ASCTrend-System - Seite 120
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Statistische Instrumente versus DSP
Es herrscht die feste Überzeugung, dass die fortschrittlicheren digitalen Filter besser sind. OK, aber warum und wie?
Hier werde ich versuchen, einige Hypothesen aufzustellen, um zu erklären, was hier passiert.
Hier ist die Geschichte. Kürzlich wurde in einem konkurrierenden Forum, der Forex Factory, die feste Überzeugung, dass die digitalen Filter besser sind, in Frage gestellt. Die Anfechtung kam von dem sehr konträren und intelligenten fajst_k. Er zeigte, dass die Ehler-Filter den automatisierten Handelsstrategien keinen Vorteil verschaffen. (Bitte beachten Sie, dass ich "automatisiert" meine, denn diese digitalen Instrumente bieten einen Vorteil beim manuellen Handel, da sie uns bessere Instrumente für den manuellen Handel liefern)
Auf diese Herausforderung gab es keine angemessene Antwort. Ich habe versucht, das Experiment zu wiederholen. Ich verwendete eine Zufallsstrategie mit einem Crossing Over des Simple Moving Averages gegenüber dem Crossing Over eines JMA. Der SMA ohne Optimierung war in der Lage, den JMA zu übertreffen, nach der Optimierung hatte der JMA einen Vorsprung, und das ist nicht überraschend (ich habe Neuroshell für die Tests verwendet).
Die Idee ist die folgende. Der SMA ist ein statistisches Instrument. Es ist ein besseres Instrument, um eine globale statistische Lösung zu finden. Der JMA und die anderen digitalen Filter sind kaum in der Lage, eine globale Lösung mit der gleichen Strategie der Überkreuzung zu verfolgen.
Im Gegenteil, sie sind besser in der Lage, die lokalen Merkmale des Marktes zu beobachten. Und sie sind bessere Instrumente zur Optimierung.
Bitte wiederholen Sie die Ergebnisse, vielleicht liege ich ja falsch. Ich habe einen einfachen Test für ein Crossing Over von SMA und JJMA durchgeführt. Die meisten SMA-Strategien bildeten große grüne Inseln auf der Optimierungsmatrix im Metatrader. Der digitale Filter lieferte mir einige Spitzen, alle anderen Stellen waren verloren.
Das führt zu der Schlussfolgerung, dass die digitalen Filter nicht in der gleichen Weise wie die statistischen Instrumente verwendet werden können. Sie sind anders, sie sind nicht besser, sie sind anders. Diesmal habe ich Metatrader mit dem JJMA verwendet, weil Neuroshell uns keinen Hinweis darauf gibt, wie die Ergebnisse der Optimierung im Vergleich zu anderen Ergebnissen sind. Die Ergebnisse für die kurze Stichprobe waren ähnlich, als ich die Stichprobe erweiterte, waren die Ergebnisse für den JJMA eine Katastrophe, und der SMA behielt immer noch seinen statistischen Vorsprung.
Auf der anderen Seite können die digitalen Instrumente bei komplexeren Strategien, bei denen die SMA und andere ähnliche Instrumente sehr ineffizient sind, mit großem Nutzen eingesetzt werden. Die digitalen Filter erfordern einen viel komplizierteren Ansatz, um sie nützlich zu machen. Und man kann nicht einfach eine Strategie mit einem SMA auf einen JJMA übertragen und hoffen, dass sie insgesamt besser wird. Die digitalen Filter erfordern einen innovativen Ansatz.
Kehren wir also zum ASCtrend zurück. Wir wissen, dass die Stopplinie in unserer Open-Source-Version auf einem einfachen SMA-Crossover zwischen Low SMA = 9 und High SMA= 18+Risk basiert.
Wenn wir einen genetischen Optimierer verwenden, den Sie hier kostenlos finden können, können Sie eine globale Lösung testen, die Ihnen bessere Ergebnisse liefert.
Danach basiert das Signal auf dem Oszillator WPR. Sehen Sie, das ist die Essenz einer Trendfolgestrategie. Dies ist das Beste, was unsere Väter und Großväter im XX Jahrhundert gemacht haben.
Wir können denselben Ansatz anwenden, ihn aber mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln noch ein wenig optimieren.
Wir haben gesehen, dass wir für den Stopp eine globale Lösung mit einem genetischen Optimierer suchen müssen.
Bei den Signalen, die auf dem Oszillator basieren, haben wir eine Wahl.
Wir können auch versuchen, eine globale Lösung zu finden. Oder wir können versuchen, eine lokale Lösung zu finden. Hier sind Tests erforderlich.
Bei der lokalen Lösung können wir eine optimierte lokale Lösung des Signals kombinieren, die in dieselbe Richtung wie die globale Lösung geht. Wir können also die Wahrscheinlichkeiten von zwei unabhängigen Berechnungen und Methoden addieren. UND DAS IST UNSER MATHEMATISCHER VORTEIL.
