Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1822

 
tamagucci:

En la zapatilla terres (glock) en el intento de fin de semana) Con birst. Años 7 años no han jugado, pero la habilidad no se pierde).

P.D. Puedes sólo en las armas. Lo más divertido. Deagle no cuenta ;)

Entrena allí por ahora.

Eso es todo... He empezado a entrenar. Mi apodo es Gramazeka si sabes lo que es ....
 
elibrarius:
¿Quieres decir que las cotizaciones son casi aleatorias?
Resulta que
 
elibrarius:
Lea los primeros resultados de la búsqueda de muestreo multietapa. El ahorro de costes en la investigación no consiste en encuestar a 300 millones de personas, sino a 1.000 eligiendo al azar 10 estados, 10 distritos, 10 personas en ellos, y encuestándolas sólo a ellas.
Todos los presupuestos de muchos años están disponibles en nuestras tareas. Su obtención es gratuita.
Al parecer, ¿has encontrado algo más de interés? No lo que aparece en los primeros resultados de búsqueda.
Nada especialmente interesante, simplemente se puede añadir el muestreo por condición. Más o menos a menudo, dependiendo de las condiciones. En general, el muestreo aleatorio debería ser mejor.
 
ipsec:
Hola Maxin,

Eu puso sólo seis características de los últimos 3 ticks
MA1(SMO) y MA5(SMO) con normalización.
Con estas características pongo a entrenar sólo si el precio de la última MA1 > bollinger bands upper o MA1 < bollinger bands lower para reducir mi tiempo de entrenamiento.
Después de entrenar un día en 2018 (toma 24 horas de entrenamiento para conseguir un épsilon más bajo) mi modelo está bien para hacer pruebas de espalda.
Hice la prueba en enero de 2019 y obteniendo buenos resultados.

Así que creo que el número son las dimensiones y las características no son muy relevantes si la característica es lo suficientemente buena.

Saludos cordiales,
Fernando
Bueno, ya veo. Pero puedo lograr los mismos resultados después de 1-5 minutos de aprendizaje :) si las características son buenas
 


¿Quiere decir que las cotizaciones son casi aleatorias?

Maxim Dmitrievsky:
Resulta que

Dado que el mercado se compone de operaciones, resulta que :

¿decidimos por casualidad?

¿abrimos los intercambios por casualidad?

¿lugar de paradas por casualidad?

¿Optimizar los sistemas por casualidad?

¿las economías funcionan por casualidad?

 
Uladzimir Izerski:

Un patrón es un modelo visual y matemático que puede ser identificado de antemano. No he encontrado otra forma de ver el futuro en muchos años. .

Es decir, su patrón puede predecirse de antemano, ¿qué más se necesita?

Entonces, ¿el patrón ya ha terminado cuando se identifica? Es decir, debes hacer que la dirección de entrada se repita en la misma dirección...

 
mytarmailS:

Dado que el mercado se compone de operaciones, resulta que :

¿decidimos por casualidad?

¿ofertas abiertas por casualidad?

¿lugar de paradas por casualidad?

¿Optimizar los sistemas por casualidad?

¿las economías funcionan por casualidad?

¿Qué tipo de preguntas filosóficas está haciendo?)

Depende de en qué te apoyes. Si en el Vedanta, todo es una ilusión. Si en la teoría del Big Bang, todo es un accidente. La materia supera a la antimateria en un 1% y ahora estás sentado aquí

Y si todo es una ilusión, entonces es incognoscible, porque nada existe realmente, no hay nada que conocer

 
Maxim Dmitrievsky:

Qué pregunta tan filosófica la que haces).

Depende de en qué te vayas a basar. Si es Vedanta, entonces todo es una ilusión. Si es la Teoría del Big Bang, entonces todo es un accidente. Resulta que la materia supera a la antimateria en un 1% y ahora estás sentado aquí.

Las preguntas no son filosóficas, son retóricas...

Claramente, no es al azar...

de ahí la conclusión de que las herramientas equivocadas en el experimento de mercado, de ahí las conclusiones equivocadas...


Si tomamos un riesgo hipotético por un segundo e imaginamos que en el mercado sólo funcionan los niveles de soportes y resistencias, queda claro de inmediato que trabajar con retornos, trabajar en la ventana deslizante, por decirlo suavemente, no tiene sentido.

 
mytarmailS:

Las preguntas no son filosóficas sino retóricas...

Está claro que no es al azar...

...la conclusión es que las herramientas del experimento de mercado no son las correctas, por lo tanto, las conclusiones equivocadas...


Si nos tomamos un segundo, hipotéticamente, y nos imaginamos que en el mercado sólo funcionan los niveles de soporte y resistencia, queda inmediatamente claro que trabajar con rendimientos, trabajar en la ventana deslizante, orienta no tiene sentido, por decirlo suavemente

¿quién lo consigue? ))

 
Maxim Dmitrievsky:

¿quién lo consigue? ))

Para todos los que piensan, incluido yo.