Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2028
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El área básica de la econofísica (la teoría de los juegos potenciales) no parece reflejarse allí en absoluto.
Hay una colección de papeles, el primero no, el segundo Maslov tiene algunos y complicados. PERO incluso Kolmogorov, al igual que yo, no pudo entender por qué los números discretos, que inicialmente obtenemos y procesamos en un ordenador buscamos representarlos como una función continua))))
El principio de Bogolyubov del estado energéticamente ventajoso, es muy similar a las aspiraciones de un participante en el mercado).
Sí, mi afirmación desenfadada de que las predicciones deberían ser diferentes a distintas escalas en función de las propiedades de la serie no es aparentemente cierta).
¡¡¡¡¡Max hola, he estado echando un vistazo a tu progreso y quiero ayudarte !!!!!
Resulta que hay opciones semanales responsables de todo el movimiento del precio. No sé si en la CME, pero en el mercado nacional Si es de jueves a jueves. Es decir, la opción semanal vence el jueves. Debería utilizar esos días para entrenar los modelos y el resultado podría ser más estable al final de la semana. Por lo tanto, la opción vence el jueves, por lo que debe tomar el período de formación que termina el jueves actual y comienza una semana atrás, pero a partir del viernes. Digamos que tomo las últimas 8 opciones de vuelta. Con cierre el jueves. ¡¡¡No gracias!!!
¡¡¡¡¡Max hola, he estado echando un vistazo a tu progreso y quiero ayudarte !!!!!
Resulta que hay opciones semanales responsables de todo el movimiento del precio. No sé si en la CME, pero en el mercado nacional Si es de jueves a jueves. Es decir, la opción semanal vence el jueves. Debería utilizar esos días para entrenar los modelos y el resultado podría ser más estable al final de la semana. Por lo tanto, la opción vence el jueves, por lo que debe tomar el período de formación que termina el jueves actual y comienza una semana atrás, pero a partir del viernes. Digamos que tomo las últimas 8 opciones hacia atrás. Con cierre el jueves. ¡¡¡No gracias!!!
gracias por la información inútil.
gracias por la información inútil
¿Ha vuelto a juguetear con la red?)
¿Se ha vuelto a meter con la red?)
Estoy harto... por alguna razón a veces invierte las operaciones como si
Tendré que volver a mirarlo... estaba bien, ¿qué empezó de nuevo?
puede haber series malas con detracciones, por ejemplo.
pero no me gusta la serie actual, creo que el error sigue ahí
Estoy harto de esto... por alguna razón a veces se voltea los oficios como si
Voy a mirar de nuevo... todo estaba bien, ¿qué empezó de nuevo?
puede haber series malas con detracciones, por ejemplo.
pero no me gusta la serie actual, creo que el error sigue ahí.
Si es posible por supuesto, el modelo no funcionará en python...
Si es posible, la parrilla es la actual y no la de anteayer
Tome el modelo y simule la negociación en su Python, durante los dos días que la red ha estado negociando...
Si es posible, la red es actual, no de anteayer.
Lo he comprobado, funciona mejor en el probador. Lo volveré a investigar )
me he vuelto adicto a la recurrencia... muy bueno para aprender
Z.U. lo hizo bien - muy tristemente aprendible.
pensó en el amor, pero no - la experiencia de nuevo ))
Ya tengo las fechas, ahora no sé cómo procesarlas, no tengo tanto poder((((
Ahora mismo es un csv con una columna de índices, pesa un giga. Tras la "descodificación", el binario pesará 17 veces más.
¿Quién lo necesita?
Ya tengo las fechas, ahora no sé cómo procesarlas, no tengo tanto poder((((
Ahora mismo es un csv con una columna de índices, pesa un giga. Tras la "descodificación", el binario pesará 17 veces más.
¿Quién lo necesita?