Wiederholen wir also noch einmal:
Die alte Version von ASCtrend stops ist der digitalen Version nicht unterlegen. Der digitale ASCTrend ist besser in der Lage, lokale Besonderheiten des Marktes zu erfassen.
(Nur ein Hinweis: Wenn wir einen täglichen Rahmen verwenden, optimieren wir immer eine kurzfristige Stichprobe, weil wir keine gute langfristige Stichprobe von täglichen oder wöchentlichen Balken haben, das fällt mir leicht, aber die Leute verwirren, die Stichprobe ist ein statistischer Begriff und hat nichts mit der Länge des Zeitraums zu tun, den wir untersuchen).
Wenn Sie also schöne tägliche Ergebnisse sehen, bedeutet das nicht, dass das System täglich profitabel ist. Das bedeutet lediglich, dass wir eine kleine Stichprobe verwendet haben, um Schlussfolgerungen zu ziehen, und das kann eigentlich nichts bedeuten. Für einen Tageschart ist die digitale Version also besser geeignet. Für einen Stundenchart haben wir nun eine Stichprobe und können nach statistisch aussagekräftigen Wiederholungen suchen (hier müssen wir uns vor dem Black-Swan-Phänomen fürchten und haben deshalb Stopps).
Die neue digitale Version der Astrend Stopps ist bestenfalls für die lokalen Charakteristika des Marktes optimiert und wird eingesetzt:
- als Ergänzung zur kurzfristigen Optimierung des Asctrend-Signals
- als Ergänzung zur langfristigen Optimierung des Signals ASCTrend
Auf diese Weise können wir die Möglichkeiten des Systems erweitern, indem wir ein unabhängiges Instrument in das System integrieren.
Die digitale Glättung von ASCtrend kann unsere Möglichkeiten zur Glättung des Rauschens verbessern. Wir können mehr Optionen erforschen, die profitabel sein können oder nicht.
Ein Link zu einem Experten, der für statistisch aussagekräftige Ergebnisse für die Stopplinie ASCtrend verwendet werden kann:
https://www.mql5.com/en/forum/general
Niedriger SMA = 9 und hoher SMA = 18+Risiko.
Wir können den hohen SMA variieren und werden sehr schnell Ergebnisse erhalten. Denken Sie daran, dass der genetische Algorithmus wie ein Blatt ist, mit einem Blatt können Sie viel über den Baum erfahren.
Eine weitere wichtige Sache. Die Karte ist nicht das Gebiet. Unsere Konzepte, so mächtig sie auch sein mögen, sind nur Karten, sie sind nicht das Gebiet. Dies ist ein weiteres Thema, auf das ich im Moment nicht eingehen möchte.
Erinnern Sie sich daran, dass in unserer Version der Fast Moving immer 9 ist. Ich stelle die Gültigkeit dieses Konzepts in Frage.
Wir können den genetischen Optimierer von Metarader verwenden, um zu sehen, wie man nicht in Optimierungsfallen t appt
Ich habe diesen Experten so modifiziert, dass er stattdessen das jjma verwendet. Sie werden selbst sehen, was ich meine, leider kann ich es jetzt nicht anhängen.
Also
- Verwenden Sie die SMA-Version und suchen Sie nach einer globalen Lösung.
- Verwenden Sie die JJMA-Version und suchen Sie nach einer lokalen Lösung. Wenn Sie einen Weg finden, eine globale Lösung mit JJMA zu finden, lassen Sie es uns bitte wissen.
Und schließlich ein Artikel, den Sie unbedingt lesen sollten:
Wie man nicht in die Optimierungsfalle tappt? - MQL4 Artikel
ASCTrend und Trendfolgestrategien heute
Hallo, wir haben eine neue Version des ASCTrend mit digitaler und anderer Glättung. Diese Funktion kann die Eigenschaften des Systems selbst drastisch verändern. Das heißt, wenn man auch nur eine Kleinigkeit in einem System ändert, wird sich das Verhalten des gesamten Systems drastisch verändern.
Dies ist ein Schmetterlingseffekt. ERWARTEN SIE NICHT, DASS DIE DIGITALE FILTERLÖSUNG AUTOMATISCH BESSER IST.
Die digitale Version des ASCTrend führte zu einer Beschleunigung der Haltelinie und zu mehr Reaktivität.
Die digitale Version des ASCTrend-Signals führte zu einer Verlangsamung des Signals und glättete eine Menge Rauschen.
Die digitalen ASCTrend-Stopps haben ihre statistische Robustheit eingebüßt und dafür die Möglichkeit gewonnen, die lokalen Marktbedingungen zu verfolgen.
