Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1101
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Sí. Ese es el truco... Si no, habríamos comprado un bolso más grande hace mucho tiempo...
Creo que es hora de que encuentres una salida en el espacio de Hilbert, de donde tú mismo vienes, en lugar de incrementos draconianos de 2 dimensiones en busca de patrones en este mundo primitivo de píxeles :)
Creo que es hora de que encuentres una salida en el espacio de Hilbert, de donde tú mismo vienes, en lugar de incrementos draconianos de 2 dimensiones buscando patrones en este mundo primitivo de píxeles :)
De acuerdo.
Esperaré la señal del neuroGraal. Yo creo.
Amigo, ¿cuándo vas a hacer el Grial?
Una vez más publicando los gráficos:
GBPJPY 2018.
Arriba: el propio precio
Abajo - suma de los incrementos de CLOSE M1 en la ventana deslizante - semana. De hecho, el precio detrencional con expectativa = 0 y varianza = casi constante. Un piso perpetuo, por así decirlo...
Tal vez alguien pueda encontrarlo útil...
No lo entiendes, sólo necesito marcar el piso, en una carta normal sin ninguna magia.
Lo encontré en un foro vecino:
https://www.elitetrader.com/et/threads/which-one-of-you-guys-made-this-reddit-post.323908/
Algunas palabras finales
Soy un gestor profesional de carteras cuantitativas, que lleva mucho tiempo en el sector, y que trabaja en la vanguardia del ML y las matemáticas aplicadas, centrándose en los mercados de capitales. Creé esta cuenta para escribir en /r/algotrading y así poder interactuar con algunas personas en este sub, pero como he visto, este sub está lleno de aficionados y es simplemente molesto leer los feeds la mayoría de los días. Voy a borrar mi cuenta y quería dejar algunos puntos que espero que ayuden a algunas personas aquí,
El BTC y otras criptomonedas no son más que otro activo. Deja de ponerlo en un pedestal o de pensar que es algo diferente.
El ML es superdifícil cuando se aplica a los mercados financieros, y no es algo que cualquiera pueda averiguar fácilmente. La mayoría de los aficionados pueden jugar con las RNN y tener una estrategia de descenso, pero no creas que te va a dar nada extraordinario. Es una herramienta más en tu caja de herramientas para crear una estrategia.
El ML se puede utilizar para hacer algunos sistemas de trading automatizados increíbles, pero no será posible para el 99,999% de las personas. La gente ha estado haciendo ML para el comercio desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ahora se está exponiendo a ello porque hay muchas herramientas y muchos recursos que antes no eran accesibles. No pienses que cogiendo tensorflow, sklearn, <inserta el nombre de la librería aquí> y mágicamente te hará ganar dinero. Se necesita mucho tiempo, es decir, décadas para conseguir que algo se automatice al nivel que la mayoría de sus soñadores piensan.
La mayoría de ustedes son ingenieros de software. Deja de pensar como tal. Escribir una nueva y reluciente herramienta de backtesting o un marco de negociación no va a servir para nada más que para perder el tiempo. Deja de hablar de idiomas, realmente no importa. Trabaja en tu alfa. Sí, es lo que no sabes construir, trabaja en eso. Los marcos comerciales vienen después.
Todo lo que funciona en el marco temporal intradiario se considera HFT. Dejen de pensar que sólo se trata de cosas de baja latencia, es básicamente el marco de tiempo en el que la mayoría de ustedes está tratando de hacer dinero. La gente puede hacer esto, pero, tienes que encontrar eso que la mayoría evita: el alfa. La mayoría de la gente no puede tener éxito aquí, así que la mayoría de ustedes, háganse un favor, operen en marcos de tiempo diarios+, les ahorrará algo de frustración.
Si tienes capital, haz una cartera con unos cuantos activos agradables. Comience con los principios de la contabilidad de gestión y trabaje a partir de ahí para averiguar qué hace que un activo valga más que otro.
Deja de preguntar a la gente por dónde empezar, cómo funcionan sus cosas. Aquí hay dinero de por medio, nadie te ayudará en nada. Nadie te va a decir nada más que lo que he dicho en los pocos puntos anteriores. Y la gente que te dice cosas, suelen ser negativas como que el AT es una mierda o que el ML no funcionará o que el HFT es sólo cosas sensibles a la latencia - bueno, la mayoría de ellos son idiotas que no saben de lo que están hablando. Permítanme decirles claro y simple aquí - TA no es una mierda, es sólo transformaciones matemáticas y características que PUEDEN contener el poder predictivo, ML se puede utilizar muy bien para hacer un montón de dinero, y HFT es cualquier cosa en el marco de tiempo sub-diario y un montón de estrategias no son sensibles a la latencia.
