Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 19
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1.
>>Nein, wenn ich mit digitalen Filtern arbeite, bereite ich keine Kostenvoranschläge für die Analyse vor.
attachment eur d1 1pic.- 2000 bar 2pic - 1000 bar was bedeutet der Anhang, können Sie das erklären?[/B]
>>Ich habe einmal versucht, eine Standard-SATL auf ein sehr kurzes Fatl (geglättete Echtzeit-Darstellung des Preises) anzuwenden, und das Einzige, was ich erreicht habe, war, dass die CPU auf 98 Grad Celsius sprang, kurz bevor das System aufhörte zu arbeiten.
Benutzen Sie Fatl mit dll? nein, ich habe den Code auf den Code angewendet, nur ein Versuch
>>3-Eine wichtige Sache, die ich tue, wenn ich digitale Filter mache, ist zu versuchen, 2 harmonische Zyklen in 2 harmonischen Zeitrahmen zu finden, d.h.:die Darstellung desselben Zyklus in beiden Zeitrahmen..M30 haben Sie eine dominante Periode von 32..dann bei M15 haben Sie eine dominante Periode von 64..dieser Zyklus wird sein,erstens:sehr nützlich bei den meisten Zeitrahmen,zweitens:sehr langlebig(hohe Bartels).
Haben Sie versucht, für die Analyse einen Nicht-Standard-Zeitrahmen zu verwenden? D3, H9 usw. ? NOdo Sie Analyse alpari Notierungen oder anderen Makler?für die historische Analyse habe ich alpari, jetzt benutze ich, was auch immer Daten, die ich haben könnte, alle Makler Daten ist für kurzfristige Zeiträume gültig, wie 200, wo keiner ist gut für länger, ich verwendet, um die Analyse mit Cycletrends und EOD-Daten, die ich gekauft, um eine sehr gute Daten-Anbieter, ehrlich gesagt, Daten ist viel besser, die Ergebnisse sind ähnlich, so, ich ziehe es vor, es einfach zu tunBitte finden Sie meine Antwort oben
dvarrin..irgendeine Antwort?
Klingt großartig. Dvarrin, bitte lassen Sie uns wissen, ob diese Antwort geholfen hat. Ich möchte, dass Sie auf dem Laufenden sind und sich wohl fühlen, bevor wir über andere Dinge sprechen. cl
Hallo clahn04,
vielen Dank für deine Antwort! Es tut mir leid für die späte Antwort. Ich war in den letzten Tagen sehr beschäftigt :-(
Was Du geschrieben hast, entspricht dem, was Simba uns auch erklärt hat :-) Ich war etwas ratlos, weil ich nach einem Indikator gesucht habe, der die Marktzyklen abbilden kann, und ich habe mit der Anzahl der zu verwendenden Koeffizienten etwas durcheinander gebracht
Was den STLM betrifft, so habe ich einen bestehenden Indikator mit den neuen Koeffizienten modifiziert und er funktioniert auch gut. Ich denke also, wir können mit RBCI weitermachen :-):-)
Was Ihre Strategie betrifft, ist es die, die Sie mir bereits erklärt haben (kaufen, wenn der STLM 0 überschreitet)?
Ich suche nach etwas, das etwas effizienter ist als das Timing des Hurst-Zyklus, und ich dachte, dass STLM mir dabei helfen könnte, aber das Problem ist, dass, wenn es nur ein verzögerter RSTL ist, er anzeigt, was die letzte Welle getan hat, aber nicht, was die aktuelle Welle wahrscheinlich tun wird und wann sie umkehren wird.
Nochmals vielen Dank!!
Prost,
Nein...es ist eine ganz andere Strategie....und im Moment ist es mehr nur eine Idee...ich bin auch bereit für RBCI........
Ich kann RBCI mit dieser Software nicht richtig berechnen....zumindest glaube ich nicht, dass es richtig ist....RBCI ist einfach FATL - SATL, richtig SIMBA?
Ich habe gerade gemogelt und ein STLM-Histogramm genommen, die Koeffizienten durch FATL und SATL ersetzt und ein selbstgemachtes RBCI erstellt, und es funktioniert gut....i musste vorerst damit auskommen...
Auf jeden Fall bin ich bereit, etwas zu erstellen, wenn ihr es auch seid.
cl
Bevor wir weitermachen... ich denke, ich habe eine Frage zum Haushalten...
Simba, Sie erwähnten, dass Märkte fraktal sind.....sollten wir immer einen bestimmten Zeitrahmen für unsere Spektralanalyse verwenden?...und diese Werte dann auf alle Zeitrahmen anwenden.....oder sollten wir etwas tun wie 4H kann für 1H, 4H, einen Tag verwendet werden, und 15 min kann 5, 15, 30 sein.....
Ich denke, das würde mir helfen, eine gewisse Konsistenz hinzuzufügen, wenn ich eine "beste Praxis" kennen würde.
cl
SIMBA:
>>Was bedeutet der Anhang, können Sie das erklären?
