Gogetter EA - Seite 11

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Ich denke, Sie müssen Ihre Modellierqualität noch verbessern, wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe (auf Seite 6). Versuchen Sie, alles noch einmal zu lesen und so zu machen, wie es hier geschrieben wurde http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309

 

Hast du jemals das Gefühl, dass du mit einer Blondine sprichst?

Tatjana,

Ihre Antwort zeigt, dass Sie meine Frage immer noch nicht verstehen, aber vielleicht kommen Sie ihr näher.

Ich möchte nicht, dass mein Expertencode überprüft wird. Ich glaube nicht, dass das Problem in meinem Code liegt. Ich glaube, das Problem liegt in Ihrer Plattform. Ich suche nach einem Weg, um zu überprüfen, ob Ihre Plattform nicht einen Fehler in der Datenverarbeitung hat.

Die Frage bezieht sich auf das Neuberechnen.

Ihre Erklärung, dass die Daten aufgrund neuer Kurse neu modelliert werden, kann unmöglich den großen Unterschied zwischen diesen beiden Tests erklären.

Die getesteten Daten sind im Datenhistorienzentrum gespeichert, richtig? Welche neuen Notierungen werden in diesen HISTORISCHEN Daten eintreffen? Ich teste einen bestimmten Datumsbereich, der am 09.09.2005 beginnt, weil ich ab diesem Zeitpunkt 1-Minuten-Daten im History Center habe. Die einzigen "neuen Kurse" sind diejenigen, die zum aktuellen Zeitpunkt oder am Ende der Datendatei hinzugefügt werden.

Diese Tests zeigen eine enorme Varianz, lange bevor der Test auch nur in die Nähe des aktuellen Zeitpunkts kommt. Bevor der Tester auch nur einen Tag in dieser Geschichtsdatendatei zurückgelegt hat, sind die beiden Tests unterschiedlich modelliert. Das ist das Datum vom 2005.09.09. An diesem Tag wird kein neuer Kurs eingegeben, warum auch? Es gibt keine NEUEN Notierungen für einen Tag, der viele Monate zurückliegt. Nur neue Kurse für den heutigen Tag.

Die Tatsache, dass dieselbe historische Datendatei unterschiedlich modelliert wird, macht mir Sorgen. Es sollte die gleichen Daten bei jedem neuen Test exakt gleich modellieren. Deshalb möchte ich wissen, wie ich überprüfen kann, dass die Daten konsistent verarbeitet werden.

Wenn sich die Daten aufgrund neuer Notierungen für diesen einen Tag vor vielen Monaten ändern würden, müssten sie sich sehr stark ändern, um einen so großen Unterschied zu machen, wie diese Tests zeigen. Wenn Sie darauf bestehen, dass sich die Daten ändern (was sehr unwahrscheinlich ist), welche Beweise können Sie mir dann liefern, dass dies der Fall ist? Woher sollten diese neuen historischen Kurse kommen, um einen vergangenen Tag zu aktualisieren? Ich musste mir die Mühe machen, historische Daten herunterzuladen und zu installieren, und jetzt erwarten Sie, dass ich glaube, dass die Plattform dies selbst für viele Tage in der Vergangenheit tut, nur weil ich das Kästchen "Neu berechnen" anklicke? Wenn ich mir außerdem die Datendatei im History Center ansehe, zeigt sie für den betreffenden Tag nach dem Test die gleiche Anzahl gespeicherter Datensätze wie vor dem vorherigen Test, so dass zwischen den beiden Tests für diesen Tag keine neuen Kurse hinzugefügt wurden. Es werden neue Kurse für den aktuellen Tag angezeigt, aber nicht für einen früheren Tag. Ich kann Ihre Erklärung einfach nicht nachvollziehen, und sie ist auch nicht logisch. Ich bin nicht dumm. Wenn ich glauben könnte, dass Datenschwankungen dafür verantwortlich sind, würde ich diese Frage nicht stellen.

Noch einmal: Deshalb frage ich ....

WIE MAN ÜBERPRÜFEN KANN, DASS DER TESTER JEDES MAL AUF DIE GLEICHE WEISE MODELLIERT, WENN ER DIE GLEICHEN DATEN, DEN GLEICHEN EA-CODE UND DIE GLEICHEN EINSTELLUNGEN VERWENDET!

