Alle John Ehlers-Indikatoren... - Seite 69
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Agat, ich denke, ich verstehe, sorry war ein Kodierungsfehler meinerseits
Bei mir funktioniert es jetzt gut
Hallo alle.....
Ich brauche Hilfe für dieses indi:
-Warnung bei Farbwechsel : Popup-Alarm, Sound-Alarm, E-Mail-Alarm.
Vergessen Sie nicht, Informationen über aktuelle Chart und Zeitrahmen auch, wo diese indi anhängen.
smfishertransform3.mq4
vielen Dank
Hallo zusammen.....
Ich brauche Hilfe für dieses Indi:
-Warnung bei Farbwechsel : Popup-Alarm, Sound-Alarm, E-Mail-Alarm.
Vergessen Sie nicht, Informationen über das aktuelle Diagramm und Zeitrahmen auch, wo diese indi anhängen.
smfishertransform3.mq4
vielen DankDas ist nur eine weitere Version von Solar Wind. Eine Menge von Versionen finden Sie hier: https: //www.mql5.com/en/forum/179650
Ja, fast das Gleiche
Wenn Sie sich das beigefügte Dokument von John Elhlers ansehen, können Sie sehen (zwischen den Zeilen, natürlich
), dass sogar er sich dieses Problems bewusst war. Es ist kein Zufall, dass er sich entschieden hat, diese Werte (Seite 5 des Dokuments) für den inversen Fischer des Cyber Cycle zu verwenden (fast perfekte 100 als Basis für die Berechnung des Cyber Cycle, wie Sie sehen können, und aus irgendeinem Grund hat er sich entschieden, nicht die gleichen Daten wie im RSI-Beispiel auf Seite 3 zu verwenden:))
John Ehlers macht das manchmal: er hat eine Menge sehr nützlicher Indikatoren erfunden, aber von Zeit zu Zeit kümmert er sich nicht um die "Details".Absolut treffend, Mladen - wie immer schaue ich mir diese veralteten Beiträge an (und lese alle Bücher, Fachartikel usw., die relevant sind), um Dinge aufzuschnappen, die ich für mein Projekt lernen und anpassen kann (was hoffentlich nach Abschluss einen nützlichen Austausch ermöglichen würde). Zurzeit lese ich JE, und er ist meiner Meinung nach der gültigste und wahrscheinlich genaueste Denker auf dem Gebiet des Kreislaufs (abgesehen natürlich vom späten Mandelbrot). Mein besonderes Interesse gilt natürlich den Zyklen und der Zyklizität der Märkte, allerdings auf der Grundlage des IFS-Formalismus der fraktalen Geometrie (den ich hoffentlich auf erschreckend einfache Weise als Erklärung für alle Marktbewegungen und damit als genauere Grundlage für die Entwicklung von Instrumenten einführen werde). Aber ich liebe Ihre Einsichten hier wie auch anderswo. Allerdings würde ich mich freuen, wenn Sie dazu beitragen würden, einen Schlussstrich unter das Thema der Neuberechnung von Indikatoren zu ziehen (denn ich denke, dass Sie zumindest in diesem Bereich maßgebend sind und andere dazu bringen können, sich konstruktiver auszurichten) - z. B. das Chaos-Semaphor-Tool - diese Dinge werden neu berechnet, weil sich die Serie aufgrund der Art und Weise, wie sie den Preis messen, "neu berechnet" - sie ist schließlich dynamisch. In der Tat sind solche Indikatoren unglaublich informativ für ein echtes Verständnis der Marktdynamik - würden Sie dem zustimmen? Ich würde mich freuen, wenn Sie sich dazu ausführlich äußern würden. Ich habe den Eindruck, dass die Neuberechnung von Indikatoren auf Unfähigkeit zur Codierung zurückzuführen ist - aber ist das richtig (meine Codierungsfähigkeiten sind nahezu vernachlässigbar)? Oder ist es der Fall, dass sie in der Tat sowohl wünschenswert als auch notwendig sein können, je nach den Informationen, die man vom Markt sucht, und dass jeder Codierer berechtigt wäre, solche Algos zu diesem Zweck einzusetzen, oder müssen wir zum Beispiel davon ausgehen, dass es für jedes Tool, das "neu berechnet", ein alternatives Codierungsverfahren gibt, das die gleichen exakten Ergebnisse ohne den "Fehler" der Neuberechnung genauer reproduziert (z. B. der Cycleidentifier)? Vielen Dank
Eine Schlussfolgerung zu Roofing-Filtern:
Nach dem Testen der verfügbaren Indikatoren, die auf dieser spezifischen Idee basieren, sind die Ergebnisse weit von den idealisierten Darstellungen des Autors entfernt. Es ist möglich, dass er diese Implementierung anders einsetzt und dass speziell seine MESA Cycle und MESA Momentum seine Punkte beweisen und oder dass sie einfach spezifischer für Aktien und dergleichen sind. Aber sicherlich gibt es hier nichts, was mich im Bereich von Devisen und Rohstoffen aufgrund von Dachfiltern um den Schlaf bringen würde.
