Gleitender Rumpfdurchschnitt - Seite 31
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Hmm, nein, heiß ist anders. In Seitwärtsmärkten verliert man nur und das stark und in Trendmärkten ist man immer spät dran, wie Psar. Wenn Sie Ihr Geld nicht ausstehen können, spenden Sie es jemandem, der es braucht, und nicht Ihrer Bank.
Nur eine Anmerkung: neo269 verwendet 15,80 für Perioden. Ich habe in meinem Beispiel 15,20 für die Perioden verwendet, obwohl ich in den Indikatorparametern die Standardeinstellungen auf 15,80 belassen habe (80 ist viel zu langsam - zumindest für meinen Geschmack
). Meiner Meinung nach ist es besser (aber das hängt davon ab, wonach man sucht), engere Perioden (wie die 15,20) zu verwenden, damit der Indikator schneller reagiert.
Natürlich muss man viele Dinge ausprobieren, bevor man ein gutes Setup bekommt. Aber ein EA mit zwei Rumpfdurchschnitten ist nicht so gut. MA Cross und Double Slope Confirmation sind zwar beliebte, aber schwache Formationen. Sie sagen nicht viel über den Markt aus, nur dass ein paar Balken nach unten oder oben gegangen sind. Das kann man nur sehen, wenn man auch auf den Chart schaut und es kann schwer sein, die wichtigen Informationen zu sehen. Jeder muss lernen, Versuch und Irrtum, aber ein EA nur aus diesem Grund ist keine gute Idee. Aber das ist nur meine Meinung.
@mladen Vielen Dank für Indi. Ich benutze Supply Demand Zones 15m MTF als Bestätigung & Handel auf 5M Chart mit Ihrem Indi. Ich gehe also long, wenn es eine positive Tendenz gibt, d.h. 15&80 sind grün + der Preis ist nahe der 15M Nachfragezone als Bestätigung. Wie immer sind Seitwärtsmärkte sehr schwer zu handeln, daher sind alle Ideen willkommen, um die Chancen zu erhöhen.
@mladen Vielen Dank für Indi. Ich benutze Supply Demand Zones 15m MTF als Bestätigung & trade auf 5M Chart mit deinem Indi. Ich gehe also long, wenn es eine positive Tendenz gibt, d.h. 15&80 sind grün + der Preis ist nahe der 15M Nachfragezone als Bestätigung. Wie immer sind Seitwärtsmärkte sehr schwer zu handeln, daher sind alle Ideen willkommen, um die Chancen zu erhöhen.
Da ich zufällig etwas von der Denkweise von krelian99 weiß (daher mein Like zu seinem Beitrag
), kann ich vielleicht etwas zu dieser ganzen Sache beitragen: Gleitende Durchschnitte sind gut. Aber sie sind fast immer offensichtlich. Vielleicht ist die beste Verwendung von Durchschnitten jeglicher Art nicht die Trendbestimmung, sondern das Filtern von Daten vor der Verwendung derselben Daten in einer anderen Berechnung (also das Entrauschen von Daten vor ihrer Verwendung).
Wahrscheinlich sind 2 Schlüssel in der gesamten TA am wichtigsten: Anpassung und Momentum. Es gibt eine ganze Reihe sehr guter adaptiver Durchschnitte (die, weil sie adaptiv sind, aufhören, "nur" Durchschnitte zu sein) und die Ermittlung des Momentums (rsi ist eine der besten Möglichkeiten, das Momentum zu ermitteln - was wir dann oft fälschlicherweise als Trend bezeichnen). Es gibt auch einige sehr gute rsi-Varianten, die auch mit dem Momentum zu kämpfen haben
Vielleicht sollten Sie zunächst einige adaptive Durchschnitte ausprobieren (z. B. den einfachsten adaptiven T3 - einige Versionen wurden hier gepostet https://www.mql5.com/en/forum/173058/page19 ), um zu sehen, was genau der Unterschied zwischen etwas ist, das sich an die Marktvolatilität anpasst, und etwas, das dies nicht tut
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SP: nur um das klarzustellen - ich habe eine Million Mal gehört, dass adaptive Repaints. Nichts, aber auch gar nichts kann weiter von der Wahrheit entfernt sein. Bisher habe ich noch keinen einzigen adaptiven Indikator entwickelt, der sich wiederholt, und es gibt überhaupt keinen Grund, warum ein adaptiver Indikator sich wiederholt. Keinen.
Danke @mladen für deine Anleitung.
Meinen Sie, ich verwende T3 (2 Varianten) + RSI?
Danke @mladen für deinen Hinweis. Meinst du, ich verwende T3 (2 Varianten) + RSI?
neo
Probieren Sie sie aus
Im Vergleich zu Hull hat der T3 (auch die reguläre Version) einen Vorteil: Er schießt weniger über das Ziel hinaus. Mit der adaptiven Version sind Sie weniger empfindlich gegenüber Marktveränderungen.
Für rsi : der reguläre rsi kann für schnelle Momentum-Änderungen verwendet werden (empfohlene rsi-Perioden sind immer <= 10 - rsi neigt dazu, flacher zu werden, wenn die Periode länger ist) oder verwenden Sie einige der veränderten rsi-Indikatoren (rsioma ist überhaupt kein schlechter Indikator, für den Anfang)
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Prüfen Sie auf Kombinationen. Wenn der Rumpf x 2 funktioniert für Sie, dann ändern Sie es nicht (wir können nicht wissen, die genaue Art und Weise, wie Sie es verwenden - um zu paraphrasieren ein berühmter Troll auf mt Website "wir sind nicht Gedankenleser"
). Aber ich denke, dass der Ideenfluss, der hier stattfindet, eine gute Sache ist, und das ist der Grund, warum ich den zusätzlichen Beitrag gepostet habe - das Wichtigste, was wir haben, ist der Austausch von Ideen, nicht "magische Indikatoren und eas". 
Kann Hull anpassungsfähig gemacht werden?
Kann Hull adaptiv gemacht werden?
Nicht wirklich
Das Problem mit dem Hull-Durchschnitt ist, dass er eine ganzzahlige Anzahl von Balken für die Berechnung verwendet, was ihn nicht so glatt macht. Die besten "Kandidaten" sind die Algorithmen, die keine gerundete Zahl für die Berechnung benötigen (EMA und alle seine Abkömmlinge, T3, Smoother, Super Smoother, Zero Lag und so weiter ...)
@mladen Boss...Sie sind Enzyklopädie der TA
Nur ein Gedanke. Für T3 - Ist es möglich, es in der gleichen Weise zu machen, wie Sie den letzten HMA-Indikator gemacht haben, d.h. Alarme, wenn Farbe und Richtung gleich sind?
Danke!
@mladen Boss...Sie sind eine Enzyklopädie des TA
Nur ein Gedanke. Für T3 - Ist es möglich, es in der gleichen Weise, die Sie letzte HMA-Indikator, dh. Alarme, wenn Farbe und Richtung gleich ist gemacht?
Danke!neo269
Haben Sie versucht, 2 Instanzen des adaptiven T3 auf demselben Chart zu verwenden?
Vielleicht finden Sie einige interessante Dinge, die passieren können, wenn Indikatoren adaptiv sind und wenn sie auf dem gleichen Chart sind