Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2506
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El más preciso que he encontrado basado en wavelets
Las ondículas son prácticamente indispensables para los cálculos del espectro multifractal, pero no dan mucha precisión.
Lo triste es que incluso trabajos serios, como la disertación de Pastukhov sobre la volatilidad H, no proporcionan herramientas para la estimación por intervalos de las cantidades estudiadas. Normalmente se limitan a la estimación puntual, que es bastante insuficiente.
Las ondículas son prácticamente indispensables para los cálculos del espectro multifractal, pero no dan mucha precisión.
Lo triste es que incluso trabajos serios, como la disertación de Pastukhov sobre la volatilidad H, no proporcionan herramientas para la estimación por intervalos de las cantidades estudiadas. Normalmente se limitan a la estimación puntual, que es totalmente insuficiente.
Apenas hay nada que se pueda hacer aquí. En las encuestas a personas, surgirán los mismos problemas. Sólo es posible modelar, pero ya hay problemas de validez del modelo. Aunque todavía se puede inventar una máquina del tiempo, pero hay problemas como en "Regreso al futuro". Pero si nos unimos todos en este foro y hacemos una máquina del tiempo antes de que lo hagan los malditos banqueros, ¡tendremos la oportunidad de coger algunos bollos de la mesa durante un tiempo! O bigdata, pero no podemos competir con los banqueros.
Me estoy volviendo loco.
No voy a entrar en fórmulas) El ACF SB no es estacionario.
Brevemente sobre el tema
No voy a entrar en fórmulas) El ACF SB no es estacionario.
Brevemente sobre el tema
Más bien, hay este caso en la página 26 "...que significa una versión 'retocada' de SB que es un proceso estacionario".
La pregunta que me asalta desde hace tiempo es ¿hasta qué punto es legítimo utilizar la econometría en los mercados de valores? ¿El documento original decía algo al respecto? Sobre todo con fines educativos, les gusta mostrar las tarifas aéreas.
Lo más probable es que allí este caso en la página 26 "...significa una versión "retocada" de SB, que es un proceso estacionario".
Hace tiempo que me pregunto hasta qué punto es legítimo aplicar la econometría a los mercados de valores. ¿El documento original decía algo al respecto? Sobre todo con fines didácticos les gusta mostrar los viajes en avión
Para mí, sí. Uno de los libros de texto sobre R comienza con su aplicación en una enorme empresa a un nivel en el que las matemáticas convencionales ya no dan abasto. Al fin y al cabo, los mercados de valores son un reflejo de la economía real y en ellos funcionan las normas de razonabilidad de los beneficios. Además, el gran número de participantes no contabilizados hace necesaria la investigación y el análisis estáticos.
es decir, volver a presumir y traer destrucción al tema y su lógica y quitarle el tiempo a otro... modelización matricial para procesos deterministas, pero no estocásticos... El vagabundeo aleatorio es nuestra principal baza (ahí se acaba, aparentemente, contigo), y los derivados tienen sus distribuciones... por lo que estás deambulando por el hilo soñando con decir algo inteligente... ...y tú estás garabateando inteligentemente tus crucigramas... impidiendo que la gente se acerque al tema enterrándolos en su alfabetización off-topic...
(al fin y al cabo, la cuestión de la vida de los demás se plantea de alguna manera muy señalada en este hilo... sobre los hombros de otra persona).
p.d.
y la mala valoración de los activos derivados ya puede declarar una aversión al riesgo... ahí es donde el precio del subyacente va a encontrar un nuevo equilibrio - ¡NO al azar, sino lógicamente! va...... sólo queda la cuestión del momento... bueno, además de la eterna cuestión de barato/caro y en qué condiciones...
Sobre el tiempo: no tengas miedo de invertir tu tiempo en aprender cosas nuevas. Esta inversión se verá centuplicada.
El resto son las palabrotas habituales a las que estoy acostumbrado(
Um... ¿Has probado a montar una ecuación de subasta a dos bandas? Tengo la ligera sospecha de que todo el mundo aquí está haciendo las cosas mal. Es como ver el resultado final. Sólo una pequeña charla.
El tema de la aplicación de la teoría de los juegos a nuestro campo lleva mucho tiempo interesando. Cierto, hasta ahora sólo veo una utilidad filosófica y ninguna teórica (ni siquiera voy a gritar sobre la utilidad práctica).
