Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 104

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Grigori.S.B #:

Ich meine, wir werden einfach weiter abtropfen lassen wie bisher.



Im Moment ja, aber hoffentlich nicht.

und auch zur Algorithmengenerierung: Handelsalgorithmen sollten nicht vollständig symmetrisch sein. Genauer gesagt, sie müssen eine nicht spiegelbildliche Art von Symmetrie haben (und es gibt mehr als 1 Art von Symmetrie).

D.h. im Beispiel mit den Körben führt das gleichzeitige Starten von zwei gegensätzlichen Algorithmen (Korb kaufen, Korb verkaufen) nicht dazu, dass nur der eine vom anderen kauft und die Gesamtsumme garantiert 0 ist.

 
Maxim Kuznetsov #:

пока да..но надеюсь что нет 

ну и заодно про генерацию алгоритмов : торговые алгоритмы не должны быть полностью симметричны. Точнее у них должен быть не-зеркальный тип симметрии (а типов симметрии более чем 1)

то есть в примере с корзинами, одновременный запуск двух противоположных алгоритмов (купить корзину, продать корзину) не ведёт к тому что просто один у другого покупает и в общей сумме гарантийный 0. 


Das stimmt zwar, ist aber nicht korrekt.
Es gibt keinen gleichzeitigen Start, die Körbe werden nacheinander eingeschaltet, je nachdem, wie sich die Dicke des Kanals verhält. 

//DIFF for CROSSes und GAPs :-)
//GAP1
  if(css1_width < (css2_width+css3_width)/2 && css1_width < css2_width && 100*master_delta1<100)
  GAP1=1111;
  else  GAP1=0;
//CROSS1   
   if(css1_width > (css2_width+css3_width)/2 && css1_width > css2_width && 100*master_delta1<100)
   CROSS1=2222;
   else  CROSS1=0;
//CROSS2    
   if(css1_width > (css2_width+css3_width)/2 && css1_width > css2_width && 100*master_delta1>100)
   CROSS2=3333;
   else  CROSS2=0;
//GAP2   
   if(css1_width < (css2_width+css3_width)/2 && css1_width < css2_width && 100*master_delta1>100)
  GAP2=4444;
   else  GAP2=0;
 
Maxim Kuznetsov #:


Andernfalls ist das Ausbalancieren ein Verlust für uns selbst: Das anfängliche Portfolio von 100k wächst um 1% = 101k und wir balancieren neu. Dann ein Rückgang um 1% und wir sind im Nachteil gegenüber dem Ausgangswert.

ähnlicher Trick der Spammer-Spammer und Signalgeber-Täuscher...

Der ursprüngliche Alg. wird über eine virtuelle Umgebung gehandelt, und wenn der Equi wächst, wird er direkt oder über andere Paare gesperrt.

So dass es sich bei einem Rückfall nicht als 0 oder Minus herausstellt. Es stellt sich als "konservativ" heraus, das geöffnet wird, wenn es notwendig ist, den Gewinn in der Bilanz auszuweisen.

Drinnen gibt es Doppelzählungen, echte Gleich- und Gleich-Minus-Sperren und Handel mit kleinen Lots. Außerhalb, vernünftige Volumina pro Handel, Balance Wachstum und Eigenkapital ist führend.

 
Alexander Pryakha #:
Es gibt auch eine Strategie für sehr faule Trader, im Algo-Trading-Modus. Das Thema ist wie folgt: Sie handeln den Korb von der maximalen Breite des Kanals - vom Punkt der Umkehrung bis zur maximalen Kompression. Für den Zeitrahmen H4, ist es irgendwo ein oder zwei Wochen zu bewegen.
Zuerst hämmern Sie auf einer Seite auf die Kompression des Kanals, wenn er bei 100% Breite ausgeglichen ist, dann handeln Sie auf beiden Seiten mit dem Einsatz von martin, aber nicht böse martin, und es wird nur auf das wiederholte Signal geöffnet. Sie verwenden Trailing Stop und Takekporofit, und bei der maximalen Kompression des Kanals, nehmen Sie einen Viprigit oder sitzen weiter. Es gibt keinen Stop, keinen Stopp, nur einen Take. Das Eigenkapital wächst schneller als der Drawdown. Am Ende der zweiten Woche kommt man mit einem halbgeschlossenen Korb in die Mitte des Kanals, und dann stellt man den Handel ein und bleibt sitzen, bis sich der Kanal wieder auf 100% ausdehnt. Hier auf dem Bildschirm sehen Sie das Ergebnis für heute.
Sie können nicht mit einem Martin handeln
 

ein wenig über die Grundlagen und die Bedeutung der Echtzeituhr:

Особенностью расчётов через CLS является то, что в отличие от традиционной схемы межбанковских корреспондентских отношений, в которой контрагенты по сделке переводят друг другу проданные валюты через свои банки-корреспонденты, контрагенты, использующие данную платёжную систему, осуществляют расчёты по своим сделкам через счета специализированного расчетного учреждения по конверсионным операциям — CLS Bank. Действуя по принципу PvP (платёж против платежа), CLS Bank осуществляет выплату купленной валюты только в случае получения проданной валюты. Данный механизм практически полностью устраняет риск потери основной суммы сделки[4].

