Gewinn-Generator EA - Seite 80
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Ihre Modellierungsqualität beträgt nur 24 %.
Ihr gesamter Backtest ist also nahezu nutzlos.
PG Demo-Test 15. Mai - 9. Juni
dies ist mein Vorwärtstest bei einem Demoacc, sieht nicht gut aus
dieser Experte gut und Nachfrage die folgenden, ich verwende es auf (taime 1H) und ich bemerkte, dass lossing Positionen mehr der Gewinn als 8 Prozent Verluste Positionen und 2 Gewinnpositionen so, ich möchte Sie fragen, ob jemand von programmatischen, die sie Erfahrung haben, kann ändern und gegenüber kaufen, um zu verkaufen und zu verkaufen, um zu kaufen, in der Charakteristik dieser Experte .
Ich sende das Ergebnis mit diesem Thema.
Ich danke Ihnen
Do$lar,
Hey, es gibt eine Eingabeoption, mit der Sie das Gegenteil von dem tun können, was Sie bisher getan haben. Du musst sie nur in true ändern. Sie befindet sich am Ende der Benutzereingabeoptionen.
Welches Testmodell?
Hallo an alle, die sich an dieser Arbeit beteiligen und alles über PG. teilen.
Ich habe eine Anfängerfrage zu den Backtesting-Bedingungen auf MT4.
Welches Testmodell (Everytick, Kontrollpunkte oder offener Preis) ist mehr efective auf Backtesting-Prozess.
Vielen Dank für jeden Kommentar und jede Antwort.
Welcher Prozentsatz an Modellierungsqualität ist erforderlich, damit ein Test sinnvoll ist?
Paul,
Dies ist eine sehr allgemein gehaltene Frage, auf die es keine richtige Antwort gibt.
Wenn Sie ein System backtesten, das nach dem Schluss des vorherigen Balkens arbeitet, dann wird ein System mit niedriger Modellierungsqualität ausreichen. Für Systeme, die auf jeden Tick handeln, ist jedoch eine hohe Modellierungsqualität von 90 % oder mehr erforderlich, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.
So platzieren Sie beispielsweise zu Beginn des Tages Kauf- und Verkaufsstopps, um den Ausbruch aus den 24-Stunden-Höchst-/Tiefstständen mit einem Stopp zu erwischen, und schließen offene Geschäfte am Ende des Tages. Es gibt keinen Trailing-Stop. Für diese Strategie ist eine niedrige Modellierungsqualität möglicherweise ausreichend, da nur überprüft wird, ob die Intraday-Stop-Losses erreicht werden oder nicht. Wenn Sie jedoch für dieselbe Strategie einen Trailing-Stop verwenden, der die Stops auf der Grundlage jeder Tick-Bewegung verschiebt, benötigen Sie eine sehr hohe Modellierungsqualität, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.
Ich hoffe, dies hilft Ihnen.
Entschuldigung für meine Frage.
wie kann ich SWAP mit Back Terter Meta Trader berechnen?
Mit freundlichen Grüßen
float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG);
float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT);
float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG); float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT);
Danke, aber können Sie mir ein Beispiel geben?