Das Ergebnis hängt von der Anzahl der Stichprobenelemente ab. Das liegt daran, dass wir nicht stationäre Zeitreihen und keine Gaußschen Prozesse haben. Wir müssen den Teil der Zeitreihe bestimmen, in dem die Zeitreihe nicht stationär ist und eine Analyse für diesen Teil durchführen.
SIMBA:
>>Was ist die Bedeutung des Anhangs, könnten Sie das erklären?
Das Ergebnis hängt von der Anzahl der Probeelemente ab. Das liegt daran, dass wir keine stationäre Zeitreihe und keinen Gauß-Prozess haben. Wir müssen den Teil der Zeitreihe bestimmen, in dem die Zeitreihe nicht stationär ist und eine Analyse für diesen Teil durchführen.Und wie bestimmen Sie den Teil der Zeitreihe, der (WAS
)semi stationär ist? Ich habe Bartels Test mit Cycletrends Software verwendet, habe Wavelets mit 20 Jahren Daten, saubere Daten, auf D1 verwendet und, offen gesagt, im wirklichen Leben, gibt es kein besseres Ergebnis als nur mit allen verfügbaren Geschichte (wie 7 Jahre von m1 Daten, zum Beispiel) in Alpari und wählen Sie die höchsten Spitzen.
Was ich herausgefunden habe, ist, dass man durch eine wöchentliche Neuoptimierung der letzten 200 Perioden für h4 und h1 eine sehr gute Wahrscheinlichkeit hat, die nächste Woche zu erwischen... wie auch immer, ich gebe nicht vor, irgendeine Wahrheit zu kennen, ich konzentriere mich nur auf das Praktische, also, wenn Sie ein paar Beispiele posten wollen, werde ich mich freuen, etwas zu lernen.
dvarrin:schön zu wissen, dass Sie wieder bei uns sind.mit benutzerdefinierten stlm2 Null Kreuz wird nicht funktionieren, es ist das gleiche wie mit satl, rstl Kreuz, und für die benutzerdefinierte satl und rstl wir taten, mit 16 und 22/24 Koeffizienten, es funktioniert nicht..was funktionierte, war die rstl Steigung für Einträge und Ausgänge und Umkehrungen,am Montag oder Dienstag werde ich wieder an meinem gewohnten Standort und wird in der Lage sein, die EA zu posten, so dass Sie überprüfen können..dann können wir die benutzerdefinierten Indikatoren mit neuen wie RBCI ersetzen
oder neue optimierte SATL,RSTL,STLM2...und unsere Ideen testen.
clahn04:Könnten Sie Ihre Strategie erläutern?
both:Könnten Sie die SATL, RSTL und stml /rbci posten, die Sie erstellt haben, falls vorhanden?
Danke..und ein schönes Wochenende
Simba
Nein...es ist eine ganz andere Strategie....und im Moment ist es mehr nur eine Idee...ich bin auch bereit für RBCI........
Ich kann den RBCI mit dieser Software nicht korrekt berechnen....zumindest glaube ich nicht, dass er korrekt ist....RBCI ist einfach FATL - SATL, korrekt SIMBA?Haben Sie den Code überprüft?
Ich habe gerade geschummelt und ein STLM-Histogramm genommen, die Koeffizienten durch FATL und SATL ersetzt und ein selbstgemachtes RBCI erstellt, und es funktioniert gut....i musste vorerst damit auskommen...Hast du sie durch eine benutzerdefinierte SATL und eine benutzerdefinierte FATL ersetzt oder nur durch die Standardkoeffizienten?
Auf jeden Fall bin ich bereit, etwas zu erstellen, wenn ihr es seid.
clHallo clahn04, bitte posten Sie Ihren benutzerdefinierten RBCI, wenn es Ihnen nichts ausmacht..oder versuchen Sie einfach, einen zu erstellen, wenn Sie Zeit haben
, indem Sie d1=14, d2=115...und 2 Zwischenpeaks als P1 und P2 verwenden..Sie werden etwas erhalten, das einem Zyklus sehr ähnlich ist, wenn Sie es tun, sobald der Markt geschlossen ist (verwenden Sie 200 bis 250 Perioden..was auch immer Ihnen besser passt, und wenden Sie den Spektrumanalysator auf sie an), können wir es für den Test für die nächste Woche verwenden.
Danke und herzliche Grüße
Simba
SIMBA:
>>Und wie bestimmen Sie den Teil der Zeitreihe, der (WAS )semi >>stationär ist?
Ich benutze die Software Finware. Ich kann sie mit Admin-Erlaubnis zur Verfügung stellen.
>> Ich habe den Bartels-Test mit der Cycletrends-Software verwendet.
Können Sie mir den Link zur Verfügung stellen (pm bitte)
hoffe, das ist nicht zu lang als 1 Beitrag
Hallo zusammen,
ich möchte mich dem Spaß anschließen und lernen, wie man das macht, damit ich Simbas EA auch nutzen kann, wenn er veröffentlicht wird. Ich möchte sicherstellen, dass ich das richtig mache, bevor ich verschiedene Sets mache, um ein Set von P1/D1 Zahlen mit einem anderen Set zu vergleichen.
