Großartiger EA im Backtest! - Seite 66
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Woher kommt die Version 1.89d? Ist es eine Version von 88, die von einem von uns oder den Entwicklern von CT geändert wurde?
1.89b/c/d sind Nachfolger von 1.89 ursprünglich gepostet von fikko in Beitrag 569
nach einer sauberen installation und dem importieren frischer historischer daten erhalte ich immer noch sehr gute ergebnisse sowohl mit v1.85 als auch mit v1.89. ich weiß nicht, was falsch ist. ich arbeite daran, das problem zu lösen.
https://www.mql5.com/en/forum/174806
Dies ist eine Idee, von der ich denke, dass es gut wäre, wenn einer der kompetenten Entwickler, die wir in diesem Thread haben, einen Blick darauf werfen und sie umsetzen würde.
Ich glaube an das Konzept und würde es gerne in der CT-Version sehen, die wir verwenden, um die negativen Auswirkungen von Nachrichten und die durch sie verursachte Hyper-Marktvolatilität zu begrenzen.
Die Idee ist einfach, dass wir, da diese Ankündigungsdaten und -zeiten bekannt sind, unser Programm so gestalten können, dass es sich automatisch an diese anpasst.
Wir gehen einfach auf Standby und schließen alle offenen Aufträge kurz vor diesen Ereignissen und öffnen sie ein oder zwei Stunden danach wieder, wenn die explosivsten und von Natur aus unkontrollierbaren Zeiten wie die gestrige Ankündigung vorbei sind.
Ich würde es begrüßen, wenn jemand eine #include-Datei zusammenstellen würde, in die einfach Daten und Zeiten eingegeben werden können, um dies zu tun. Das wird es für alle besser machen, wenn dies verfügbar ist.
Dave hat wiederholt erwähnt, wie schwierig Nachrichten sind. Warum sollte diese Schwierigkeit nicht durch ein praktisches Add-on zum EA beseitigt werden?
1.89b/c/d sind Nachfolger von 1.89 ursprünglich von fikko in Beitrag 569 nach saubere Installation und frische historische Daten importiert ich bin immer noch sehr gute Ergebnisse sowohl v1.85 und v1.89. ich weiß nicht, was falsch ist.
Ich verwende 1.89d und 1.85f
Um den Drawdown zu reduzieren, habe ich in letzter Zeit festgestellt, dass es sinnvoll ist, den
StopLossIndex = 2.5 auf StopLossIndex = 5
Wenn ich diesen Wert auf 5 setze, hat sich der Drawdown erheblich verringert.
beigefügt ist meine Aussage von meinem Live-Konto in dieser Woche....
Die ersten 6 Trades wurden vom EA durchgeführt, Trade 7 war ein manueller Trade, bei dem ich 2 Pips mitgenommen habe. Der EA machte die nächsten 3 Trades, den ersten zu .5 und dann reduzierte ich die maxlots=.3, um das zu erhalten, was er gerade gewonnen hatte. Es stellte sich heraus, dass es eine gute Sache war, weil der Kauf @ .3 am 2006.10.6.12:52 die Antwort des EA auf die Ankündigung war, die ich nicht kommen sah. Ich habe kurz nach der Ankündigung einen manuellen Handel zu 0,1 Lots getätigt, und der EA hat danach einen zu 0,3 Lots getätigt. Ich machte einen weiteren experimentellen Handel bei .03, bevor ich für die Woche aufhörte. Ich lag damit falsch.
Hätte der EA die automatische Nachrichtenfunktion "auf Standby gehen" gehabt, die ich in meinem letzten Beitrag erwähnt habe, hätte er diese -10,50 nicht genommen.
Ich habe offline gespeicherte Daten geöffnet - es sieht gut aus. Backtester speichert Daten zu Testzwecken. Ich habe auch einen von Bt erstellten Chart angehängt.
Das rechte Bild zeigt Ihnen die Tick-by-Tick-Darstellung, die der Tester erzeugt.
Ich habe offline gespeicherte Daten geöffnet - sie sehen gut aus.
Backtester zwischenspeichert Daten zu Testzwecken. Ich habe auch ein von Bt erstelltes Diagramm angehängt. wtf?
Liegt es daran, wie die Daten für den Test aufbereitet werden, oder ist irgendetwas falsch?
https://www.mql5.com/en/forum/174806
Das ist eine Idee, von der ich denke, dass es gut wäre, wenn einer der kompetenten Entwickler, die wir in diesem Thread haben, einen Blick darauf werfen und sie umsetzen würde.
Ich glaube an das Konzept und würde es gerne in der CT-Version sehen, die wir verwenden, um die negativen Auswirkungen von Nachrichten und die daraus resultierende Hyper-Marktvolatilität zu begrenzen.
Die Idee ist einfach, dass wir, da diese Ankündigungsdaten und -zeiten bekannt sind, unser Programm so gestalten können, dass es sich automatisch an diese anpasst.
Wir gehen einfach auf Standby und schließen alle offenen Aufträge kurz vor diesen Ereignissen und öffnen sie ein oder zwei Stunden danach wieder, wenn die explosivsten und von Natur aus unkontrollierbaren Zeiten wie die gestrige Ankündigung vorbei sind.
Ich würde es begrüßen, wenn jemand eine #include-Datei zusammenstellen würde, in die einfach Daten und Zeiten eingegeben werden können, um dies zu tun. Es wird es für alle besser machen, wenn dies verfügbar ist.
Dave hat wiederholt erwähnt, wie schwierig Nachrichten sind. Nun, warum nicht entfernen, dass die Schwierigkeit mit einem handlichen Add-on für die EA?Das ist eine tolle Idee. Noch besser wäre es, wenn es übermäßige Volatilität erkennen könnte. Wie in einem Handel oder 2. Damit es nicht ständig 5-10 Trades bei zu viel Volatilität platziert.
Weil die grundlegenden Nachrichten Zeiten sind gut bekannt...es gibt 4(2 während London, und 2 während U.S.). Es gibt viele andere Zeiten, zu denen Nachrichten veröffentlicht werden können, aber nicht immer. Zum Beispiel nach der US-Sitzung und vor der Londoner Sitzung. Und auch verstreut über London und die USA.
4 Hauptnachrichtenzeiten... alle auf EST... 4, 5 Uhr und 8:30, 10 Uhr. Aber es gibt noch weitere um 2 Uhr, 7 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr, 16:30 Uhr, 17 Uhr, 19 und 19:30 Uhr, 21 Uhr.
Ich stelle jeden Tag manuell die Zeiten ein, zu denen keine Nachrichten erscheinen, und zwar auf dem Konto, das ich in Wirklichkeit führe. Und an manchen Tagen gibt es überhaupt keine Nachrichten, an manchen Wochen überhaupt keine Nachrichten. Wir können nicht einfach einstellen, dass alle möglichen Nachrichtenzeiten ausgeschlossen werden, weil dann nur ein paar Stunden pro Tag gehandelt werden würden.
Es wäre hilfreich, wenn wir am Anfang jeder Woche bestimmte Zeiten mit Daten eingeben könnten. Aber für Backtests bleibt das ein Problem.
Bei meinen Backtests habe ich die 4 wichtigsten Zeiten herausgenommen.
Beachten Sie, dass der Drawdown unter 25% liegt, und das bei einer Risikoeinstellung von .25 und nicht .025!
Dies ist der Unterschied beim Ändern des StopLossIndex = 5
Das rechte Bild zeigt Ihnen die Tick-by-Tick-Darstellung, die der Tester erzeugt.
Danke Aaragorn.
Ich bin running another test für 1.85 und nach 24 Monaten 14k Pips gemacht wurden. Ich weiß immer noch nicht, was falsch ist mit meinem test. kat's und nikkeifx Ergebnisse sind sehr unterschiedlich.
das ist eine großartige Idee Oder noch besser..wenn es übermäßige Volatilität erkennen könnte. Wie in einem Handel oder 2. So dass es nicht halten Platzierung 5-10 Trades während zu viel Volatilität.
Denn die grundlegenden Nachrichtenzeiten sind bekannt...es gibt 4 (2 in London und 2 in den USA). Es gibt noch viele andere Zeiten, zu denen Nachrichten veröffentlicht werden können, aber nicht immer. Zum Beispiel nach der US-Sitzung und vor der Londoner Sitzung. Und auch verstreut über London und die USA.
4 Hauptnachrichtenzeiten... alle auf EST... 4, 5 Uhr und 8:30, 10 Uhr. Aber es gibt noch weitere um 2 Uhr, 7 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr, 16:30 Uhr, 17 Uhr, 19 und 19:30 Uhr, 21 Uhr.
Ich stelle jeden Tag manuell die Zeiten ein, zu denen keine Nachrichten erscheinen, und zwar für das Konto, das ich in Wirklichkeit führe. Und an manchen Tagen gibt es überhaupt keine Nachrichten, an manchen Wochen überhaupt keine Nachrichten. Wir können nicht einfach einstellen, dass alle möglichen Nachrichtenzeiten ausgeschlossen werden, weil dann nur ein paar Stunden am Tag gehandelt würde.
Es wäre hilfreich, wenn wir am Anfang jeder Woche bestimmte Zeiten mit Daten eingeben könnten. Aber für Backtests bleibt das ein Problem.
Meine zurück Tests haben die 4 wichtigsten Zeiten herausgenommen.Weder mein Freund, der diesen Thread gestartet hat, noch ich haben genügend Programmierkenntnisse, um das selbst zu bewerkstelligen. Die Erstellung einer funktionierenden Include-Datei stellt mich vor einige Programmierprobleme, von denen ich nicht ganz verstehe, wie man sie kompiliert und die Variablen und so verwaltet. Aber es wäre großartig, wenn jemand, der den Wert der Idee erkennt, die Aufgabe übernehmen und etwas mit leicht zu verwendenden externen Eingaben für die Daten und Zeiten sowie die Schlafdauer erstellen würde, wenn sie ausgelöst werden.
thx Aaragorn. ich bin runig einen anderen Test für 1,85 und nach 24 Monaten 14k Pips gemacht wurden. ich weiß immer noch nicht, was falsch ist mit meinem Test. kat's und nikkeifx Ergebnisse sind sehr unterschiedlich.
Ich schätze Ihre und jedermanns Bemühungen in diesem Thread. Eine Sache, die ich von ganzem Herzen glaube, ist, dass wir gemeinsam mehr erreichen können als jeder von uns allein.