Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 110
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Die Kointegration auf den Finanzmärkten ist ein weiterer Mythos,
Und es gibt keine Kointegration zwischen dem Basiswert und seinen Futures?
Nun, geben Sie mir ein Beispiel.
Hier im Forum haben die Börsenmakler immer wieder Beispiele für den Handel gegeben.
Nun, Forex ist sicherlich ein Markt, aber nicht gerade ein Finanzmarkt, sondern eher ein Infobiz-Markt
Stat Arbitrage zwischen Indizes, Futures und anderen Derivaten - einige von ihnen können wir bedingt als kointegriert bezeichnen, aber diese Instrumente wurden im Voraus speziell geschaffen, sonst hätten sie keinen Sinn. Und dort sind die Renditen gering.
Die Verbindung zwischen dem Basiswert und dem sekundären Instrument sollte immer vorhanden sein, die Renditen dort (zwischen dem Basiswert und dem Derivat) können nicht groß sein, ebenso wenig wie die Verluste, es sei denn natürlich, der Basiswert bricht zusammen/steigt, es ist keine Berechnung eines fairen Preises im Verhältnis zum realen Etwas))). Und für Währungen oder die gleichen Indizes ist es ein No-Go. Aktien, Rohstoffe lokal, im Allgemeinen sind auch zu voluminös und nicht eindeutig oft. Und Ableitungen von ihnen erster oder maximal zweiter Ordnung, sagen wir))))) Es ist immer noch möglich, damit irgendwie zurechtzukommen)))))
Die von Rena ist die coolste. )))
Wenn du es gesehen hast, brauchst du mich nicht daran zu erinnern.
Sollen sie es doch selbst suchen.
Die Verbindung zwischen dem Basiswert und dem sekundären Instrument sollte immer bestehen, die Renditen (zwischen dem Basiswert und dem Derivat) können nicht groß sein, ebenso wenig wie die Verluste, es sei denn, der Basiswert kollabiert/steigt, es handelt sich nicht um eine Berechnung des fairen Preises im Verhältnis zu den realen Werten)))) Und für Währungen oder die gleichen Indizes ist es ein No-Go. Aktien, Rohstoffe lokal, im Allgemeinen sind auch zu voluminös und nicht eindeutig oft. Und Derivate von ihnen der ersten oder maximal der zweiten Ordnung, sagen wir))))) Es ist immer noch möglich, damit irgendwie zurechtzukommen)))))
Nun, dieser Zusammenhang ist künstlich, ich würde diese Instrumente nicht als kointegriert betrachten, denn sie sind im Wesentlichen dasselbe. Und sie können auch durch Korrelation gehandelt werden :)
imho, natürlich
Nun, diese Korrelation ist künstlich, ich würde diese Instrumente nicht als kointegriert betrachten, da sie im Wesentlichen dasselbe sind. Und sie können auch durch Korrelation gehandelt werden :)
imho, natürlich
Ich verstehe etwas nicht von künstlicher Korrelation, eine Korrelation (Kointegration) ist entweder vorhanden oder nicht. Die Korrelation ist eine Bestätigung dieses Zusammenhangs, aber kein absolutes Zeichen des Zusammenhangs. Das Holivar ist nicht eindeutig. Es ist klar, dass, wenn es eine Korrelation gibt, es nicht schlecht ist, das Warum und die Gründe für diese Korrelation zu finden, aber das ist keine Techanalyse mehr, das ist das Labyrinth von real))))
vielleicht weiß ich etwas nicht))))
Natürlich können wir es übertreiben, dass die konstante Eigenschaft der linearen Beziehung zwischen den Reihen eine kausale Beziehung impliziert, vielleicht sogar nicht offenbart, aber die Konstanz deutet darauf hin, dass es eine Beziehung gibt)))).
Ich verstehe nichts von einer künstlichen Verbindung, eine Verbindung (Kointegration) besteht entweder oder sie besteht nicht. Die Korrelation ist eine Bestätigung dieses Zusammenhangs, aber kein absolutes Zeichen für einen Zusammenhang. Das Holivar ist nicht eindeutig. Es ist klar, dass, wenn es eine Korrelation gibt, es nicht schlecht ist, das Warum und die Gründe für diese Korrelation zu finden, aber das ist nicht mehr Techanalyse, das ist das Labyrinth von real))))
Vielleicht weiß ich etwas nicht)))
Natürlich können wir es übertreiben, dass die konstante Eigenschaft der linearen Beziehung zwischen den Reihen eine kausale Beziehung impliziert, vielleicht sogar nicht offenbart, aber die Konstanz deutet darauf hin, dass es eine Beziehung gibt)))).
Die Bedeutung des Begriffs der Kointegration, der besagt, dass ein abgeleitetes Instrument alle Eigenschaften des ursprünglichen Instruments wiederholt, sich aber geringfügig unterscheidet, verschwindet. Damit ist für jedermann klar, dass es sich um dieselben Reihen handelt.
Es ist nicht notwendig, ein Z-Score-Diagramm zu erstellen, um Stat Arbitrage zu betreiben. Man kann dies auch auf andere Weise tun.
Die umgekehrte Möglichkeit ist, 2 Aktien aus demselben Sektor zu nehmen und zu beweisen, dass sie kointegriert sind. Oder einige makroökonomische Indikatoren.Valeriy Yastremskiy #:
Man kann es natürlich übertreiben, dass die konstante Eigenschaft einer linearen Beziehung zwischen Reihen auf einen kausalen Zusammenhang schließen lässt, der vielleicht nicht einmal offenkundig ist, aber die Konstanz deutet darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt))))
Dies wird gemeinhin als Multikollinearität bezeichnet. Sie ist auf dem Markt fast immer vorhanden und macht bei der Zusammenstellung von Portfolios das Leben schwer, deshalb gibt es auch so viele Artikel zu diesem Thema.
Die Kointegration ist etwas ganz anderes, sie ermöglicht es, ein Portfolio mit einem stationären Preis zu erhalten.