Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2030
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se reúnen de la misma manera que los demás
Hay mucha información en Google.
aquí hay una buena.
https://towardsdatascience.com/gate-recurrent-units-explained-using-matrices-part-1-3c781469fc18
Tengo problemas con el inglés))), y casi no hay artículos en ruso.
Para ser más precisos, no está claro cómo actualizar el peso que va de la salida de una neurona a su entrada.Probablemente cometió el mismo error en su probador.
No lo creo. Recuerda que empezó a hacer pruebas con otros datos, buscando alguna función booleana o algo así... ...y todo estaba bien).
Encontré un error en el probador, finalmente. Ahora todo tiene sentido.
cerró el tema ) en un apuro, la lámpara se pospone.
¿Cuál es la conclusión? ¿No funciona o qué hay que reescribir?
CatBoost se tragará estos datos - funciona bien con archivos grandes. No entiendo cuál es el objetivo...
Si se preparan los datos en forma de csv con el objetivo, puedo ejecutar en mí mismo.
¿Alguna sugerencia? Todavía no he descifrado el resultado.
Mis opciones, a partir de la información de entrada determinan el resultado de la operación +/- o predicen el valor exacto.
No sé cómo hacerlo, me gustaría obtener información sobre los parámetros favorables: tiempo de entrada, tiempo de espera/salida, dirección, SL, TP.
Aún más interesante, me gustaría hacer un constructor de estrategias. Tengo todos los datos en la tabla, sólo necesitamos los coeficientes para el volumen, la dirección, y podemos construir cualquier sistema, inverso, en martin, etc.
Y me las arreglé para crear un sistema en el que el TP es 2-3 veces mayor que el SL, pero hay otro problema - 20%-25% de las operaciones ganadoras, y no puedo enseñar el modelo correctamente para tamizar las entradas no rentables.
Creo que SL=TP es muy visual, honesto y conveniente para comparar, pero por las observaciones SL>TP es mejor, aunque se puede atribuir a la martingala
Y me las arreglé para crear un sistema donde TP es 2-3 veces mayor que SL, pero hay otro problema - 20%-25% de las operaciones ganadoras, y no puedo entrenar adecuadamente el modelo para eliminar las entradas no rentables.
podemos intentar expresar el objetivo de una manera más compleja en forma de 4 parámetros a la vez
Digamos que decidimos comprar...
y la red no sólo nos dice que compremos o vendamos.
nos dice
a qué precio comprar, a qué precio cerrar, después de cuánto tiempo comprar y después de cuánto tiempo cerrar
puede añadir un stop loss
No lo creo. Recuerda que empezó a hacer pruebas con otros datos, buscando alguna función booleana o algo así... y estaba bien).
¿cuál es la conclusión? ¿no funciona? o ¿hay que reescribir algo?
Estaba filtrando las operaciones perdedoras al probador como las rentables. Lo he vuelto a escribir - el gráfico está invertido, no hay manera )
No hay manera de hacer que funcione en la parte superior
Hay una función booleana con 5 fintas, 4 líneas... Lo siento... que la persiguen durante cientos de iteraciones. Ni siquiera es gracioso. Es como lo que hiciste, pero hay muy poco. Sin embargo, no lo sé.
) Tengo problemas en inglés))), y apenas hay artículos en ruso.
Y los que están disponibles, no está claro cómo actualizar los pesos de las conexiones.https://www.mql5.com/ru/articles/8385
no es un hecho que sea una buena implementación )
en ruso paso
podemos intentar expresar el objetivo de una manera más compleja en forma de 4 parámetros a la vez
digamos que decidimos comprar...
y la red no sólo nos dice que compremos o vendamos
nos dice
a qué precio comprar, a qué precio cerrar, después de cuánto tiempo comprar y después de cuánto tiempo cerrar
también puede añadir un stop loss
¿Por qué no utilizar una estrategia básica de cualquier formato como base y construir el archivo de entrenamiento de acuerdo con ella? En este caso, no habrá problemas con el objetivo. Pero al final, quieres hacer cuatro rejillas en lugar de una.
Especialmente interesante, ¿cómo se quiere obtener una respuesta de la red a qué precio comprar, dado que el precio debe ser mínimamente racionado? Se puede hacer sólo en caso de punto de referencia inicial, creo que es la siguiente barra después de la formación y como el resultado el objetivo obtenido tendrá que ser transformado más para obtener una figura de precio específico.
¿Alguna sugerencia? Todavía no he descifrado el resultado.
Mis opciones son determinar el resultado de la operación +/- o predecir el valor exacto a partir de la información de entrada.
No sé cómo, me gustaría obtener información sobre los parámetros favorables: tiempo de entrada, tiempo de espera/salida, dirección, SL, TP.
Aún más interesante, me gustaría hacer un constructor de estrategias. La tabla tiene todos los datos, sólo hay que añadir los coeficientes de volumen, dirección, y podemos construir cualquier sistema, inverso, con martin, etc.
Le deseo éxito :)
¿Necesitas una regresión? No tengo mucha experiencia en este tipo de modelos.
Conozco este concepto - hay quienes lo hacen - la cuestión es qué método utilizar para crear estrategias - en el propio motor...
imho, SL=TP es muy claro, justo y conveniente para comparar, pero de la observación SL>TP es mejor, aunque esto puede ser atribuido a la martingala
El mercado es volátil, el TP/SL fijo no siempre es efectivo en condiciones gráficas similares. Por eso es mejor estar atado a puntos de entrada específicos, de esa manera el aprendizaje debería ser mejor de acuerdo a la idea.