Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2336
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Si el tiempo medio de mantenimiento de la posición de la ST es de 10 minutos. Y la posición actual ha rondado durante 10 horas, ¿entonces su resultado es una casualidad (completamente no sistémica)?
¿Cuál es la razón de la práctica de apagar los TC (si no son noticias) antes de las noticias? Mi respuesta es alejarse de la suerte del sorteo.
Si, por ejemplo, el TS hace la mayoría de las operaciones por la mañana. Entonces las posiciones que se toman por la noche no son sistemáticas. Su resultado es aleatorio. Porque el TS no estaba ajustado a los patrones de la tarde, porque los backtests han mostrado ineficiencias matinales.
Si el tiempo medio de mantenimiento de la posición de la ST es de 10 minutos. ¿Y la posición actual ha estado colgada durante 10 horas, entonces su resultado es un truco (completamente no sistémico)?
¿Qué es un "resultado sistemático"?
Si es un resultado del sistema, cualquier operación que genere será sistémica. Y el tiempo de retención no importa en absoluto.
No es sistemático en este caso, sólo podemos llamar a una situación en la que un acuerdo se cuelga durante 10 horas debido a la fuerza mayor (retirada perdida).
Además, no veo la diferencia entre los probadores y los reales. Tal y como lo preparamos, así lo hacemos. ¿Qué sentido tiene establecer sin tener en cuenta ciertos tratos si los habrá en la cuenta real? No podrás cortarlos allí.
Lo único sensato que veo es filtrar esos sobreganancias aleatorias en los tachones que no tendrían lugar en la cuenta real.
Si observamos algunos sistemas, veremos que el 95% de las operaciones son perdedoras o poco rentables (break-even o short trailing), mientras que el 5% restante tiene enormes beneficios. ¿Excluirlos sólo porque son pocos, y configurar el sistema para maximizar los beneficios en el 95% poco rentable? Eso es una estupidez.
¿Cuál es la razón de la práctica de desactivar el ST (si no es una noticia) antes de la noticia?
Si las noticias se tienen en cuenta en las pruebas, entonces la decisión de apagarlas o no se toma al mismo tiempo. Pero la respuesta es obvia: se desactiva (o no), si da más beneficios.
Lo mismo puede decirse del cierre de posiciones antes del fin de semana.
¿Y por qué lo practican quienes no han comprobado la influencia de estos factores en la historia? Mentalidad de rebaño, probablemente.
Como un filtro de propagación que se mete donde hace falta y no hace falta.
Si, por ejemplo, TC hace la mayoría de las operaciones por la mañana. Entonces, las posiciones que se toman por la noche son poco sistemáticas. Su resultado es aleatorio. Porque la ST no estaba sintonizada con los patrones de la tarde, porque los backtests mostraban ineficiencias matinales.
Si el TS no implica el cierre de las operaciones por la tarde, las posiciones que han sobrevivido hasta la noche son bastante sistemáticas.
O el ST está incompleto y el patrón de la mañana no se aprovecha del todo.
Razón de más para no ver ninguna diferencia entre los probadores y los reales. Tal y como lo preparamos, así lo hacemos. ¿Qué sentido tiene establecer sin mirar las operaciones individuales, si es que las habrá en el mundo real? No puedes cortarlos ahí.
Es ambiguo.
He buscado en Google lo que escriben sobre las "ineficiencias del mercado": el 99% de la información es un sofisma común, escrito por encargo de las bolsas de los redactores.
pero existe un concepto más o menos definido de "mercado eficiente" - en general se da la definición de que "el precio tiene en cuenta todo" y "el precio de mercado refleja el valor real de un activo"
pero si vamos en la dirección opuesta - añadir el prefijo "no" a "mercado eficiente" y obtener algún antónimo utilizando la definición de "mercado eficiente" - en mi opinión, no podremos obtener una descripción formalizada de la "ineficiencia del mercado" - en general - otro rompecabezas con la formalización del problema
No me refiero a un concepto general, sino a uno particular que se encuentra en el corazón de un TS concreto. Si está lo suficientemente bien definido como para escribir un Asesor Experto basado en él, entonces no debería ser difícil desarrollar un algoritmo de seguimiento de operaciones basado en él.
¿A qué se debe la práctica de apagar el TS (si no es noticia) antes del telediario? Mi respuesta es alejarse de la suerte del sorteo.
Si, por ejemplo, el TS hace la mayoría de las operaciones por la mañana. Entonces las posiciones que se toman por la noche no son sistemáticas. Su resultado es aleatorio. Porque el TS no se ha ajustado a los patrones de la tarde, porque los backtests han mostrado ineficiencias matinales.
Desde el punto de vista práctico, en las posiciones largas el filtro debería ser la tasa de crecimiento de los beneficios.
¿Alguien ha empezado a leer el Prado? Tiene un tema interesante sobre cómo limpiar la matriz de covarianza del ruido
Hay que limpiar los datos del ruido.