Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2337
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Limpiar la propia matriz? Algunos coeficientes de covarianza cambiarán un poco. ¿Qué hará?
Los datos deben estar limpios de ruido.
datos a través de la matriz, dará menos sobreajuste
He excavado un montón de cosas increíbles encima, aún no he tenido tiempo de estudiarlas.
datos a través de la matriz, dará menos sobreajuste
cavó un montón de otras cosas impresionantes además de ésta, no tuvo tiempo de estudiarla todavía
No soy bueno en Python. Pero no he visto nada en el código (secciones 2.6 - 2.8), donde los datos mismos son corregidos por la matriz denotada.
Todavía no he entrado en detalles, aquí hay una descripción mucho más clara
https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix
Sección dematrices de covarianza/correlación para la eliminación del ruido y el tono
esto es probablemente más adecuado para las estrategias de cartera
Todavía no he mirado en detalle, aquí hay una descripción más clara
https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix
Matriz de covarianza/correlación de la eliminación del ruido y de la entonación
esto es probablemente más adecuado para las estrategias de cartera
Tampoco he visto aquí ninguna corrección de los datos.
Tampoco veo aquí ninguna corrección de datos).
Tampoco he visto aquí ninguna corrección de los datos en sí.
Aparentemente parecía).
Obviamente, hay una transformación inversa a esta. De lo contrario, no tiene sentido
Obviamente, hay una transformación inversa a esta. De lo contrario, no tiene sentido
Tal vez sólo están dejando de lado los instrumentos correlacionados (después de la de-noising) de la cartera... siguen hablando de carteras.
No lo veo en el código(
Tal vez sólo eliminan los instrumentos correlacionados (después de la de-noising) de la cartera... Siguen hablando de carteras.
Creo que todo se llama filtrado aglomerativo. No puedo decir nada sin estudiar el tema, pero es interesante :)
los códigos en su libro son copias de documentos arxivArtículo aplicado al aficionado del Prado https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/
Sí, pero no hay filtro