Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1094
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dígame si la tendencia debe ser eliminada del precio y por qué
Oh, tienes una gran boca...
Si fuera por mí, te banearía permanentemente para que no arruines la imagen de un foro decente.
Si esperas otros minutos y empiezas a limpiar tus puestos como de costumbre, volverás a ser el de siempre.
es hilarante la precisión con la que puede caracterizarte, ni una sola palabra, sólo la esencia
Deberías estar en un foro de amas de casa, no en uno normal
No soy profesor, no me conozco))) Los economistas descomponen, etc., predicen la tendencia y el ruido, etc.
Le mostré al doc cómo se puede pronosticar vola mejor que arima por medio de mo, sólo hay que hacer un montón de características))
De 1 VP se pueden hacer varios miles, algunos de ellos darán una ventaja sobre ar... Si se pone
en las matracas - es deseable estandarizar, pero no en todo... Por lo general, se puede ir a otro espacio de características
, etc. En resumen: lo que dé el mejor resultado es bueno. Si tienes una suposición
- sólo compruébalo... y no les importa escuchar ni preguntar a nadie. No tengo tendencias, ni transitorios
, ni cabecera... Sólo el tiempo del modelo. Puedes tomar del código que publiqué
1 mierda de varias asignadas de RV, y tratar de pronosticarlo o lo que sea que hagas.
No llames a una matraca...
Bueno, los econometristas lo habrían eliminado de todos modos, y si haces predictores, probablemente también deberías hacerlo, pero aquí tengo un caso ligeramente diferente...
Cuando escuché la palabra correlación hace varios años tuve una idea "fija" y se me ocurrió qué pasa si busco patrones en la historia que sean similares a la situación actual y veo cómo terminaron en el pasado. La idea es interesante, y lo más importante sin parámetros en el sentido clásico, la similitud decidió buscarla a través de la correlación de Pearson, pues era verde en general))))
Por cierto, fue un estímulo para que aprendiera a programar, creía tanto en esta idea... (Progragrammed, destrozado probablemente más de un año esta idea de diferentes maneras y se dio cuenta de que no funciona nigra)) entonces resultó que aquí en el foro de unas pocas personas también lo han hecho y obtuvo los mismos resultados, entonces resultó que hay todo un método ha sido durante mucho tiempo inventado por los científicos llamados "LA" (aproximación local) , Ivakhnenko "MGUA" también tiene algo similar "método complexing análogos ", erótica todos han pensado antes que nosotros)))
Así que la conclusión es que no funciona en el mercado, pero me parece que me las arreglé para hacer que este método funcione, es sólo que todos los autores y me hizo un error fundamental, voy a verificar el lunes en el mercado real y luego voy a compartir información más estructurada ...
Me he distraído, así que si quieres leer el método de "aproximación local", está al final de este folleto, pero no hay mucho... Y dime tu opinión si es necesario eliminar la tendencia en este enfoque
leer a partir de la página 103 20 Previsión de series temporales de origen natural
Una cosa que debes entender es que se elimina una tendencia para que no haya un sesgo en el modelo cuando empiece otra tendencia y se haya entrenado con otra. Si puedes hacer que no haya prejuicios, no tienes que borrarlo.
tarde o temprano van a aparecer, porque los mercados cambian. La cuestión es encontrar el equilibrio para que algo funcione durante algún tiempo.
Un buen ciclo para el TS es de 3 meses, es decir, de contrato. Mitad formación y mitad comercio. Esto se desprende de los resultados de la formación y las pruebas. Esto es para los futuros en el forex. En otros instrumentos puede ser diferente.
para otros instrumentos puede ser diferente. Lee el final de ese folleto que lancé ((aproximación local)), entiendo lo que dices pero puede que no funcione en este enfoque particular.
Sólo quiero escuchar otras opiniones y argumentosleer el final del folleto que lancé ((aproximación local)), entiendo lo que dices pero puede no funcionar en este enfoque
hay un indicador en el código base, por Vladimir creo. La aproximación local por el método del vecino más cercano (o algo similar), también en el historial es buscar sitios similares. No funciona, creo.
https://www.mql5.com/ru/code/133En el código base había un indicador por ahí, por Vladimir creo. La aproximación local mediante el método del vecino más cercano, también busca zonas similares en el historial. No parece funcionar.
https://www.mql5.com/ru/code/133Sí, no funciona, pero es demasiado pronto para decir....
La cuestión es si la tendencia debe ser eliminadaNo funciona, no funciona, pero.... es demasiado pronto para decirlo.
La cuestión es si la tendencia debe ser eliminadaen este caso sí, porque la búsqueda de Pearson en datos inestables es como s... en contra o a favor del viento, y necesitas doldrums
en este caso, sí, porque la búsqueda de Pearson en datos no estacionarios es como s... contra o en el viento
Vale, hay una opinión... Pero hay un montón de estas distancias, hay correlación de rango de Kandel y un montón más, hay distancia euclidiana, hay 10 subespecies de ella también, al final hay el mismo algoritmo dtw
Vale, hay una opinión... Pero hay un montón de estas distancias, hay correlación de rango de Kandel, hay distancia euclidiana, hay todo tipo de subtipos allí también, hay finalmente el mismo algoritmo dtw
no es una opinión sino un hecho :) la correlación de rangos no se salvará, qué pasa con la distancia euclidiana no sé
no es una opinión sino un hecho :) la correlación de rangos no salvará, qué tiene que ver la distancia euclidiana no lo sé
Bueno, la proximidad / similitud, se puede medir mucho más que una correlación, hay más de 20 otras maneras
SZ
Ivakhnenko también escribe que es necesario eliminar la tendencia, pero dice que no es necesario
cita: