Großartiger EA im Backtest! - Seite 119
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hier einige Backtest ich tun für GBP/USD, was unerwartete Gewinn aus diesem EA, jetzt ich tun Vorwärtstest für diese EA, auf eur/usd und gbp/usd mit 1H tf. ich verwenden realtrader Broker,
Sie könnten versuchen, die Qualität des Modells zu verbessern... LESEN Sie die Beiträge!
Modellqualität < 90% = nutzlos...
Sie könnten versuchen, die Modellqualität zu verbessern... LESEN Sie die Beiträge!Modell Qualität < 90% = nutzlos...
ooo ich sehe, wie zu verbessern Modell Qualität tp >90%? sorry für dumme Frage, ich weiß wirklich nicht, und ich bin noch neu mit Forex und mt4.
siehe Beitrag #1181 zur Verbesserung der Modellierungsqualität...
Niemand antwortet
Ich bin mir nicht sicher, warum man diese Dinge ein Forum nennt, wenn niemand den Anstand hat, auf einen Beitrag zu antworten.
FxNord
Ich habe diese Strategie mit den Standardeinstellungen im Backtest auf einem 1-Stunden-Zeitrahmen (ist das korrekt?) ausgeführt und es wurden 0 Trades angezeigt. Was zum?!
Ich bin neu in diesem System, wäre jemand so freundlich, es zu erklären? Auch so weit ich sehen kann, sind die Standardeinstellungen ohne Stop überhaupt laufen? Ist das nicht Trader-Selbstmord?
Danke, Leute
FxNorthDer Grund, warum keine Trades gemacht werden, hängt davon ab
anfängliche Einzahlung..
anfängliche Losgröße..
Werfen Sie einen Blick auf die Registerkarte "Journal" auf dem Bildschirm des Strategietesters, wenn es irgendwelche Fehler gibt, wird es auf dieser angezeigt
Weitere Informationen über cyberia auch die cyberia's Handbuch, könnte auf der Website der Autoren bereits hier gepostet gefunden werden.
Diese EA kann für Forward-Test verwenden??? Ich versuche es, aber nicht öffnen jeden Handel noch, ich hier, dass Open-Source-CT nicht in Live-Konto / Forward-Test verwenden können.
Das leuchtet mir ein,
Vielen Dank für die Mitteilung Ihrer Fortschritte!
Vorwärts-Testen ist nicht gut für mich, es scheint, wie meine Kinder den Deckel auf meinem Laptop zu schließen, wenn ich zur Arbeit gehen, und es schaltet ihn aus, ich denke, ich werde das deaktivieren. Ich kann es kaum erwarten, bis ich in das neue Haus ziehe, omg.
Ich beantworte keine Fragen mehr nach meinen Einstellungen. Ich denke, wenn die Leute wirklich meine Einstellungen wissen wollen, können sie nachsehen, wo ich sie gepostet habe, und sie finden. Wenn ich jedem Leser antworten würde, der nicht genug Ehrgeiz hat, zumindest so viel eigenständig zu recherchieren, um die Einstellungen zu finden, würde mich das ausbluten lassen. Ich verstecke keine Einstellungen. Und es gibt nichts, was besagt, dass meine Einstellungen perfekt sind. Die Leute sollten ihre eigenen Tests durchführen und lernen, sich auf ihre eigenen Ergebnisse zu verlassen. Wie oft betont wird, gibt es mehr Variablen zu berücksichtigen, wie z. B. welcher Broker usw. Ich benutze jetzt und schon immer, seit ich das erste Mal in diesem Forum war, ein IBFX-Mini-Konto. Dass ich mich dabei ertappe, Antworten auf Fragen wie diese zu wiederholen, zeigt mir nur, dass die Leute den Thread nicht wirklich lesen. Das ist lahm. Lesen Sie den Thread, machen Sie zuerst Ihre eigene Due Diligence. Wenn Sie dann keine Antwort auf Ihre Frage erhalten, fragen Sie mich. Wenn ich sehe, dass Leute mir dieselbe Frage zwei oder drei Mal stellen, nachdem ich sie ihnen bereits direkt beantwortet habe, was sagt mir das? Ich verschwende meinen Atem. Das alles hört auf, ich spiele dieses Spiel nicht mit.