Die Gründer der Bank haben einMehrwährungskonto bei der CLS Bank und senden der Bank direkt Anweisungen zur Abwicklung von Transaktionen, die sofort ausgeführt werden. Alle anderen Nutzer des Systems müssen über Teilnehmer abrechnen, die Konten bei der CLS Bank haben. Für jede Währung richtet sich der Zeitpunkt der Umtauschtransaktionen nach der lokalen Zeit der Währung[4]. Die Zahlungen über die Bank erfolgen in mehreren Schritten. Um 00:00 Uhr MEZ senden die Händler detaillierte Abwicklungsinstruktionen an die CLS Bank. Um 06:30 Uhr MEZ berechnet die CLS Bank auf der Grundlage der Anweisungen die Nettoposition der Marktteilnehmer für jede Währung und sendet allen Händlern die Tabellen mit den geplanten Zahlungen. Von 07:00 bis 12:00 Uhr MEZ führt die Bank alle Abrechnungen durch.

Während des Betriebstages kann die CLS Bank die Dienste von sieben nationalen RTGS-Systemen in Anspruch nehmen. In Australien werden die Abrechnungen während einer speziellen Abendsitzung durchgeführt. Die Zahlungen zwischen den Nutzern und der CLS Bank erfolgen auf Nettobasis, die zwischen der Bank und den Abwicklungsteilnehmern auf Bruttobasis[3].

Zitat von https://ru.wikipedia.org/wiki/CLS_( payment_system)

Es handelt sich um etwa 50 % (angeblich 55-60) des gesamten Weltwährungsumsatzes, die Daten könnten veraltet sein. Aber selbst 30 ist eine ganze Menge

 

als kommerzielle Idee - ein "Indikator", der ein ähnliches Bild mit periodischen Ereignissen, nationalen und Börsensitzungen und Übergang von einem zum anderen +-10 Stunden zeigen wird, wäre eine gute Sache.

Im Gegensatz zu anderen. Unter Berücksichtigung von Zeitzonen und Winter/Sommer-Übergängen im Allgemeinen.

denn das ist wichtiger als der SMA

 
Übrigens, wenn Sie kaufen und verkaufen 2 Kreuze, und verkaufen wichtige, die Bilanz wird nicht Null, zum Beispiel, kaufen eurusd, verkaufen gbpusd, verkaufen eurgbp, die Null wird schließlich verschwinden
 
Vladislav Vidiukov #:
Übrigens, wenn Sie kaufen und verkaufen 2 Kreuze, und verkaufen wichtige, die Bilanz wird nicht Null sein, zum Beispiel kaufen eurusd , verkaufen gbpusd , verkaufen eurgbp, die Null wird schließlich verschwinden

weil, weil...

Kurz gesagt, ich bin lesen und lesen.

Und meine Meinung ist folgende.

niemand hat es kapiert


 
Renat Akhtyamov #:

weil, ähm.

Ich lese, lese, lese.

und ich bin wie.

niemand ist eingezogen


von Seite 77 bis jetzt, es ist alles wie immer:

https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page77#comment_50177000

Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Используйте индикатор мультиинструмент, который высчитывает максимальный размер раздвижки между двумя выбранными постоянно одними и теми же
Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Используйте индикатор мультиинструмент, который высчитывает максимальный размер раздвижки между двумя выбранными постоянно одними и теми же
  • 2023.10.26
  • www.mql5.com
Разница между двумя реализациями отличается только выбором инструментов для торговли. То есть основная ошибка, которая прослеживается в попытках торговать парный трейдинг - не верный выбор инструментов для торговли
 
Renat Akhtyamov #:

weil, ähm.

Ich lese, lese, lese.

und ich bin wie.

niemand ist eingezogen


Hier ist die Verteilung der Körbe, siehe das Diagramm.
Es gibt einen Stopper an der Kreuzung und einen Begrenzer an der Lücke.
1...979899100101102103104105106107108109110111...231
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