Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 841
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Sí, gracias. Estoy trabajando en ello.
Tomamos un flujo de ticks, pero lo leemos no cada tick, sino a intervalos de tiempo exponenciales (más exactamente, a intervalos de tiempo que obedecen a una distribución geométrica discreta con p=0,5). Tenemos el flujo de eventos más simple. A continuación, "tamizamos" esta RV inicial. Obtenemos flujos Erlang de diferentes órdenes. Es necesario introducir los rendimientos de esos flujos.
Este experimento responderá inequívocamente a la pregunta de si necesitamos el adelgazamiento de la PA.
Todo está más claro que el agua.
Tomamos un flujo de ticks, pero lo leemos no cada tick, sino a intervalos de tiempo exponenciales (más exactamente, a intervalos de tiempo que obedecen a una distribución geométrica discreta con p=0,5). Tenemos el flujo de eventos más simple. A continuación, "tamizamos" esta RV inicial. Obtenemos flujos Erlang de diferentes órdenes. Es necesario introducir los rendimientos de esos flujos.
Este experimento responderá inequívocamente a la pregunta de si necesitamos o no el adelgazamiento de la PA.
Alejandro, te aclaro una vez más, es decir, se toma un flujo de ticks, se adelanta exponencialmente (el algoritmo está citado de Habrahabr), se escribe una cotización en el punto de tiempo establecido, si la cotización está ausente, se escribe el valor anterior y obtenemos Erlang de 1er orden. De la serie resultante, quitando cada segunda comilla, obtenemos el Erlang de 2º orden, el de 3º orden quitando cada tercera comilla, etc. Gracias por los datos.
Alexander, me permito aclarar una vez más, es decir, tomamos un flujo de ticks, lo adelgazamos exponencialmente, (un algoritmo de hubrahabr), escribimos una cotización en el punto establecido en el tiempo, si no hay cotización, escribimos el valor anterior, obtenemos una Erlanga de 1er orden. De la serie resultante, quitando cada segunda cita, obtenemos Erlang de 2º orden, de 3º orden-quitando cada 3ª cita, etc. Gracias por los datos.
Eso es exactamente así.
Lectura recomendada:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837
Lectura recomendada:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837
¿Datos de origen?
¿Datos de referencia?
Algoritmo de recogida y criba de datos, véase https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322. Sólo que no se borrará, sino que Déjalo en cada cita K, descarta el resto.
Para el algoritmo de recogida y criba de datos, véase https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322. Sólo que no borramos, sino que dejar cada cita K y descartar el resto.
Entonces es fácil rechazar todo el estudio. Los resultados de las distintas fuentes de datos de garrapatas serán diferentes.
Además, hay un claro malentendido de lo que es una garrapata. Sobre esta base no hay que hablar de rendimientos.
Conociendo los fundamentos de la fijación de precios, se puede crear cualquier número de ticks.
Entonces es fácil descartar todo el estudio. Los resultados de las distintas fuentes de datos de garrapatas serán diferentes.
Además, es evidente que hay un malentendido sobre lo que es una garrapata. Sobre esta base, no hay que hablar de rendimientos.
Conociendo los fundamentos de la fijación de precios, puedes construir cualquier número de ticks.
No voy a discutir. Pero recomiendo probar este método de preparación de predictores. Se obtiene la convergencia a la distribución normal para todos los pares de divisas. No puede ser que haya tenido suerte con mi broker y con el flujo de ticks.
No voy a discutir. Pero recomiendo probar este método de preparación de predictores. La convergencia de la distribución normal se obtiene para todos los retornos de los pares de divisas.
¿Cuál es el significado de la distribución mostrada? ¿Estás diciendo que si añadimos cualquier historia imaginaria de ticks con dicha distribución, hay una TS (¿cuál?), que muestra la grafía de esta historia?
No puede ser que haya tenido una suerte estúpida con mi broker y el flujo de ticks.
Esta afirmación encaja bien con las realidades geopolíticas actuales, pero no con el enfoque científico.