Das digitale ASCTrend-Signal ist möglicherweise eher in der Lage, eine statistische Lösung zu finden, da wir eine Menge Rauschen eliminieren können.
Der Fractal ASCTrend mit FRASMA ist ein Kompromiss zwischen einer statistisch soliden Lösung und einer Verfolgung der lokalen Besonderheiten des Marktes.
Bitte erwarten Sie nicht, dass die Tatsache, dass Sie einen Yurik-Filter eingebaut haben, ein gutes System in ein heiliges Gralsystem verwandelt. Sogar das Gegenteil kann der Fall sein.
Gehen wir also zurück zu den Grundlagen.
Warum dieses System ASCtrend funktioniert?
Grundsätzlich ursprünglich und ist immer noch, dieses System ist ein Trend nach System. Die Forschung und Entwicklung in diesem Forum hat eine neue Idee entwickelt, wie man es kurzfristig einsetzen kann. Dies wurde durch das Hinzufügen von zusätzlichen Filtern möglich.
Das ASCTrend-System funktioniert, weil es ein Trendfolgesystem ist, und die Trendfolgesysteme funktionieren normalerweise, sie sind solide Systeme (sie zeichnen sich dadurch aus, dass das Gewinn/Risiko-Verhältnis und die Anzahl der Fehlsignale unter 50 % liegt). Wenn das Trendfolgekonzept nicht mehr funktioniert, können wir uns viele Fragen über die Zukunft der Märkte stellen.
Im Gegenteil, das Trendfolgekonzept funktioniert immer besser, die Märkte sind immer volatiler geworden.
Schauen Sie sich den Euro an, aber schauen Sie ihn sich auf einer wöchentlichen Grafik an. Es ist wirklich unvorhersehbar geworden, wohin er sich entwickeln wird und wie lange es dauern wird. Der jüngste Trend des Euro im September war erstaunlich, und er bewegt sich wirklich schnell. Das macht die Politiker sehr unruhig, weil sie nicht in der Lage sind, die Makropolitik und die Volkswirtschaften als Reaktion auf die möglichen negativen Auswirkungen der sich schnell ändernden Währungskurse anzupassen. Ihre Aufgabe auf makroökonomischer Ebene ist sehr schwierig geworden. Ihre Kontrolle ist sehr kostspielig und unsicher, wenn sie versuchen, direkt in die Devisenmärkte einzugreifen, wie es in letzter Zeit geschehen ist. Ich habe eine Theorie dazu, die auf dem Aufstieg der Maschinen auf dem Markt beruht. Im Grunde handelt es sich um eine Roboterpsychologie, wie sie in den meisten von Asimovs Robotergeschichten vorkommt.
Sie fürchten die Volatilität, aber nicht die Intraday-Volatilität. Sie fürchten wirklich den starken kurzfristigen Trend (6 Monate oder so). Diese starken Strömungen zwingen sie, sich an sie anzupassen, und sobald sie sich angepasst haben, hat sich die Strömung umgekehrt und sie müssen ihre Makropolitik erneut anpassen.
Optimierter digitaler Asctrend im Vergleich zu normal
Hier stelle ich die Ergebnisse nach dem genetischen Optimierungsprozess ein.
Sie können einen deutlichen Unterschied zwischen den einfachen SMA-Ergebnissen und den JJMA-Ergebnissen erkennen.
In der Tat sind alle SMA-Ergebnisse positiv und grün, und es gibt ein paar gute Ergebnisse des JJMA.
Es handelt sich um eine einfache Cross-Over-Strategie. Für einen sehr kurzen Zeitraum vom 01.11.2010 bis zum 10.11.2010 für einen 15-Meter-Zeitrahmen.
Ich kann die Hypothese, die ich in den vorangegangenen Beiträgen aufgestellt habe, in Frage stellen, dass der SMA besser darin ist, die statistisch fundierten Ergebnisse zu verfolgen, und der JJMA gut darin ist, lokal optimierte Ergebnisse zu finden.
Die umgekehrte Hypothese ist, dass die JJMA nur eine größere Auswahl an Möglichkeiten untersucht und ein besseres Bild von dem vermittelt, was vor sich geht.
Wo liegt die Wahrheit?
ASCTrend ohne untere MA-Beschränkung
Hier ist es.
JJMA cross-over expert und eine weitere Version von AsctrendStop
Hier füge ich eine neue Version von ASCTrend sig an. Diesmal habe ich es von den ursprünglichen Einstellungen befreit, dass die niedrige Periode 9 ist. Wir können jede Periode einstellen, die wir wollen. Nur ein Hinweis, dass Sie die langsame Periode berechnen müssen, weil
Hohe Periode = 18 + Risiko
Sie müssen also das Risiko als Ergebnis des genetischen Optimierers manuell berechnen.
Risiko = Hohe Periode - 18; LOL Grundrechenarten
Ich füge eine Version von Universal MA mit JJMA bei.