Ich habe den CT-Filter weiter verfeinert. Die Einstellungen und alle Änderungen, die ich vorgenommen habe und die zu diesem Bericht geführt haben, sind in diesem Posting der gleichen Version des EA enthalten, die diesem Posting beigefügt ist. Im Gegensatz zu anderen Änderungen, die ich an diesem Code vorgenommen habe, habe ich den CT-Filter nicht mit externen Benutzereingaben für diesen Filter ausgestattet. Die Änderungen sind in den Code-Vergleichswerte selbst und nicht als Variablen gesetzt. Ich änderte sie, indem ich die Vergleichswerte im Code änderte, so dass der einzige Ort, an dem es anders aussieht, im Code und nicht im Popup-Fenster für die Benutzereinstellungen ist. Jede und jeder ist willkommen, alle Änderungen, die sie wollen, zu machen. Dies ist nicht mein ursprünglicher EA, ich hacke nur daran herum, um zu versuchen, ihn für mich selbst zu verbessern. Indem ich meine Ergebnisse poste, kann mir jeder über die Schulter schauen, während ich daran arbeite, und mit mir zusammenarbeiten. Die Verantwortung für die Nutzung der Ergebnisse liegt beim Endbenutzer, der dies auf eigenes Risiko tun muss.
Aus diesem Test geht hervor, dass ich an den Long-Positionen etwas Wesentliches verändert habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals eine frühere Version dieser Ea mit 90% Gewinn bei den Long-Positionen getestet habe. Zugegeben, es hat nur 60 Long-Positionen im Laufe des Jahres bis heute. Das schränkt die Aktivität stark ein, aber es scheint, dass ein Großteil dieser Aktivität, die gefiltert wurde, sowieso verloren war. Ich könnte den Filter lockern, um mehr Aktivität zuzulassen und damit den Prozentsatz der Gewinne zu verringern, aber ich glaube, so will ich das nicht machen. Ich lasse das in meinem Konto einfach so mit Risiko = 0,05 laufen, um zu sehen, was es macht. Dieser Test, den ich gerade gepostet habe, basiert nicht auf der Suche nach einem großen Nettogewinn des Testers. Ich weiß, dass ich die Risikoeinstellungen erhöhen und einen großen Nettogewinn aus dem Tester erzielen kann. Es geht darum zu sehen, wie hoch der Anteil der Gewinne bei Long- und Short-Positionen ist und wie hoch der relative Drawdown auf dem Konto mit der kleinen Risikoeinstellung ist.
Ich freue mich, dass die Leute die Qualität ihrer Backtesting-Modellierung verbessern wollen. Vielleicht entwickle ich irgendwann selbst ein paar Tickdateien, aber diese fortlaufenden Bemühungen um eine Verbesserung des Backtestings sind für mich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich erlaube dem System, mit kleinen Lots live zu laufen, weil es mir zu 100 % zeigt, wie es sich in meinem Live-Konto verhält. Ich freue mich zu sehen, dass es +7 Pips letzte Nacht gemacht. Er nahm nur eine Short-Position ein und gewann sie. Aber was mich noch mehr freut, ist, dass er später nach seinem Gewinn und als der Kurs fiel, NICHT drei aufeinanderfolgende Long-Verlustpositionen eingegangen ist. Das bedeutet, dass er zumindest heute Morgen das behalten hat, was er gewonnen hat. Das war mein Ziel, als ich den CT-Filter entwickelte.
Das bedeutet, dass er zwar nicht so viele Trades eingehen wird, aber wenn er das, was er gewonnen hat, besser behält, ist das für mich das Wichtigste. Ich spiele es wirklich konservativ mit diesem gerade jetzt, weil ich hasse Verluste. Der einzige Grund, warum ich dies zurück in mein Konto ist, weil mein Backtest zeigen, dass sowohl kurze und lange Positionen sind über 80% jetzt. Ich möchte sehen, ob ich diese Prozentsätze im Live-Konto erreichen kann. Wenn sich das bewahrheitet, werde ich in Erwägung ziehen, die Risikoeinstellung zu erhöhen, um größere Positionen zuzulassen, oder ich werde zu dem Schluss kommen, dass es nicht funktioniert, und die EA aus dem Konto entfernen.