Bitte beantworten Sie DIESE Frage und nur diese Frage. Wenn Sie diese Frage nicht beantworten können, verweisen Sie mich bitte an einen technischen Assistenten, der qualifiziert ist, diese Frage zu beantworten, damit wir diesen Fehler ohne weitere Ablenkung aufspüren können.

Herzlichen Dank!

Aaragorn

ps.

wie Sie vorgeschlagen haben...

Ich habe diesen Artikel gelesen https://www.mql5.com/en/articles/1511 Er beantwortet die Frage nicht.

Ich habe einen Beitrag in diesem Forum http://forum.mql4.com/3906 verfasst, auf den ich keine Antworten erhalten habe.

MetaQuotes HelpDesk (Tatyana) schrieb:

> Hallo Aaragorn,

>

> Entschuldigung für die Verzögerung.

>

> 1. versuchen Sie bitte, das Feld Neuberechnung zu deaktivieren.

> Das Problem ist, dass jedes Mal, wenn Sie den Expertentest mit aktivierter Option "Neu berechnen" starten, die Daten neu modelliert werden.

> Da die neuen Kurse zu diesem Zeitpunkt bereits eingetroffen sind, werden die auf der Grundlage dieser neuen Kurse modellierten Daten anders sein.

>

> 2. leider können wir Ihren Expertencode nicht überprüfen. Bitte versuchen Sie, sich an unsere Community unter http://forum.mql4.com/ zu wenden.

>

> 3. verweisen Sie bitte auf https://www.mql5.com/en/articles/1511

>

>

> Mit freundlichen Grüßen, Tatyana Vorontsova

> MetaQuotes Software Corp.

> www.metaquotes.net

>

> ----- Originalnachricht -----

> Von: "Aaragorn"

> An: support@metaquotes.net

> Gesendet: 2006.08.25 00:37

> Betreff: Bugtrack (MetaTraderDataCenter, 4.00)

>> Ich habe keine Antwort auf meine letzten 3 Emails an support@metaquotes.ru erhalten, daher meine Frage.

>>

>> Drei Dinge müssen überprüft werden, damit der Strategie-Backtester stabil funktioniert.

>> 1- die Daten selbst

>> 2- der EA-Code

>> 3- die Art und Weise, wie die Plattform die Daten verarbeitet

>>

>> Ich habe zwei Strategietests mit demselben EA durchgeführt und jedes Mal sehr unterschiedliche Ergebnisse erhalten.

>>

>> Ich kann überprüfen, dass sich der EA-Code in jedem Test nicht geändert hat.

>> Ich kann davon ausgehen, dass er genau die gleichen historischen Daten aus dem History Center verwendet hat, da auch der Datumsbereich nicht verändert wurde.

>>

>> Wie kann ich überprüfen, dass die Plattform die Daten in jedem Test auf genau dieselbe Weise verarbeitet?

>> Meine Ergebnisse scheinen darauf hinzudeuten, dass die Daten nicht jedes Mal auf die gleiche Weise verarbeitet werden. .... Siehe diesen Link für Details zu meinen Ergebnissen

>> https://www.mql5.com/en/forum/general

>>

>> Ich habe diese Artikel bereits gelesen: https://www.mql5.com/en/articles/mt4/tester/

>> Ich kann in keinem der Artikel etwas finden, das mir hilft, die Frage zu beantworten, wie die Plattform die Daten verarbeitet und wie ich ihre Stabilität überprüfen kann.

 

Die Sprache ist bei Metaquotes immer ein Problem. Es braucht etwa 3 bis 4 E-Mails, um sicherzustellen, dass sie das Problem richtig verstanden haben. Manchmal leugnen sie auch, und das ist frustrierend.

 
asmatic:
Ich denke, Sie müssen Ihre Modellierqualität noch verbessern, wie ich Ihnen schon einmal gesagt habe (auf Seite 6). Versuchen Sie, alles noch einmal zu lesen und so zu machen, wie es hier geschrieben wurde http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309

Haben Sie nicht gesehen, wo ich Ihnen auf Seite sechs geantwortet habe, dass ich all diese Dinge bereits getan habe? https://www.mql5.com/en/forum/general

Ich lade Sie auch ein, dies zu tun und mir zu zeigen, dass Sie mit diesem EA eine bessere Modellierungsqualität erreicht haben. Bitte verlangen Sie nicht, dass ich mich Ihnen gegenüber noch einmal wiederhole. Ich habe Ihnen bereits geantwortet.

