Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1566
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Si alguien se acuerda, en algún lugar de este hilo había un código en P que hacía normal la distribución de la PA inestable
Había un cálculo de este tipo en mi Python en alguna parte, por supuesto no era del todo "normal", pero se acercaba, sólo que los retornos logarítmicos estaban normalizados por el coeficiente relativo de la volatilidad estacional histórica en una semana.
Si alguien se acuerda, en algún lugar de este hilo había un código para P que hacía normal la distribución de la PA no estática
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Podéis decirme si alguien se acuerda, que en algún lugar de este hilo se puso un código en P , que hizo que la distribución de la PA inestable fuera normal
Había un cálculo así en mi Python en alguna parte, por supuesto no era del todo "normal", pero se acercaba, sólo que los retornos logarítmicos se normalizaban por el coeficiente relativo de la volatilidad estacional histórica en una semana.
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Buenas personas, ¿pueden decirme en pocas palabras por qué sería útil esa conversión?
¿No es una sopa de hacha?
Buenas personas, ¿pueden decirme en pocas palabras por qué sería útil esa conversión?
¿No es una sopa de hacha?
Intentaré explicarlo (no tengo miedo a los tomates podridos) )
No todo es normal en el mercado. Pero los algoritmos modernos de MO "funcionan mejor" si es normal. Existe el mito de que tras la anormalidad real del mercado se esconde la normalidad, Todo el mundo lo quiere :)
Buenas personas, ¿pueden decirme en pocas palabras por qué sería útil esa conversión?
¿No es una sopa de hacha?
No sé cómo lo usa alguien, pero yo estoy obteniendo ganancias imparables en el vagabundeo aleatorio y creo que he perdido la cabeza
Además, resulta que es más difícil ganar dinero en el mercado que en el SB.
Y alexander del otro hilo lo tiene exactamente igual
No sé cómo lo usa alguien, pero yo obtengo ganancias imparables en vagabundeos aleatorios y creo que he perdido la cabeza
Además, es más difícil ganar dinero en el mercado que en el SB.
Y alexander del otro hilo lo tiene exactamente igual
Max, acabas de decir lo que los Wizards están callando. O bien llevando la conversación a ninguna parte o arrastrando a los sufridores de la pereza al abismo con falsas insinuaciones.
Así fue, así es, así será.
Sólo que es extremadamente difícil llegar al fondo del proceso habitual del mercado aleatorio. La BP del mercado es la suma de 2 procesos aleatorios, lo que da lugar a una serie no markoviana muy compleja. No es posible retomarlo con el aparato matemático moderno.
Por lo tanto, los verdaderos buscadores deberían tener un solo objetivo: contemplar estos 2 subprocesos, o reducir la serie original no markoviana a una markoviana.
Eso es todo.
Adiós, Max, ya no vivo aquí. Es sólo mi sombra...
Max, acabas de decir lo que los Wizards callan. O bien llevan la conversación a ninguna parte, o bien arrastran a los sufridores de orejas caídas al abismo con falsas insinuaciones.
Así fue, así es, así será.
Sólo que es extremadamente difícil llegar al fondo del proceso habitual del mercado aleatorio. La BP del mercado es la suma de 2 procesos aleatorios, lo que da lugar a una serie no markoviana muy compleja. No es posible retomarlo con el aparato matemático moderno.
Por lo tanto, los verdaderos buscadores deberían tener un solo objetivo: contemplar estos 2 subprocesos, o reducir la serie original no markoviana a una markoviana.
Eso es todo.
Adiós, Max, ya no vivo aquí. Es sólo mi sombra...
Bien, Alexander, buena suerte :) He leído tus notas sobre smradlab, muy interesantes. En todo caso, tampoco despotricaré demasiado de ello.
Um, no he leído el millón de mensajes anteriores sobre este tema, pero en serio hay estudios para construir un TS real basado en SB o "intentos" para determinar la naturaleza de la distribución de los incrementos de precios?
Sí, hay que "fumarse" el hilo "de la teoría a la práctica", probablemente mejor el principio, porque el resto está todo inundado.
Todos los puntos clave aquí han sido destrozados por el gran maestro con trastorno bipolarSí, hay que "fumarse" el tema "de la teoría a la práctica", probablemente mejor el principio, porque más allá está todo inundado.
Todos los puntos clave aquí han sido destrozados por el gran maestro con trastorno bipolarSi es posible, voy a fumar, por ahora en el primer puesto de AK, tengo la impresión de que todos estos estudios estadísticos se basan en la suposición de que hay una historia-muestra, que es lo suficientemente grande como para buscar allí algo.
Si se mira filosóficamente, se puede notar que es imposible probar que la muestra no es DEMASIADO pequeña, por lo que sobre ella cualquier investigación estadística no tiene sentido.
Sencillamente, cualquiera que sea la regularidad que no hayamos encontrado en toda la historia de las operaciones, la probabilidad de que en el próximo momento (período) ocurra algo que cambie las regularidades en toda la historia, no es menor que eso: las regularidades no cambiarán. Y es imposible refutarlo.