Sie können sehen, wie der digitale ASCTrend Stop mit genetischer Filteroptimierung aussieht. Hier verwenden wir eine einfache Stop- und Reverse-Strategie. Der genetische Optimierer hat eine Reihe von Lösungen gefunden, die längerfristige Filter erfordern.
Die Ergebnisse gefallen mir nicht wirklich. Es zeigt sich kein offensichtliches Muster, die Lösungen erscheinen auf den ersten Blick willkürlich verteilt ohne klare und große grüne Inseln zu haben.
Schauen Sie sich jedoch die untere Zeile genauer an. Der Satz mit der niedrigeren durchschnittlichen Periode von 9 ergibt einen Satz von Ergebnissen mit einer hohen Periode von 24 bis 31. Dennoch ist die untere Periode von 9 die beste.
Haftungsausschluss:
Leute, ich bin kein Programmierer, ich kann kaum einen Code verstehen, ich habe nur einige grundlegende Funktionen in einem Code ersetzt.
Hallo, ich habe die folgenden Änderungen hinzugefügt:
Digitaler ACTtrendsig mit freier Wahl der Grenzen des Oszillators.
Das überkaufte Niveau ist 66:
Das überverkaufte Niveau ist 33:
Warum dies lassen Sie es zu ändern, was wir wollen.
Hoch_Level 66+RISIKO;
Niedrig_Level 33 -RISK
Vielleicht möchten wir andere Einstellungen verwenden, warum sollten wir uns mit den Levels einschränken.
Die andere Änderung ist die Möglichkeit, das Risiko zu ändern.
Ursprünglich:
Wert10=3+RISIKO*2;
Wert 11=Wert10
Ich habe es geändert in
Wert10=4+RISIKO;
Und die WPR-Periode ist gleich Wert11=Wert10
Tatsächlich werden wir einen digitalen Filter verwenden. Vielleicht möchten wir die WPR-Periode sanft ändern, um weitere Optionen zu erkunden.
Und wenn wir die Ebenen ändern, können die Ergebnisse drastisch anders ausfallen. Das ist der Schmetterlingseffekt. Man ändert eine kleine Sache, aber die Folgen sind groß.
Ich kann nicht sagen, dass dies besser ist, dass es anders ist.
ASCTrend Neu Digital
Hallo Leute,
ich habe den Digital Mod erneut getestet und war nicht wirklich zufrieden.
Der Grund dafür ist, dass die Cross-Over-Strategie nicht wirklich eine sehr gute Strategie für einen digitalen Filter ist. Ich wollte etwas einfaches, da ich kein Programmierer bin.
Daher erinnere ich mich, dass die farbkodierten Versionen von jjma sehr sexy aussehen. Warum sollten wir ein Crossover brauchen, wenn der Farbwechsel so gut funktioniert.
Dann habe ich mir etwas Einfaches ausgedacht. Ich habe die Einstellungen geändert. Ich wollte nur einen Filter und nicht zwei übereinander legen. Eine vorläufige Lösung ist also, die Einstellungen des Filters zu verwenden und eine Überkreuzung mit sich selbst zu machen, aber mit einer Verschiebung von einem Balken. Optisch macht das Sinn und ich bin mir sicher, dass wir eine statistisch einwandfreie Lösung für diesen Mod finden können. Wie du dich erinnerst, war ich nicht in der Lage, eine statistische Soundlösung für das jjma Cross-Over-System zu finden.
OK, ich denke, das ist genug. Sehen Sie es sich selbst an.
Ein weiteres Beispiel
Die Idee ist eigentlich, dass wir keine Überkreuzung von digitalen Filtern brauchen, um Signale zu erzeugen. Diese Idee hilft uns aber nicht weiter. Wir müssen zwei Parameter optimieren, die Länge und die Phase. Ich denke, dass ein digitaler Filter besser ist und uns konsistentere Ergebnisse liefert. Optisch ist es die Farbkodierung der Filter. Das ist besser als eine Überkreuzung von Filtern. Alles muss getestet werden, aber in der Praxis habe ich mit dieser Modifikation bessere und konsistentere Ergebnisse, weil sie mit dem Charakter der digitalen Filter konsistenter ist. Wir haben konsistentere Stopps. Ich will damit nicht sagen, dass der normale Mod schlecht ist, aber dieser ist anders.
Ich gebe ein Beispiel für das normale jjma, basierend auf dem Crossover und dem neuen digitalen Mod.
Ich verwende jma von 26. Der normale Mod hat die gleiche Glättung wie der langsamere Filter.
Großartiges System
Vielen Dank für all die Forschung und Entwicklung. Ich verfolge dieses System mit großem Interesse. Ich habe den EUR/USD mit einigen sehr guten Ergebnissen weiter getestet.
Vielen Dank!