Por último, hay gente MUY inteligente en el mundo, que lleva toda su vida estudiando, construyendo y creando avances tecnológicos y científicos más de lo que la mayoría de la gente aquí puede imaginar. Estas personas trabajan en esta industria y ganan mucho dinero. Me alegra que hayas visto algún documental de cómo mucha gente ganaba dinero en los 70 y 80 y quieras ser como ellos. Lo siento, el mundo es diferente, con la disponibilidad de información y los estándares de educación más altos, el listón para ser bueno en esta industria es muy muy muy alto. Así que hay que ser un buen científico o tener esa mentalidad hoy en día para ser bueno en esta industria. Es genial que quieras ser como los mejores de esta industria, así que empieza por ser humilde.
De todos modos. Buena suerte y adiós.
- xxzam
Traducción al ruso
Última voluntad
Soy un gestor profesional de carteras cuantitativas con una larguísima carrera en este sector, sobre todo en aprendizaje automático y matemáticas aplicadas con un enfoque en los mercados de capitales, a día de hoy manejo más de 100 millones de dólares. He creado esta cuenta para escribir sobre r y algotrading y así poder contactar con varias personas sobre este tema, pero, este hilo está desbordado de aficionados, lo cual suele ser molesto. Voy a borrar mi cuenta y quiero dejar unas últimas palabras que espero ayuden a algunas personas.
El Bitcoin y otras altcoins no son más que un activo más. Deje de ponerlos en un pedestal o de pensar en ellos como algo fundamentalmente diferente de otros instrumentos financieros.
El aprendizaje automático es extremadamente difícil de aplicar a los mercados financieros, no es algo que cualquiera pueda hacer fácilmente. La mayoría de los novatos juegan con RNN y consiguen estrategias frustrantes, no pienses que esto te dará algo extraordinario. Es una herramienta más en su caja de herramientas para construir sistemas de trading.
El ML se puede utilizar para conseguir grandes sistemas de trading, pero eso no es posible para el 99,999% de las personas. La gente ha estado usando el ML para el algotrading durante mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Lo está haciendo ahora porque hay muchos recursos y herramientas que antes no estaban a disposición del público. No creas que cogiendo tensorflow, sklearn, <insert library name here> y por arte de magia vas a ganar mucho dinero. Se necesita mucho tiempo, es decir, décadas, para alcanzar el nivel de calidad y automatización con el que sueña.
La mayoría de ustedes son programadores. Deja de pensar de la misma manera. Escribir un nuevo backtester radiante o una plataforma de trading no hará más que hacerte perder el tiempo. Deja de pensar en los idiomas, realmente no importa. Trabaja en el Alfa. Sí, eso es lo que no sabes hacer, trabajar en ello. Los marcos comerciales lo dejan para más adelante.
Cualquier cosa que funcione en marcos temporales intradía puede considerarse como comercio de alta frecuencia. Deje de pensar en la HFT como una negociación en nanosegundos extremadamente sensible a la velocidad de ejecución de las órdenes, es sólo otro marco temporal para ganar dinero. Mucha gente lo hace, pero hay que encontrar lo que la mayoría de la gente evita: Alpha. La mayoría de la gente no tendrá éxito en la HFT, así que hágase un favor, opere en marcos temporales a medio plazo (días, semanas), esto probablemente le ahorrará una rápida decepción.
Si tienes capital, haz una pequeña cartera con algunos buenos activos. Comience con los principios de la contabilidad de gestión y trabaje a partir de ahí para averiguar qué hace que un activo sea mejor que otro.
Deje de preguntar al público por dónde empezar y cómo funcionan sus algoritmos. Hay dinero de por medio, nadie te va a ayudar con esto. Nadie le dirá nada más valioso de lo que ya he dicho en los párrafos anteriores. Y la gente que se caga en el análisis técnico, dice que el ML no funciona y que el HFT sólo depende de la velocidad de ejecución de las órdenes, bueno, la mayoría de ellos son idiotas que no saben de lo que están hablando. Que quede claro aquí que el AT no es una mierda, son sólo transformaciones matemáticas de datos y señales que PUEDEN contener poder predictivo, el ML puede ser utilizado de forma muy productiva y mover mucho dinero, y el HFT es sólo trading a escala intradiaria donde muchas estrategias no son muy sensibles a los retrasos temporales.
