Gibt es ein Muster in diesem Chaos? Lassen Sie uns versuchen, es zu finden! Maschinelles Lernen am Beispiel einer bestimmten Stichprobe. - Seite 24
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Die einfacheren - Sie sagen, sie funktionieren nicht.
Es stellt sich nur heraus, dass der nächstgelegene Übergangsbalken negativ und der nächste positiv eingestuft wird - und die Prädiktoren werden sich in dieser Zeit nicht viel ändern, was das Training erschwert.
Das funktioniert auch bei Ihnen nicht gut. Es macht also keinen Unterschied.
Aber ich werde mich nach etwas anderem umsehen. Ich will nicht 2 Jahre lang in einem Drawdown sitzen.
Es funktioniert auch für Sie nicht gut. Es ist also nicht wichtig.
Aber ich werde mich nach etwas anderem umsehen. Ich will nicht zwei Jahre lang in einer Flaute verharren.
Ich habe noch nicht über die Ergebnisse dieses Ansatzes geschrieben :)
Vorläufig - die Durchschnittswerte sind besser.
Ich sehe nur ein klares Problem, abgesehen von anderen - Änderung der Wahrscheinlichkeiten für ausgewählte Quantensegmente bei verschiedenen Stichproben, ich möchte darüber nachdenken, wie man solche Quantensegmente besser erkennen kann, was bereits das Lernen verbessern sollte.
Es gibt auch ein solches Problem - was mit Indikatoren auf die Messwerte, von denen Prädiktoren gebaut werden, auch die gleichen ZZ, wenn Sie nehmen, können die Einstellungen ausgewählt werden, um das prädiktive Potenzial der Probe zu verbessern tun. Lohnt es sich, oder ist es eine Anpassung, und wenn es sich nicht lohnt, wie man den Wert der Indikatoreinstellungen zu beheben? Zum Beispiel, ich benutze Oszillatoren mit Standardeinstellungen.
Es gibt auch ein solches Problem - wie man mit Indikatoren auf die Lesungen von denen Prädiktoren gebaut werden, auch die gleichen ZZ, wenn Sie nehmen, können die Einstellungen ausgewählt werden, um das Vorhersagepotenzial der Probe zu verbessern. Lohnt es sich, oder ist es eine Anpassung, und wenn es sich nicht lohnt, wie man den Wert der Indikatoreinstellungen zu beheben? Zum Beispiel, ich benutze Oszillatoren mit Standardeinstellungen.
Sie können mehrere ZZ mit verschiedenen Einstellungen nehmen. Und Indikatoren auch. Obwohl Sie bereits 5000+ Prädiktoren haben..... brauchen Sie nicht viel mehr als das.
Sie können mehrere ZZs mit unterschiedlichen Einstellungen haben. Und auch Indikatoren. Obwohl Sie bereits 5000+ Prädiktoren haben..... gibt es keinen Grund für mehr.
Ich habe jetzt ZZ-Prädiktoren für jede TF bis zu einer Stunde hinzugefügt.
Ich habe versucht, ZZ durch die Anzahl der guten Quantum-Segmente aus jeder Einstellung anzupassen, aber es gibt Zweifel, wie ähnliche Signale tatsächlich berücksichtigt werden können - man braucht zusätzliche Prüfungen zumindest für die Korrelation. Und solche Überprüfungen sind kostspielig, außerdem ist nicht klar, wie man welcher ZZ-Einstellung Eindeutigkeit zuordnen kann, wenn Korrelation aufgedeckt wird.
Ich bin sogar neugierig geworden: Wie rechne ich das?
vor langer Zeit in der Diskussion über Dimitrievskys Veröffentlichung habe ich es ausführlich beschrieben.
und jetzt habe ich es beschrieben, aber die Seite hat gepatzt und die Antwort ist nicht durchgegangen. Ich denke, das ist kein Schicksal :-)
Jetzt wurden ZZ-Prädiktoren für jede TF für bis zu einer Stunde hinzugefügt.
Ich habe versucht, ZZ durch die Anzahl der guten Quantensegmente aus jeder Einstellung anzupassen, aber es gibt Zweifel, wie ähnliche Signale in der Tat zu berücksichtigen - wir brauchen zusätzliche Prüfungen zumindest für Korrelation. Und solche Überprüfungen sind kostspielig, außerdem ist nicht klar, wie man welcher ZZ-Einstellung Eindeutigkeit zuordnen kann, wenn Korrelation aufgedeckt wird.
vor einiger Zeit in einer Diskussion über die Veröffentlichung von Dimitrijevsky ausführlich.
und jetzt habe ich es beschrieben, aber die Website glitched und die Antwort ging nicht durch. Ich denke, es war nicht mein Schicksal :-)
Ja, Pech gehabt - es ist immer schade, wenn die eigene Arbeit verloren geht.
Überlassen Sie das Rechnen den Katzenbustern. Ich denke, das geht schneller, als Korrelationen zu berechnen. Und am wichtigsten ist, dass er sich das aussucht, was er braucht.
Ich habe oben gezeigt, dass es für ihn schwierig ist, das zu wählen, was er braucht, obwohl es da ist und er es nicht sehen kann :(
Ich bevorzuge einfachere Ziele. Ich markiere TP/SL für jeden Balken. Das Modell selbst entscheidet, welche von ihnen erfolgreich gehandelt werden können.
Wenn Sie also TP mehr als SL haben und die Genauigkeit bei 50% liegt, dann können Sie das finanzielle Ergebnis auf Kosten der Losgröße festlegen und den Anteil nur in Geld nehmen.
Ich habe gerade darüber nachgedacht und mir meine eigene Strategie angeschaut (deren Screenshot ich oben gezeigt habe) - ich habe eine Differenz von 61,8 Prozent (im Idealfall - in Wirklichkeit weniger wegen der Verzögerung bei der Entscheidungsfindung).
Wenn Sie also einen TP haben, der größer ist als der SL, und die Genauigkeit etwa 50% beträgt, dann ist es möglich, das finanzielle Ergebnis aufgrund der Losgröße festzulegen und den Anteil nur in Geld zu nehmen.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, Blick auf meine eigene Strategie (der Screenshot von denen ich oben gezeigt) - ich habe eine Differenz von 61,8 Prozent (ideal - in der Tat weniger wegen der Verzögerung bei der Entscheidungsfindung).
Bei TP=SL werden es etwa 50 Prozent sein. Bei TP = 2*SL werden es 33% sein, usw.
Der durchschnittliche Gewinn aus einem Handel ist immer sehr gering. Etwa 0,00005. Aber es wird auf Spread, Slippage, Swap, die nicht in der Lehreraufschlag berücksichtigt werden (Spread wird berücksichtigt, aber das Minimum pro Bar, die reale wird höher sein).
Und dies mit TP = SL = 0,00400. Das heißt, mit einem Risiko von 400 erhalten wir einen Gewinn von 5 pts, dh ein Vorteil von etwa 1%.
Ich möchte mindestens 10 pts aus der Bewegung von 50 pts zu nehmen, aber da alle Optionen sind Pflaume.
Aber das ist alles mit meinen Chips und Zielen. Vielleicht gibt es bessere Optionen.