Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 314

 
Dr.Trader:

Voy a reformular la tarea -

Danos el código de tu modelo para operar en D1, no puedes dar un modelo entrenado también, tu código debe correr y entrenar el modelo en nuestro servidor, necesitamos conocer y entender toda la estrategia.
Como resultado, le pagaremos un poco por su perfecta estrategia y seguiremos beneficiándonos sin usted.

Es una trampa.

Toda la gente adecuada se alejó de ella, sólo quedan los equipos "entrenemos a gbm optimizando el grano aleatorio y tal vez funcione".


Las 2 o 3 personas salieron de allí :)
 

Quiero hacer una distribución normal como indicador. Que me diga las fórmulas, y si lo consigo colgaré el indicador aquí.

Parece claro con la desviación estándar: se extrae la raíz cuadrada de la suma de deltas (momentums, precio actual menos la media), pero e,x,μ - expectativa matemática (valor medio) no está claro cómo se obtiene.

 

Así es como he entendido el indicador: en azul desviación estándar sigma, en naranja expectativa matemática (media). O más bien obtuve la desviación estándar de sigma, cada barra del historial de "p-bar".

Basado enhttps://www.mql5.com/ru/articles/1492

He comentado las líneas del código. No le resulte difícil comprobarlo.

Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок
Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок
  • 2007.08.15
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Все мы слышали фразу "Никакая полученная прибыль в прошлом не гарантирует успешных результатов в будущем". Но необходимость оценки торговых систем тем не менее является актуальной. В этой статье мы рассмотрим некоторые простые и удобные методики оценки торговых результатов.
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Vizard_:
Oh, está mirando. Incluso sabe cómo termina). Mira el vídeo. Dude dijo bien sobre el "problema de la validación", pero lo principal es salir a tiempo))))


No se puede descargar el archivo. Pero me alegro de que estés en el tema. Sigue observando, creo que esta semana será relevante....

Hmmm... ¿Es tu predictor el que te dice lo que va a pasar o te estás convirtiendo tú mismo en Nostradamus?

 

Bueno, aquí estamos. ¡¡¡¡¡Mago del Temblor!!!!! El tuyo está cogido, me despido. ¡¡¡¡¡Selavey!!!!!


 
Mihail Marchukajtes:


beneficio: -49 ,17%



Por desgracia, no sólo te has deshonrado a ti mismo, sino también a Yuri Reshetov.

 
Mihail Marchukajtes:

Bueno, aquí estamos. ¡¡¡¡¡Mago del Temblor!!!!! El tuyo está cogido, me despido. ¡¡¡¡¡Selavey!!!!!



como si escupieras en el alma ahora mismo. Y dónde está el control de riesgos :)
 



Lamentablemente, no sólo te has avergonzado a ti mismo, sino también a Yuri Reshetov


Reshetov por qué???? No lo entiendo. Mi comercio no tiene nada que ver con su trabajo. De nuevo, todo el mundo es bueno en las tonterías, pero nadie puede hacer algo útil. Te envié mi set, quería ver el modelo construido por tu IA para tener algo que comparar, pero no lo vi. Y por lo tanto, cómo puedes criticar el trabajo si ni comparar ni demostrar que el Optimizador de Reshetov no funciona no puedes o no quieres....

Así que sí.... ¡¡¡¡¡¡Soy un comerciante, pero no toque Reshetov!!!!!!

 
Maxim Dmitrievsky:

Como un escupitajo en el alma ahora. ¿Dónde está el control de riesgos :)

Psicología chupa.... :-( Todas las pérdidas se basan en las emociones..... Necesita un comercio de búhos normal.... Ojalá hubiera programadores de MQL4 en este foro :-(
 
Mihail Marchukajtes:

Bueno, aquí estamos. ¡¡¡¡¡Mago del Temblor!!!!! El tuyo está cogido, me despido. ¡¡¡¡¡Selavey!!!!!



¡¡¡¡Espero Mago, que des otra perla poética, sobre esta situación!!!! Me gustan mucho. Pero es agradable estar en el tema y agradable de leer :-)