Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1577
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Puede haber muchos criterios de calidad. En el caso de los sintéticos, puede ser una MO constante o una variante.
Si la media de las operaciones dura entre 4 y 6 meses, EJEMPLO, entonces el plazo es de 6 meses. Después de eso, el sistema puede estar sobre-optimizado.
Los tontos que crean que el modelo puede "funcionar" durante un año o más sin reoptimización sin pérdida de calidad serán castigados por el propio mercado. Sólo los imbéciles prueban los EAs en una muestra de 10 años... Bueno, también maxima....
El problema es que abrimos un pedido hoy y lo cerramos casi un año después (10-12 meses)
y luego nos arriesgamos a saber de inmediato si la "tendencia fundamental" ha terminado (((
Pero no es una cuestión de principios.
en otros TFs puede haber diferentes configuraciones y aún no sabemos cómo relacionarlas si las configuraciones no son algún tipo de azar, sino que funcionan dentro de un rango bastante grande de parámetros
Por cierto, aquí estoy resolviendo un problema similarhttps://www.mql5.com/ru/forum/329200#comment_14374536
Si hay menos operaciones, el margen de error será simplemente mayor. Suponiendo, por supuesto, que utilice patrones que no hayan cambiado con el tiempo.
Si conoce sus indicadores de TS (% de operaciones positivas, MO), puede calcular para el suyo.
otra pregunta complicada para los venerables dones
digamos que tenemos más de 10 series temporales que salen aproximadamente del mismo punto
¿cómo podemos operar con la divergencia de la suma de series, si no sabemos de antemano qué BP será mayor o menor que las demás?
otra pregunta complicada para los venerables dones
Por ejemplo, hay más de 10 series temporales que salen aproximadamente del mismo punto.
¿cómo podemos operar con la divergencia de los totales de las series si no sabemos de antemano qué BP será mayor o menor que los demás?
¿Quizás los que están por encima de la curva media los vendemos, y los que están por debajo los compramos?
¿Quizás los que están por encima de la curva media se venden y los que están por debajo se compran?
Bueno, es una posibilidad.
¿pero cómo lo comprobamos?
aunque si los sintéticos son sólo 2-3 o sólo un número impar, e incluso con el hecho de que pueden cruzar a medida que avanzan, entonces aparentemente no es una opción
Bueno, es una opción.
¿pero cómo se comprueba?
aunque, si los sintéticos son sólo 2-3 o sólo un número impar, y dado el hecho de que pueden cruzar a medida que avanza, probablemente no es una opción
Comprueba con pruebas.
Pares o impares no hacen ninguna diferencia. Traza la curva media en el gráfico
Comprueba con pruebas.
par o impar no hace ninguna diferencia. Traza una curva media en el gráfico.
no funciona
Los gráficos se cruzan, y pueden hacerlo muchas veces
no es raro que los que están por encima de la media bajen y viceversa
no funciona.
los gráficos se cruzan, y pueden hacerlo repetidamente.
Si opera por encima de la media, debería bajar y viceversa.
Así que los que están por encima de la media deberían bajar. Supongo que estás negociando el spread - debería converger a 0.
Así que los que están por encima de la media deberían bajar. Supongo que estás operando con el spread - debería converger a 0.
Nadie te debe nada. Ve a flubear en el hilo de las propagaciones.
Así es, nadie prometió converger a cero.
La pregunta era sobre cómo operar con una mezcla de series temporales divergentes, y no sabemos cuál estaría en la parte inferior o en la superior.