Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1582
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¡hay algo en él!
he probado en 1000 y 1 configuración de una parrilla de órdenes, el principal problema es que muy mal pasa el forward en ticks reales y la dinámica del gráfico de la equidad en el forward se desplaza en el tiempo, en un par de horas les mostraré las capturas de pantalla de las pruebas - lo que estoy escribiendo
bueno, recuerde el último artículo que odiaba ) allí un cambio de retornos en un momento determinado no permite construir una estrategia corta en general, en principio
Envié a revisar otro artículo, para otros relojes, sobre los que es imposible construir una estrategia larga, mientras los cortos han estado arrasando así durante más de 5 años. Además, el gráfico de este intervalo es tanto ascendente como descendente, no hay diferencia. Pero la compra allí está condenada en todas partes.
Y en los 10 años anteriores la media de los retornos era positiva por las mismas horas, y allí los largos estaban en buena forma, aunque el gráfico crece y cae, periódicamente.
Intenta añadir a los bosques aleatorios mi investigación sobre las agrupaciones de hojas.
Supongo que los bosques no están equilibrados por los votos, y después de agrupar las hojas de votación se pueden mejorar los resultados. Te sugiero que lo pruebes, ya que has trabajado en detalle la biblioteca que puedes utilizar para construir bosques en MT5.
Puedes entender la biblioteca en 5 días. Simplemente siéntate y lee el código, escribe comentarios en él, describiendo lo que hace cada línea.
Después, puedes editar el bosque como quieras.
También solía filtrar las hojas. Pero no manualmente, sino simplemente por el porcentaje de aciertos en la parcela de entrenamiento. Por ejemplo, yo tomé todas las hojas con un 90% de éxito. Pero también dieron 50/50 en el delantero.
He renunciado a ello. Y no tengo tiempo...
Ahora estoy haciendo algo más, que realmente me alimenta, y no sólo con promesas como el forex con andamios.
Los bosques funcionan donde hay regularidades. Los procesos físicos, por ejemplo. Una vez leí un artículo sobre el uso de MO para controlar y supervisar los procesos de purificación y licuefacción del gas natural. Allí, MO funciona mejor que cualquier automatización...
Si el mismo andamiaje no funciona en forex, significa que no hay regularidades. Al menos, tampoco los he encontrado en las devoluciones de precios y en los volúmenes reales de las PYMES. Los comerciantes ordinarios no disponen de ninguna otra información.
La biblioteca se puede arreglar en unos 5 días. Simplemente siéntate y lee el código, escribe comentarios en él, describiendo lo que hace cada línea.
Después puedes editar el bosque a tu gusto.
También he filtrado las hojas. Pero no de forma manual, sino simplemente por el porcentaje de aciertos en la zona de entrenamiento. Por ejemplo, tomé todas las hojas con un 90% de éxito. Pero también me dieron un porcentaje de éxito del 50 por ciento en la sección delantera.
He renunciado a ello. Y no tengo tiempo...
Ahora estoy haciendo algo más, que realmente me alimenta, y no sólo con promesas como el forex con andamios.
Los bosques funcionan donde hay regularidades. Los procesos físicos, por ejemplo. Una vez leí un artículo sobre la aplicación del MO para el control y la gestión de los procesos de purificación y licuefacción del gas natural. Allí, MO funciona mejor que cualquier automatización...
Si el mismo andamiaje no funciona en forex, significa que no hay regularidades. Al menos, tampoco los he encontrado en las devoluciones de precios y en los volúmenes reales de las PYMES. Los comerciantes ordinarios no disponen de ninguna otra información.
También me cuesta mucho el tiempo libre ahora: tenía que ir a trabajar para tener un sueldo, y en los últimos tres años y medio han cambiado muchas cosas en mi ámbito profesional.
No he sugerido que se elimine nada a mano, hay un código en el hilo.
Estoy de acuerdo en que los métodos de MO funcionan en procesos estacionarios, pero no estoy de acuerdo en que no estén en el mercado, lo están, pero mezclados con el caos.
Estoy de acuerdo en que los métodos de MO funcionan en procesos estacionarios, pero no estoy de acuerdo en que no existan en el mercado, lo hacen, pero mezclados con el caos.