Abgesehen davon glaube ich nicht, dass dies die wichtigsten Erkenntnisse aus seinem Artikel über prädiktive Indikatoren sind - ich denke vielmehr, dass sein Artikel eine Fundgrube ist und sehr wichtige Ideen liefert, die nicht im Nebel einer "unbewiesenen" Anwendung in Bezug auf die "überdachungsgefilterte" Stochastik untergehen dürfen.
a) Er liefert einige sehr grundlegende und wichtige Einblicke in die dynamische Struktur von Oszillator-Lesekurvendaten.
b) Er beleuchtet und begründet die Unzuverlässigkeit traditioneller Instrumente und die wahrscheinlichsten Gründe für die Schwierigkeiten bei ihrer effektiven Nutzung auf der Grundlage dieser Erkenntnisse.
c) Er bietet eine Lösung in Form eines Tools an, das seiner idealisierten "überdachungsgefilterten" Stochastik in Kombination mit (und das ist der entscheidende Punkt) einer antizipierten Einstiegs-/Ausstiegsstrategie, wie sie im Artikel beschrieben wird, ähnelt, und entlarvt gleichzeitig den traditionellen oder auf konventionellen Weisheiten basierenden Ansatz des Swing- und/oder Momentum-Tradings auf der Grundlage von Oszillatoren.
d) Der praktische Nutzen von ihm besteht also darin, i) einen solchen Oszillator unter seinen und anderen verfügbaren Werkzeugen zu finden, ii) eine Strategie um ein solches Werkzeug herum fein abzustimmen, die zu seinen Erkenntnissen über die Auswirkungen von Verzögerungen auf potenzielle Gewinne und das Flow-Timing auf der Grundlage konventioneller, auf Weisheit basierender Strategien passt, und eine Strategie um seinen Begriff des antizipierten Einstiegs/Ausstiegs herum zu entwickeln.
e) Diese (d.h. "d") sind machbar und relevant für die Steigerung der Effizienz im Swing- und Momentum-Handel, insbesondere wenn man seine Artikel über die Fisher- und inverse Fisher-Transformation gelesen hat, in denen er die Auswirkungen von Preisverteilungen beschreibt und das Preisverhalten treffend mit dem einer Rechteckwelle vergleicht. Niemand kann das Gold in all dem übersehen.