 
Maji:
Die Sprache ist bei Metaquotes immer ein Problem. Es braucht etwa 3 bis 4 E-Mails, um sicherzustellen, dass sie das Problem richtig verstanden haben. Manchmal leugnen sie auch etwas, und das ist frustrierend.

Ich komme zu demselben Schluss. Ich weiß nicht, wie ich mich noch direkter oder spezifischer ausdrücken kann. Ich denke, eine gewisse Frustration ist manchmal der Preis des Fortschritts.

 

...

> MetaQuotes HelpDesk (Tatyana) schrieb:

> Hallo Aaragorn,

>

> Entschuldigung für die Verspätung.

>

> 1. versuchen Sie bitte, das Feld Neuberechnung zu deaktivieren.

> Das Problem ist, dass jedes Mal, wenn Sie den Expertentest mit aktivierter Option "Neu berechnen" starten, die Daten neu modelliert werden.

> Da die neuen Kurse zu diesem Zeitpunkt bereits eingetroffen sind, werden die auf der Grundlage dieser neuen Kurse modellierten Daten anders sein.

Ist das nicht schon eine gute Antwort? Ich meine, wenn die fehlenden Daten jedes Mal, wenn neue Daten verfügbar sind, nachgeholt oder anders modelliert werden, würde ein Test über denselben Zeitraum natürlich andere Ergebnisse liefern ...

Warum glauben Sie, dass dies nicht der Grund für das Problem ist?

Patrick

 

Aaragorn,

Ich habe Ihren Experten den ganzen Tag getestet, und hier ist, was ich sehe:

Wenn die Plattform verbunden ist und ich Neuberechnung usw. auswähle ... Ich kann den Test immer und immer wieder durchführen und erhalte immer noch das gleiche Ergebnis.

Wenn ich die Plattform schließe, sie starte und nicht verbunden bin, erhalte ich ein völlig anderes Ergebnis mit den gleichen Einstellungen, aber ich kann den Test immer wieder durchführen und erhalte immer noch das gleiche Ergebnis.

Wenn ich die Plattform neu starte und eine Verbindung herstelle, erhalte ich das gleiche Ergebnis wie bei meinen vorherigen Tests, während ich verbunden bin ...

Also ja, die Werte sind unterschiedlich mit den gleichen Einstellungen, egal ob ich verbunden bin oder nicht ... würden Sie bitte überprüfen, ob es das gleiche Problem ist, das Sie haben?

 
Mistigri:
> MetaQuotes HelpDesk (Tatyana) schrieb:

> Hallo Aaragorn,

>

> Entschuldigung für die Verspätung.

>

> 1. versuchen Sie bitte, das Feld "Neu berechnen" zu aktivieren.

> Das Problem ist, dass jedes Mal, wenn Sie den Expertentest mit aktivierter Option "Neu berechnen" starten, die Daten neu modelliert werden.

> Da die neuen Kurse zu diesem Zeitpunkt bereits eingetroffen sind, werden die auf der Grundlage dieser neuen Kurse modellierten Daten anders sein.

Ist das nicht schon eine gute Antwort? Ich meine, wenn die fehlenden Daten jedes Mal, wenn neue Daten verfügbar sind, nachgeholt oder anders modelliert werden, würde ein Test über denselben Zeitraum natürlich andere Ergebnisse liefern ...

Warum glauben Sie, dass dies nicht der Grund für das Problem ist?

Patrick

Weil wir über GESCHICHTLICHE Daten sprechen, nicht über aktuelle Daten. UND weil ich in der Datendatei keinen Hinweis darauf finden kann, dass neue Kurse hinzugefügt werden. Es gibt keine neuen Zitate, die zu den vergangenen Daten hinzugefügt werden, es sei denn, sie werden nicht nur hinzugefügt, sondern auch nach dem Test gelöscht, so dass sie nicht im History Center erscheinen. Wie wahrscheinlich ist das?

