Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1572

 
Maxim Dmitrievsky:
¿Puedo obtener más citas de Wikipedia? Mientras estoy sentado en el baño.

¡О! ¿Sabes lo que podrías hacer? También se puede llegar a un "paseo aleatorio con una función de distribución normal".

Si la función de Laplace funciona, por qué no...

Eso sería una bomba.

 
Dimitri:

La probabilidad de obtener un OOOOOOOOOOOOO es la misma que la de obtener un OOOOOOOOOOO o un OOOOOOOOOOOOOOO.

La probabilidad de OOOOOOOOOOOOOOOOOOO es la misma que la de OOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

Interesante afirmación. y qué es exactamente lo que se puede decir por ejemplo para OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

s.d. Intentaré hacerte cambiar de opinión, o tú intenta cambiar la mía)

 
Aleksey Mavrin:

Interesante afirmación. ¿Cuál puede decir, por ejemplo, para oooh, oooh, oooh

Intentaré cambiar tu opinión o tú intentarás cambiar la mía)

https://www.matburo.ru/tvart_sub.php?p=art_moneta

Бросают монету n раз. Как найти вероятность...? Способы решения и примеры
  • www.matburo.ru
На этой странице я расскажу об одном популярном классе задач, которые встречаются в любых учебниках и методичках по теории вероятностей - задачах про бросание монет (кстати, они встречаются в части В6 ЕГЭ). Формулировки могут быть разные, например "Симметричную монету бросают дважды..." или "Бросают 3 монеты ...", но принцип решения от этого не...
 
Hacking the Random Walk Hypothesis
Hacking the Random Walk Hypothesis
  • 2015.09.15
  • StuartReid
  • www.turingfinance.com
Hackers would make great traders. At a meta level, hackers and traders do the same thing: they find and exploit the weaknesses of a system. The difference is that hackers hack computers, networks, and even people for various good and bad reasons whereas traders hack financial markets to make profits. One type of exploit which has always...
 

El artículo dice que las cotizaciones de los mercados financieros NO son un paseo aleatorio y, por tanto, predecibles.

Y tú, antes de que te arrastraras por el retrete, escribiste que las citas son MUCHO más difíciles que los paseos aleatorios y que, por lo tanto, es tan probable que predigas un paseo como que te sientes en el retrete.

 
Dimitri:

El artículo dice que las cotizaciones de los mercados financieros NO son un paseo aleatorio y, por tanto, predecibles.

Y tú, antes del push-pull, escribiste que las cotizaciones son MUY PEQUEÑAS que un paseo aleatorio y, por tanto, puedes predecir que un paseo es como sentarse en un push-pull.

El artículo también dice que los gsci son pseudo-aleatorios

mi foto muestra que las comillas son más aleatorias que mi gcj. eso es lo que escribí.
 
Maxim Dmitrievsky:

El artículo también afirma que las CGs son pseudo-aleatorias

mi foto muestra que las comillas son más aleatorias que mi gsx, de eso escribí.

1. No existe el PRNG. Hay PRNGs.

2. en su imagen SB puede tener la función de distribución de Laplace - esto NO es SB, de hecho

 
Maxim Dmitrievsky:

El artículo también afirma que el rcf es pseudo-aleatorio

mi foto muestra que las citas son más aleatorias que mi gcj. eso es exactamente lo que escribí.
Me pregunto qué has hecho con la basura. Los partidarios de SB tienen un gran aplomo en todos los hilos, basándose en nada.
 

El artículo no está mal. El principal problema de este enfoque es que la pequeñez del valor p para alguna estadística abstracta no significa su pequeñez para el beneficio. De hecho, mi artículo sobre las lagunas trata de ello.

 

Charité) Entonces esta es una pregunta: ¿hay una estrategia plus en los juegos:

1. con una moneda. la apuesta es constante

2. con un oponente. la elección de la apuesta de la moneda es alterna. la apuesta es constante.

3,4 Igual que 1,2 pero la apuesta en cada jugada puede aumentar en una cantidad arbitraria, no inferior a la original.