f) Seine Hauptschwäche besteht (nach meinem bescheidenen Verständnis) darin, dass er versucht, die technische (und fundamentale) Analyse zu "verbessern", anstatt sich dafür einzusetzen, dass diese Bereiche angesichts neuer Erkenntnisse in der Chaosmathematik und der fraktalen Geometrie als konzeptionell überholt verworfen werden. Er neigt eindeutig dazu, die Implikationen der fraktalen Struktur der Märkte zu beschönigen und beschränkt seine Ansichten auf die Tatsache der Selbstaffinität, wie sie in unterschiedlich getakteten Charts und deren Auswirkungen auf die so genannte spektrale Dilatation deutlich wird. Wie die meisten Menschen, die den IFS-Formalismus der fraktalen Geometrie (die Chaologie der Märkte) noch nicht verinnerlicht haben, entgeht ihm infolgedessen viel in seinem Verständnis der Märkte. Natürlich sind DSP und die damit verbundene Mathematik für ein besseres Verständnis der Märkte von Bedeutung, aber anders als er glaubt (wie so viele andere, die sich kopfüber in Zyklen und Zyklentheorie stürzen, ohne zunächst den primären mathematischen Formalismus für Märkte zu verstehen), lässt sich leicht zeigen, dass der gesamte Umfang der Mathematik, der in diesem Ansatz zum Vorschein kommt, eher ein sekundärer als ein primärer Formalismus ist, mit dem man Märkte bewerten und somit Instrumente entwickeln kann. Mein Projekt wird all dem natürlich ein Ende setzen. Aber zwischen jetzt und dem Zeitpunkt, an dem ich bereit bin, die Wahrheit zu sagen, muss ich nur darauf hinweisen, dass er mit den oben genannten Punkten (und in seiner allgemeinen Arbeit) eine Menge - eine riesige, riesige Menge - zu den Händlern beigetragen hat, und dass diejenigen, die einen guten Kopf auf den Schultern haben, mit diesen brillanten Ausführungen eines wirklich kreativen Geistes tatsächlich gewinnbringend arbeiten können - natürlich mit etwas Arbeit zur Verfeinerung der Dinge in Bezug auf die zu verwendenden Oszillatoren und die Einstellungen, die am besten Ergebnisse liefern und warum (Hinweis: die traditionellen Einstellungen sind meiner bescheidenen Meinung nach schlechter für den Handel als "überdachungsgefilterte" Ergebnisse im Allgemeinen. Es ist natürlich eine Frage der vernünftigen Versuch und Irrtum zu finden, die tatsächlich funktionieren).
g) Das Testen des Geortzel-Browsers, um zu sehen, ob und welche Vorteile er im Vergleich zu den Tools und Techniken dieses Typen Ehler bietet, könnte einen Monat oder länger dauern. BTW: Es scheint mir, dass niemand auch nur annähernd so gute Ideen hat wie Ehler, wie man das Rätsel der Märkte - Eintritt/Austritt - lösen kann.
hat jemand die ehler Tiefpassfilter, möchte meine 20sma und 100 ema, die ich immer verwenden zu ersetzen. Habe gehört, dass das die Lösung ist.
'Beste
darth
Hat jemand den Ehler-Tiefpassfilter, würde gerne meine 20sma und 100 ema, die ich immer benutze, ersetzen. Habe gehört, das wäre das Richtige.
Das Beste
darthSchau dir das hier an: https: //www.mql5.com/en/forum/177732
Dies ist eine anpassungsfähige, eigenständige Version von Cyber Cycle mit Warnungen bei sich kreuzenden Linien.
Ehlers SuperSmoother
Ehlers SuperGlätter
super_schwinger.mq4
Dies erhielt ich heute in meiner E-Mail von der Zeitschrift Stocks & Commodities....
MESA_Intraday
Als erstes habe ich mir den E-mini Handelsbericht angesehen. Slippage und Kommission sind nicht berücksichtigt, d.h. sie sind gleich Null. Das ist nicht realistisch.
Es wäre besser gewesen, wenn sie einen Tick Slippage und $2,50 pro Seite (mehr oder weniger) berücksichtigt hätten. Wie sehen also die Zahlen aus?
Insgesamt wurden 272 Geschäfte getätigt, so dass sich Provisionen + Slippage auf (272 * 12,5) + (272 * 2,50) = 4080 belaufen würden. Die Handelskosten würden 16 % vom Nettogewinn abziehen. Bei einer Gewinnquote von 55 % ist das Ignorieren der Handelskosten eine Form von Augenwischerei. In der realen Welt wäre die Gewinnquote viel näher am Zufall. Jegliche Rentabilität bei Long-Geschäften könnte leicht auf die natürliche Hausse des S&P zurückgeführt werden.
Wie auch immer, für $3000,00 werde ich wohl passen.