Um es ganz klar zu sagen: Ja, es werden die aktuellsten Zitate hinzugefügt. Aber es geht nicht bis zum Jahr 2005.09.09 zurück und fügt neue Kurse für diesen Tag hinzu. Es geht auch nicht bis zum 14.09.2005 zurück und fügt neue Kurse für diesen Tag hinzu. Die einzigen neuen Kurse, die hinzugefügt werden, beziehen sich auf den heutigen Tag....MONATE später....verstehen Sie, was ich damit sagen will?

Warum glauben Sie, dass das Programm jedes Mal, wenn ich auf "Neu berechnen" klicke, in den historischen Daten zurückgeht und alle vorhandenen Lücken ausfüllt? Warum sollten diese Leerstellen plötzlich verfügbar sein, aber nach dem Test nicht mehr in den Verlaufsdaten erscheinen? Ich kann diese oberflächliche Annahme, dass neue Kurse auf wundersame Weise bis zum Beginn des Datumsbereichs zurück aufgefüllt werden, einfach nicht überprüfen. Dafür gibt es keine Beweise. Es lässt sich nicht überprüfen. Deshalb. Zeigen Sie mir die Beweise. Zeigen Sie mir im History Data Center, wo diese "neuen Kurse" irgendetwas anderes als die jüngsten Daten ausgefüllt haben, denn in meinem Konto ist das nicht der Fall.

 

Ich habe heute Nachmittag nach Börsenschluss andere Ergebnisse erhalten als vor Börsenschluss. Aber das bestärkt mich nur in meinem Gefühl, dass der Backtester die historische Datendatei nicht auf die gleiche Weise verarbeitet. Das kann eine Variable sein, die sich ändert... die Verbindung zum Server... oder ob der Markt geöffnet ist oder nicht ...., aber diese Dinge sind Instabilitäten, die von Rechts wegen keinen Einfluss auf das Ergebnis eines Backtests mit historischen Daten haben sollten, die sich nicht ändern.

Bleibt noch die Frage, wie das Testergebnis zu erklären ist, das bei plus 1 Million lag. Warum wird DIESES Ergebnis nicht wiederholt?

Der Punkt ist, dass er entweder die Daten JEDES Mal EXAKT gleich verarbeitet oder nicht. Was schließen wir daraus?

Was haben Sie bei all Ihren heutigen Tests getan, um sicherzustellen, dass sich die verwendete Datendatei nicht verändert? Wenn Sie sichergestellt haben, dass sie sich nicht verändert, und Sie trotzdem unterschiedliche Ergebnisse erhalten, was sagt Ihnen das? Dass es eine andere Variable gibt, die sich auf den Test auswirkt? Ich denke nur logisch und möchte Vermutungen und Annahmen ausschließen. Mit Vermutungen lässt sich dieses Problem nicht lösen. Es muss überprüfbar sein.

Ich entschuldige mich dafür, dass ich für heute keine Zeit mehr habe. Ich melde mich später am Abend wieder hier.

 

Nun, lassen Sie mich sagen, dass ich nur 2 verschiedene Ergebnisse erhalte, das war's ... nicht 10 verschiedene Ergebnisse.

Ich erhalte ein Ergebnis, wenn ich verbunden bin, und ein anderes, wenn ich nicht verbunden bin. Das Testgerät verwendet die Dateien aus:

C:\Programmdateien\Interbank FX Trader 4\tester\history

Öffnen Sie nun den Windows-Explorer und sehen Sie sich Ihre GBPUSDm30_0.fxt an, während Sie verbunden sind, sie ist etwa 50 MB groß. Schließen Sie nun die Plattform, öffnen Sie sie erneut, stellen Sie keine Verbindung her und führen Sie den Test mit der Option "Neu berechnen" aus, und aktualisieren Sie Ihre Explorer-Ansicht ... Was sehen Sie jetzt? Ihre Datei sollte jetzt 1k - 0k anzeigen.

Ja, die Datendatei scheint also anders zu sein. Meine Frage bezieht sich auf Ihre historischen Daten ... Wie verwenden Sie sie mit dem Tester ...

Übrigens versuche ich zu helfen, ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich das Forum benutze, aber ich möchte auch jede Hilfe bekommen, die wir bekommen können ...

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