¿recuerdas el último artículo que odiaste?)
el artículo está bien, el ejemplo es un poco rebuscado, pero en resumen - es una mierda.
lo que estoy escribiendo es la prueba de rejilla de orden con algún tipo de gestión de orden - ni siquiera sé lo que hay y cómo, GA lo selecciona - no es el punto principal, aquí es el óptimo basado en ticks reales, el tiempo de ejecución de la TS es 18-1 horas, óptimo para 6 meses de 2019
en principio, no es una mala dinámica, además, el propio cp recogió el GA, parecería posible seguir trabajando con él.... y aquí hay una prueba de 12 meses de 2019 de este TS - ¡nota en garrapatas reales!
y aquí está el delantero:
Tengo la sensación de que el drawdown no se espera más que en la prueba, pero los drawdowns empiezan a flotar con el tiempo, cuanto más largo sea el forward, más frecuentes serán los drawdowns.
el artículo está bien, el ejemplo es un poco exagerado, pero en resumen - es una mierda
Estoy escribiendo sobre eso, aquí está la parrilla de prueba de órdenes con algún tipo de gestión de órdenes - ni siquiera sé lo que hay y cómo, GA lo recogió - no es el punto principal, aquí es el óptimo por ticks reales, tiempo de ejecución de TS 18 - 1 hora, óptimo para 6 meses de 2019
en principio, no es una mala dinámica, además, el propio cp recogió el GA, parecería posible seguir trabajando con él.... y aquí hay una prueba de 12 meses de 2019 de este TS - ¡nota en garrapatas reales!
y aquí está el delantero:
y se esperaba que la detracción no fuera mayor que en la prueba... y la detracción empieza a flotar con el tiempo, cuanto más largo sea el plazo, más frecuentes serán las detracciones
Este ejemplo no es descabellado. Si te confundiste con MA, lo quité en el siguiente artículo, el asunto no ha cambiado.
Es normal para la red, la pérdida acumulada se hace más grande en el avance, ya que el patrón ya no es el mismo, pero sigue retirándose a expensas de la red.
Déjenme darles otro ejemplo:
Fijar la parada, fijar el beneficio. Sin rejilla, sin promedios, sin optimizaciones. TC sólo tiene 2 instancias. La regularidad es el desplazamiento del incremento medio en todo el periodo. No importa cómo se cierre una determinada operación, en promedio están en la posición +. El ST es simple como un taburete.
La realidad e irrealidad de los ticks prácticamente no afecta a los resultados para mí, +- lo mismo, porque todas las señales son precios de cierre.
Bueno y ten en cuenta que la prueba es de 10 años, 15 min. TF.
El ejemplo no es nada descabellado. Si te avergonzó el MASKA, lo quité en el siguiente artículo, el punto sigue siendo el mismo.
Mentira, como quieras llamarlo.
Bueno y ten en cuenta que la prueba es de 10 años, 15 min. TF.
No hay ningún problema, aquí he encontrado una prueba con 2 órdenes en 2 min. que lleva funcionando desde 2010 hasta ahora, escribo que la ejecución de la orden es más importante que una cierta regularidad encontrada a través del razonamiento ;)
Creo que hay patrones en el comportamiento de los precios tras la toma de decisiones políticas, tras la publicación de noticias importantes. Aquí hay una ventana de 10 minutos para saberlo todo )))
Justo la forma en que creo que el precio se corrige a un "patrón" por impulsos que pueden ser durante las noticias y otros eventos, con la acumulación/distribución caótica en el medio.
No es un problema en absoluto, aquí hay una prueba de 2 minutos con 2 órdenes que ha estado funcionando desde 2010, estoy escribiendo que el acompañamiento de la orden es más importante que un determinado patrón encontrado a través del razonamiento ;)
No entiendo qué tiene que ver el soporte con la ejecución de la orden cuando se negocian regularidades. Aparentemente, no se da.
No entiendo qué tiene que ver el acompañamiento con los patrones de comercio. Aparentemente no es un hecho.
Es decir... Si consideramos el comercio desde la posición de la teoría de los juegos, es muy importante seleccionar los parámetros del ST que corresponderán al juego óptimo.
Y si miramos el trading desde la posición de alguna regularidad encontrada en la historia, entonces es el trading según la previsión - cómo se realiza la previsión... Puedes golpear la pandereta de un chamán, o puedes adelantar selectivamente las garrapatas para que encajen en la misma pandereta del chamán )))