Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1401

 
Aleksey Nikolayev:


Por ejemplo, a menudo ha asustado a todo el mundo con Ornstein-Uhlenbeck - un parámetro de su ecuación bien podría ser una pista de este tipo.

))

Me parece que quien aprenda a llevar de algún modo las cotizaciones del mercado a Ornstein-Uhlenbeck, evidentemente no sufrirá por falta de fondos.

Ahora tu joven amigo indagará en todo lo relacionado con este proceso, al mismo tiempo que aprenderá matstat.

 
Aleksey Nikolayev:

Se fue en inglés sin despedirse).

se fue por su cuenta, como se dice, sin llegar a entender de qué va este tema y qué problemas se resuelven aquí

 
sibirqk:

))

Me parece que quien aprenda a llevar de alguna manera las cotizaciones del mercado a Ornstein-Uhlenbeck - está claro que no sufrirá de falta de fondos.

Ahora tu joven amigo indagará en todo lo relacionado con este proceso, y al mismo tiempo también aprenderá matstat.

Pues su sistema será lo suficientemente significativo, por ejemplo, para aproximar mediante este proceso la diferencia entre el precio y la media. Debido a la no estacionariedad de los precios, su parámetro variará. Hay que calcularlo y no hay manera de hacerlo sin entender el matstat.

 
Aleksey Nikolayev:

Para su sistema, será suficientemente significativo, por ejemplo, aproximar mediante este proceso la diferencia entre el precio y la media. Debido a la no estacionariedad de los precios, su parámetro variará. Hay que calcularlo y no hay manera de hacerlo sin entender el matstat.

¿De qué sistema estamos hablando? ¿Es de Yuri? ¿O es una pequeña reunión?

 
Maxim Dmitrievsky:

¿De qué sistema se trata? ¿Es de Yuri? ¿O es sólo una pequeña reunión?

Alexander. Estoy intentando que se sume al proceso de Ornstein-Uhlenbeck (solía jurar mucho por él). Pero la forma simple no funciona, porque no es sólo la diferencia entre el precio y la media, sino que la propia media es importante.

Así que tiene que sufrir por su cuenta).

 
Aleksey Nikolayev:

Alexander. Estoy tratando de encajarlo con el proceso Ornstein-Uhlenbeck (solía jurar mucho por él). Pero no funciona de forma sencilla, porque no sólo importa la diferencia entre el precio y la media, sino también la propia media.

Que sufra él mismo).

Sí, quiere hacerlo de la forma que ha planeado y no de otra manera. Simplemente habrían cambiado a la optimización normal, los resultados no habrían sido peores y el cerebro habría consumido muchas veces menos calorías.

 
Aleksey Nikolayev:

Para su sistema, será suficientemente significativo, por ejemplo, aproximar mediante este proceso la diferencia entre el precio y la media. Debido a la no estacionariedad de los precios, su parámetro variará. Hay que calcularlo y no hay manera de hacerlo sin entender el matstat.

Pero el valor medio tiende a retrasarse medio período y para tener en cuenta el cambio del valor medio debe ser de alguna manera, al menos aproximadamente, simular la dinámica de las cotizaciones, pero si es capaz de hacerlo, ¿por qué necesita Ornstein y Uhlenbeck?

 
sibirqk:

Pero la media tiende a retrasarse medio periodo, y para tener en cuenta el cambio de la media es necesario de alguna manera, al menos estimada, simular la dinámica de las cotizaciones, pero si puede hacerlo, ¿para qué necesita Ornstein con Uhlenbeck?

En teoría, hay un cierto margen de maniobra. Podemos suponer que la media del precio no es muy diferente de la media de la SB, y toda la diferencia entre el precio y la SB reside en la diferencia entre el precio y la media modelada por Ornstein-Uhlenbeck. No tiene mucho sentido, por supuesto, pero probablemente se podría escribir un trabajo trimestral)

 

Sobre la conciencia en la filosofía contemporánea:


 
Aleksey Nikolayev:

Sobre la conciencia en la filosofía contemporánea:


bueno, a los filósofos generalmente les gusta la masturbación mental, así que no es de extrañar que no puedan explicar nada :) Los científicos soviéticos lo explicaron todo hace tiempo.