No voy a entrar en fórmulas) El ACF SB no es estacionario.
Brevemente sobre el tema.
(Una vez más no vi el ACF SB) En mi cabeza todo tipo de teorías de la conspiración por qué los autores de libros de texto evitar estos cálculos elementales).
El tema de la aplicación de la teoría de los juegos a nuestro campo es interesante desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hasta ahora sólo veo un beneficio filosófico y ninguno teórico (ni siquiera hablo de beneficio práctico).
Usted es un economista, una vez fue promovido como el más sensato de los economistas americanos alternativos. ¿Puedes al menos explicar por qué no hay un libro de texto sensato sobre economía de mercado, y todo esto es una mierda? ¿O no?
Andrei
Hace unos diez años decidí escribir un buen libro de texto sobre economía de mercado. Me preguntaba por qué nadie había escrito uno todavía. Decidí seguir estrictamente el modelo matemático, no dibujar cruces como todos los autores de libros de texto. Sinceramente, he construido un modelo de negociación de Bem-Bawerk, un modelo de formación de precios de mercado en general. Empecé a demostrar la convergencia de los procesos, la ergodicidad...
Y entonces descubrí que los procesos de esa clase son, en el caso general, irreducibles. Es decir, en el caso general el precio de mercado simplemente no existe. De ello se deduce que la regulación del mercado sólo es posible en una clase muy limitada de sectores. En el resto, conlleva inevitablemente desequilibrios y, por tanto, debe ser objeto de un ajuste externo y violento.
Entonces también descubrí la imposibilidad de formar un equivalente universal de forma natural. La matriz de precios era en general asimétrica. En consecuencia, todas las teorías sobre el origen natural del dinero carecen de fundamento.
Lo mismo ocurre con los modelos de mercado de la jurisprudencia. En cuanto empecé a resolverlos analíticamente en lugar de dibujar cruces, se reveló que no hay equilibrio en los mercados, un proceso generalmente divergente, como el Universo de Friedman: sin un término cosmológico, no se puede encajar ningún equilibrio. Así que toda la teoría keynesiana en general resultó ser un farol.
Y salieron muchas anécdotas como esa. Después abandoné la idea de escribir un libro de texto sobre economía de mercado. Por la falta de una descripción realista del tema.
Andrei
Hace unos diez años decidí escribir un buen libro de texto sobre economía de mercado. Me preguntaba por qué nadie había escrito todavía uno. Decidí, como debe hacer un matemático, modelar rigurosamente, y no hacer cruces, como todos los autores de libros de texto. Sinceramente, he construido un modelo de negociación de Bem-Bawerk, un modelo de formación de precios de mercado en general. Empecé a demostrar la convergencia de los procesos, la ergodicidad...
Y entonces descubrí que los procesos de tal clase son en el caso general irreducibles. Es decir, en el caso general el precio de mercado simplemente no existe. De ello se deduce que la regulación del mercado sólo es posible en una clase muy limitada de sectores. En el resto, conlleva inevitablemente desequilibrios y, por tanto, debe ser objeto de un ajuste externo y violento.
Entonces también descubrí la imposibilidad de formar un equivalente universal de forma natural. La matriz de precios era en general asimétrica. En consecuencia, todas las teorías sobre el origen natural del dinero carecen de fundamento.
Lo mismo ocurre con los modelos de mercado de la jurisprudencia. En cuanto empecé a resolverlos analíticamente en lugar de dibujar cruces, se reveló que no hay equilibrio en los mercados, un proceso generalmente divergente, como el Universo de Friedman: sin un término cosmológico, no se puede encajar ningún equilibrio. Así que toda la teoría keynesiana en general resultó ser un farol.
Y salieron muchas anécdotas como esa. Después abandoné la idea de escribir un libro de texto sobre economía de mercado. Por la falta de una descripción realista del tema.
Una colección de galimatías sin sentido.
Está claro que la economía tiene más que ver con la psicología del comportamiento humano, y sólo algunos de sus elementos pueden formalizarse matemáticamente.
Todo en el texto es una colección de símbolos sin sentido.
Bien, en primer lugar, ¿qué es el"modelo de negociación bem-evereckiano"? La teoría del interés de Bem-Bawerk es una teoría PSICOLÓGICA - lo que las matemáticas...