Por último, hay gente MUY inteligente en la tierra que se pasa la vida estudiando, creando y construyendo avances científicos y tecnológicos más allá de lo que la mayoría de la gente puede entender. Estas personas trabajan en esta industria y ganan mucho dinero. Me alegro de que hayas visto el documental de cómo se comerciaba en los años 70 y 80 y quieras ser como ellos. Lo siento pero el mundo ha cambiado, el umbral para entrar en este campo es inalcanzable. Así que hay que ser un gran científico o tener una capacidad mental similar para estar en esta industria. Está bien que quieras ser como los mejores del sector, pero tienes que empezar por la humildad.
De todos modos, buena suerte y adiós.
Mira, no estoy muy metido en este tema, para ser sincero no estoy nada metido... pero dices que el mercado es aleatorio y no lo es.
los movimientos del mercado dependen de las acciones de los participantes en el mercado, de la compra y la venta, ¿verdad?
Por supuesto que es cierto, los participantes hacen tratos al azar, carecen de razón y lógica, no son personas sino átomos en agua hirviendo que hacen algo caótico
Maxim, ¿tus ofertas en el mercado son aleatorias?
No, se entrena la red en el historial y se aprovecha la ventaja estadística para abrir un negocio, ya te digo que todo el mundo lo hace, es la llamada "memoria de mercado".
Y también hay niveles en el mercado, por ejemplo cuando compras algo a 100, el precio se apretó y no te cerraron el stop a 99 y el precio está ahora a 75 y estás sentado en una pérdida rezando para que el precio retroceda. Ese es el nivel, no el extremo.
Por supuesto, no estará solo allí, ya que las multitudes entran + o - en los mismos puntos.
Los niveles no se tienen en cuenta cuando se comprueba si el precio se mueve en un movimiento browniano o no.
Todo eso es cierto, pero hay muchos más factores de los que has declarado, y los que son especulativos de los que hablas tienen una influencia insignificante, sobre todo en forex, esto si hablamos sólo de fundamentos "puros" y de la jerarquía de niveles de acceso a la información privilegiada, Pero si nos fijamos en la mesa de operaciones interbancarias, todo se vuelve "eficiente" y casi aleatorio, como se observa en el mercado real.
No lo sabemos, estoy de acuerdo, pero indirectamente podemos tratar de identificar...
1) el gran jugador es un contra-agente de la multitud, no puede entrar sin la multitud, no hay nadie que abra y cierre la posición
2) La multitud trabaja sobre estadísticas "memoria de mercado" según el principio - hazlo ahora, fue rentable hacerlo en el pasado
Pero en este punto podemos jugar, identificar indirectamente las áreas donde la multitud hará algo inequívoco.
Por ejemplo, el mercado lleva casi todo el día diciendo que hay que comprar, y ayer ya sabíamos que iba a caer.
los puntos verdes están sobrecomprados, el público estuvo comprando todo el día de ayer
Es muy raro que eso ocurra en todo el día
Ya he mostrado la parte de este indicador en el trabajo al Mago, pero no lo tomó en serio. Le pedí a Maksim que me ayudara con MT4, pero él también tiene problemas con su negocio.
Puedo hacer predicciones, pero es difícil y no siempre es posible.
La idea de detectar la "estrategia de la multitud" es de pelo gris y grisáceo. Desgraciadamente, no es más eficaz en la práctica que buscar la correlación de patrones en el pasado y extrapolar el futuro de los "ganadores", probablemente lo que hace todo trader algorítmico. La razón es que "la multitud" es muy inhomogénea por lo que no actúa de forma coherente como nos gustaría la mayor parte del tiempo, además la ventaja estadística al predecir con una hora de antelación utilizando muchos datos y los algoritmos ML más punteros no supera el 2-3% que estadísticamente no es válido, no hay nada contra lo que jugar, y el AT clásico en su forma pura es ruido.
Tantas palabras, pero sólo agua... frases comunes de los que complacen a la multitud.
zy. Me refiero a ti, no a este tipo del foro.
Lo encontré en un foro vecino:
Sí, está bien.
Hay que trabajar duro para conseguir algo en este campo. Y luego depende de la capacidad innata. Y, por supuesto, una discusión sobre el nubami MO es hilarante, lo mismo cuando se recuerda cómo él mismo comenzó a aprender los fundamentos y trató de ser inteligente
tantas palabras, y sólo agua... frases comunes de los que complacen a la multitud.
zy. Me refiero a ti, no a este tipo del foro.
No son 8 líneas completas :)
Puedo incluso más corto: la "multitud" en el mercado no se puede detectar con las estadísticas (MO incluido) para jugar en contra de ella
Es una idea súper valiosa para ti todavía, por eso me estás pinchando y condenando emocionalmente mi crítica, pero cuando lo compruebes tú mismo estarás tranquilamente de acuerdo.