Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2341
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son un poco obvias. La tristeza es que no está claro lo que se necesita para entender cómo los estados de drenaje difieren del estado normal. Yo trabajaría alrededor de ellos. En cuanto al filtro. )
El modelo se pone en marcha, las causas-efectos se van a la mierda, el mercado cambia. Los predictores en forma de incrementos no son capaces de arrastrar durante mucho tiempo.
incluso puede ver para cada predictor individual lo que sucedióel modelo se pone en marcha, las causas-efectos se van al carajo, el mercado cambia. Los predictores en forma de incrementos son incapaces de arrastrarse durante mucho tiempo.
incluso puede ver para cada predictor individual lo que sucediócomo un patrón para encontrar en los incrementos en las caídas o en los cambios de los predictores).
como un patrón que se encuentra en los incrementos de las ciruelas.
Si se combina con un patrón que no esté en las ciruelas, entonces la media será aleatoria y el modelo no aprenderá correctamente
Si lo combinas con un patrón que no esté en picado, la media será aleatoria y el modelo no aprenderá correctamente
Y para qué conectar, el objetivo es aislar y entender si son los mismos estados o no. Si son iguales, entonces podemos aislar algo. Si los estados son aleatorios, o hay muchos estados y no se pueden agrupar.
Y por qué conectar, el objetivo es aislar y entender si son el mismo estado o no. Si son iguales, entonces puedes aislar algo. Pero si los estados son aleatorios, o hay muchos estados y no se pueden agrupar.
No veo que nadie intente hacer algo así
No veo que nadie intente hacer algo así
Cortando una fila... para aislar algo... no he visto ninguno. Aunque en el análisis espectral a veces lo hacen.
Si se combina con un patrón no basado en pérdidas, la media será aleatoria y el modelo no aprenderá tan bien como debería
si el TS cae por debajo del valor fijado para las pérdidas, cierre las posiciones y no opere durante 24 horas.
En el 99% de los casos se obtiene una TS más o menos estable, si después de tales manipulaciones la TS no pasa la prueba, entonces la TS original ha superado las pérdidas
si el TS ha caído por debajo del valor fijado para las pérdidas, cierre las posiciones y no opere durante 24 horas.
en el 99% de los casos se obtiene una TS más o menos estable, si después de tales manipulaciones la TS no pasa la prueba, entonces la TS original simplemente ha superado las pérdidas
en esos datos, no importa cómo los cortes, el resultado será el mismo )
Cortando una fila... para aislar algo... Tampoco he visto eso. Aunque el análisis espectral a veces lo hace.
Mezclar en diferentes piezas de la historia, no sé cómo más
Mezclar en diferentes piezas de la historia, no sé cómo más