Über die toten Holz in den Code, Sachen, die nicht verwendet wird... Ich bin nicht machen Release-Versionen von diesem ich bin nur hacking auf es. Ich lasse das ganze Zeug im Code, es sei denn, es behindert mich dabei, zu verstehen, was vor sich geht. Ich kodiere viel mit Copy & Paste und das ist so, als ob ich meine Arbeit in der Zwischenablage lasse, damit ich sie verwenden kann, wenn ich Änderungen vornehmen will. Ich lasse es dort, damit es da ist, wenn ich zu dem Projekt zurückkehre, um zukünftige Verbesserungen vorzunehmen. Wenn der ganze Müll, den ich im Code hinterlasse, irgendjemanden stört, kann er ihn gerne selbst ausmisten. Ich behalte ihn dort, weil ich nie sicher bin, wann ich zu einem Projekt zurückkehren und weiter daran arbeiten möchte.
Hier ist ein interessanter Aspekt.
Da ich den Handel mit diesem Ding beobachten muss und ich es nicht mag, wenn sich Trades gegen die Position entwickeln, dachte ich, ich würde eine kleine Studie darüber anfertigen, wie weit sich Trades gegen die Position im Backtester bewegen.
Also über 40 Trades sah ich, wo es eröffnet und wie weit es ging gegen die Position während der Zeit die Position offen war. Der Stop-Loss liegt bei 17 Pips, das ist also das Maximum. Wenn ich so weitermache, wird es interessant sein, zu sehen, wo der Durchschnitt und der Mittelwert liegen.
1 sell 1 0.0009 9
2 buy 13 0.0005 14
3 buy 3 0.0005 19
4 buy 8 0.0006 25
5 buy 2 0.0006 31
6 sell 9 0.0010 41
7 buy 2 0.0009 50
8 buy 2 0.0006 56
9 buy 2 0.0008 64
10 buy 4 0.0006 70
11 buy 13 0.0007 77
12 sell 1 0.0008 85
13 sell 4 0.0010 95
14 sell 3 0.0013 108
15 sell 17 -0.0017 91
16 buy 2 0.0006 97
17 sell 2 0.0009 106
18 sell 0 0.0009 115
19 sell 1 0.0007 122
20 sell 3 0.0006 128
21 sell 5 0.0011 139
22 sell 0 0.0007 146
23 sell 4 0.0010 156
24 sell 4 0.0007 163
25 sell 4 0.0010 173
26 sell 4 0.0009 182
27 sell 3 0.0010 192
28 sell 1 0.0009 201
29 sell 17 -0.0017 184
30 sell 15 0.0007 191
31 sell 0 0.0012 203
32 sell 0 0.0009 212
33 sell 1 0.0009 221
34 sell 0 0.0007 228
35 sell 9 0.0012 240
36 sell 9 0.0012 252
37 sell 4 0.0008 260
38 sell 6 0.0011 271
39 sell 12 0.0009 280
40 sell 5 0.0008 288
Dies zeigt mir, dass ich mich nicht zu sehr aufregen sollte, selbst wenn die Position bis zu 15 Pips verliert, kann sie sich wieder erholen, und das tut sie auch meistens. Dies zeigt auch, dass es macht ca. 288 Pips in 14 Tagen. So lange hat es gedauert, um 40 Trades zu machen. Im Durchschnitt sind das 20 Pips pro Tag und das ist ein Abstieg. Tatsächlich gab es 285 Tage vom 1.1.2006 bis zum 9.11.2006 und in dieser Zeitspanne hat der Tester per Saldo +4635 Pips zurückgegeben, das sind 16,26 Pips pro Tag.
Heutiges Ergebnis. zwei Trades mit insgesamt 15 Pips gewonnen und einen Trade für 17 Pips verloren, netto -2 Pips. oy
Ich ziehe das Risiko wieder auf 0,01 zurück. Sieht für mich noch nicht nach Dampf aus.