Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2035

 
Fast235:

Maximka, vamos.

si mis sistemas de trabajo no funcionan, tendré que dedicarme a la inteligencia artificial, si eres el mejor allí, suerte.

prueba la fábrica

 
Rorschach:

Lo he rehecho varias veces, ocupará 6GB después de desempaquetar.

Día de la semana, día del mes, hora, minuto, ...igual para la salida..., duración de la operación en minutos, SL, TP, resultado +-1

No puedo hacer fotos, pero puedo sacar datos de los predictores, pero no soy muy bueno en la cuestión del tipo de datos útiles, así que mira las opciones y elige la que te interesa

Valores posibles:
 
Mihail Marchukajtes:
He estado ajustando el optimizador últimamente, sobre todo en el área de las métricas. He hecho tal lío que estoy orgulloso de ello. Soy un gran encantador, y puedo tocar una melodía así, así que guárdalo para ti :-)

Así que háblame de tus logros de forma adecuada...

 
Igor Makanu:

Vale, sí.

no es mucho, pero es la descripción más plausible de una TS abstracta o más bien se ajusta a la tarea de buscar TS

Me gustaría seguir haciendo hincapié en la incoherencia entre el concepto de algoritmo y el de CT. Más bien, el ST no es un código fijo, sino el proceso de cambiarlo) "Poner el Asesor Experto en el gráfico y olvidarse de él" - esto es, en mi opinión, un ideal inalcanzable)

Igor Makanu:

- ¿Cuánto tiempo dura el ciclo de vida de la ST? (El folclore de los comerciantes sobre las pruebas de más de 10 años y 10 noches, "chupado" del dedo del comerciante, que da vueltas a todo el mundo - no debemos tenerlo en cuenta)

Las pruebas, en mi opinión, no consisten en encontrar un buen ST, sino en descartar los malos. Si hubo una estrategia muy rentable en el pasado reciente, ésta (u otras similares) será seguramente encontrada por otros jugadores, lo que según el modelo de juego conducirá tarde o temprano a su falta de rentabilidad en el futuro.

Igor Makanu:

- ¿Cuáles son las tareas de optimización/reconfiguración?

En mi caso lo formulo como "con suerte se gana más de lo que se pierde con mala suerte". Al formalizar este principio, suele ser algo así como la maximización de la ganancia esperada teniendo en cuenta el diferencial, la limitación de la detracción y la finitud de la vida de la ST. Por supuesto, todo esto se hace en el marco de unos modelos estadísticos, que el mercado no tiene por qué cumplir estrictamente).

 
Alexander Alekseyevich:
No lo he hecho) ¿cuál será el resultado? Lo más probable es que los resultados sean muy diferentes.

El resultado será el mismo, con pequeñas desviaciones (hay muchas razones para ello, una de ellas es el redondeo) y eso no es lo más crítico, lo más crítico es el tiempo que se tardará en obtener el resultado y será muchas veces mayor si se utiliza MQL como motor, yo estuve un año en ello y finalmente volví al antiguo y nativo C++. No trato de desanimar a los que quieran hacerlo, es una gran experiencia pero no lo necesitas)).

 
Maxim Dmitrievsky:

Prueba en la fábrica.

tu culo, me gusta

 
Fast235:

tu culo, lo secundo, me gusta

¿Otra vez borracho, scatina?
 
Dmitrievsky)
 
Farkhat Guzairov:

El resultado será el mismo, con pequeñas desviaciones (las razones también son muchas, una de ellas es el redondeo) y eso no es lo más crítico, lo más crítico es el tiempo que se tardará en obtener ese resultado y será muchas veces más, si el motor utilizado es MQL, yo me pasé un año entero en él y acabé volviendo al antiguo y nativo C++. No estoy desanimando a los que quieran hacerlo, es una gran experiencia pero no veo por qué lo necesitas)).

La experiencia es importante))

 
Aleksey Vyazmikin:

No puedo hacer fotos, pero puedo sacar datos de los predictores, pero no soy demasiado bueno en la cuestión del tipo de datos utilizables, así que echa un vistazo a las opciones y elige una que te interese

Valores posibles:

No sé, vamos con la primera.