COV(Yj ,Yk)= COV (Yj,Yj+X(j+1)+..+ Xk ) = COV(Yj,Yj)+ COV(Yj, X(j+1)+..+Xk)=.
Bueno, entonces sólo tienes que sustituirlo.
ACF = COV(Yj,Yk)/cuadrado(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk))= (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+..+Xk)) / sqrt(COV(Yj,Yj)*COV( Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk, Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk)) = (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+..+Xk)) / sqrt( COV(Yj,Yj)*COV(X(j+1)+..+Xk,X(j+1)+..+Xk)) = ...
Me estoy confundiendo con las reglas de la función COV
Bueno, entonces sólo tienes que sustituirlo.
ACF = COV(Yj,Yk)/cuadrado(COV(Yj,Yj)*COV(Yk,Yk))= (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+...+Xk)) / sqrt(COV(Yj,Yj)*COV( Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk, Yj,Yj+X(j+1)+..+Xk)) = (COV(Yj,Yj)+COV(Yj,X(j+1)+..+Xk)) / sqrt( COV(Yj,Yj)*COV(X(j+1)+..+Xk,X(j+1)+..+Xk)) = ...
Además me confundo con las reglas de la función COV
No, sustituye al principio) Allí uno de los dos términos es cero (¿cuál?)COV (Yj,Yj)==0 oCOV(Yj,X(j+1)+...+Xk)==0? Hay que aprovechar la linealidad de la covarianza para cada argumento y recordar la definición de SB)
¿Por qué lo alimentas?
Está claro que es un teórico puro, está claro que el ACF SB no tiene ningún significado práctico - nadie necesita escarbar en los libros de texto y recordar conferencias olvidadas hace tiempo....
¿Por qué lo alimentas?
Está claro que es un puro teórico, está claro que el ACF SB no tiene ninguna relevancia práctica - nadie necesita rebuscar en los libros de texto y recordar conferencias olvidadas hace tiempo....
uvas verdes)
Señores, asiduos a este hilo, díganme si hay algún éxito en el aprendizaje automático, productos ya hechos que funcionen...
No, sustituto temprano) Hay uno de los dos sumandos cero (¿cuál?)COV (Yj,Yj)==0 oCOV(Yj,X(j+1)+...+Xk)==0? Tenemos que aprovechar la linealidad de la covarianza en cada argumento y recordar la definición de SB)
El segundo es igual a cero si Yj no es igual a la suma restante de x's. Pero también puede ser igual. En el caso singular.
Sí, a partir de la definición de SB que todos los incrementos en el futuro son independientes con los valores en el presente y el pasado y por lo tanto las covarianzas son todas cero.
No uno, es la varianza que aumenta con el tiempo j. Si denotamos por d la varianza del ruido blanco Xi, entoncesCOV(Yj,Yj)=j*d^2. Para ello, represente Yj como la suma de X1+...+Xj y calcule, teniendo en cuenta las propiedades del ruido blanco.
Como resultado, tras la sustitución, ACF=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Si no he metido la pata en algo, claro).
Propongo cerrar aquí el tema de ACF SB, para no poner nerviosos a los practicantes especialmente impresionables)
Sí, a partir de la definición de SB, que todos los incrementos en el futuro son independientes con los valores en el presente y el pasado y por lo tanto las covarianzas son todas cero.
No uno, es la varianza que aumenta con el tiempo j. Si denotamos por d la varianza del ruido blanco Xi, entoncesCOV(Yj,Yj)=j*d^2. Para ello, represente Yj como la suma de X1+...+Xj y calcule, teniendo en cuenta las propiedades del ruido blanco.
Como resultado, tras la sustitución, ACF=sqrt(min(j,k)/max(j,k)). Si no he metido la pata en algo, claro).
Propongo cerrar aquí el tema de ACF SB, para no poner nerviosos a los practicantes especialmente impresionables)
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398#comment_26491969
¿Cómo se hace la transmisión es un servicio de terceros o qué? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo hacer esto?