In meinem Fall verwende ich IBFXm GBPUSD, 1HR-Daten. Der Grund, warum ich zu diesem Zeitpunkt keine 4HR-Daten verwendet habe, ist, dass der 4HR-Balken für verschiedene Brokerzeiten unterschiedlich aussieht. Ich bin mir nicht sicher, welche Broker Simba, clahn04 und dvarrin verwenden...so ist es vielleicht einfacher, meine Arbeit zu überprüfen, wenn ich sie mit Ihren Charts vergleiche.
1) Ich habe die Daten mit der Spektralanalyse von DFM geöffnet und analysiert. Ich wählte die Peaks 41 und 12 (siehe Screenshot unten).
2) Mit Hilfe des DFM-Filtergenerators änderte ich P1=41 und D1=12, um meine SATL zu erzeugen. Durch die Verwendung dieser beiden Grenzwerte werden alle dazwischen liegenden Zyklen (15, 21, 30) in der SATL geglättet... ja/nein?
3) Um meine RSTL zu generieren, habe ich denselben Filtergenerator verwendet, P1 und D1 mit denselben Zahlen wie in der SATL beibehalten und dann "Delay, bar" auf die Hälfte der Anzahl der Koeffizienten in der von der SATL generierten Formel geändert.
Verstehe ich das richtig, ist der Koeffizient der folgende?
Der Teil der Formel, der besagt...
Antwort=
0.2134009687843*Close
+0.2038536296690*Close
+0.1859934562656*Close
...
-0.01037729654480*Close;
Die Hälfte von 17 ist 8,5
4) Ich habe ein paar RSTL erstellt, um zu sehen, wie sie aussehen würden. Die 3 "Delay, bar(s)", die ich verwendet habe, waren 7, 8 und 9. Wenn mein Verständnis von Koeffizient richtig ist, dann hatte RSTL_41_12,delay7 23 Koeffizienten, RSTL_41_12,delay8: 24 Koeffizienten und RSTL_41_12,delay9: 25 Koeffizienten.
Dies liegt im Bereich des 1,5-fachen Koeffizienten von SATLs 17, also etwa 25,5
Unten sehen Sie einen Screenshot der von mir erstellten Indies. SATL ist Magenta, RSTL_delay7:Gold, RSTL_8:Rot, RSTL_9:FireBrick. Das gleiche Farbschema wie bei der STML.
5) Ich habe die STML2-Indie erstellt, indem ich eine von NewDigital gepostete Indie als Leitfaden verwendet habe. Dann habe ich den Cut&Paste-Vorschlag von clahn04 befolgt. Könnte bitte jemand überprüfen, ob ich diesen Abschnitt richtig gemacht habe?
Innerhalb des STML2-Indikators gibt es eine Formel, die lautet
STLM=Wert1-Wert2;
STLM1=Wert3-Wert4;
Soweit ich weiß, werden Wert1 und Wert3 durch SATL repräsentiert, basierend auf der Gleichung für STLM "STLM(k)=SATL(k)-RSTL(k)". Wert2 und Wert4 stehen für RSTL.
Ich habe die Formeln für Wert1, Wert2, Wert3 und Wert4 mit den entsprechenden Koeffizienten aus den SATL- und RSTL-Indizes geändert. Ich habe darauf geachtet, dass die Close[xyz] die gleichen sind wie in der Original-STML.
Wert1 =
+0....*Close
+0....*Close...;
wert2 =
+0....*Close
+0....*Schließen
...;
Wert3 =
+0....*Schließen
+0....*Schließen
...;
Wert4 =
+0....*Schließen
+0....*Schließen
...;
Die STML-Vorlage war mit ein paar Kopier-/Einfüge- und Verknüpfungsschritten in Excel recht einfach zu erstellen. Wenn jemand bestätigen kann, dass ich die obigen Schritte korrekt ausgeführt habe, würde ich die Excel-Vorlage, die ich erstellt habe, gerne weitergeben und ihr Anweisungen hinzufügen.
FRAGEN:
1) Ich sehe wirklich keinen großen Unterschied zwischen den STLMs, die mit den verschiedenen Verzögerungsbalken erstellt wurden. Im Snapshot des H4-Charts gibt es keine Unterschiede. Im H1-Chart gibt es 2. DelayBar=9, ist langsamer. DelayBar7 und DelayBar8 scheinen gleich zu sein. Bedeutet dies, dass ich auf DelayBar6 heruntergehen sollte, um zu sehen, ob das Signal dadurch schneller wird? Ist es in Ordnung, den DelayBar weiter zu verringern, um eine schnellere Reaktion zu erhalten, solange die Anzahl der STML-Koeffizienten innerhalb von 10 % der 1,5*SATL-Koeffizienten liegt?
2) Allgemeine Aussage/Frage. Ich versuche immer noch, die ganze Sache mit der Spektralanalyse zu begreifen. Warum verwende ich eine Zahl mehr als eine andere für unsere SATL-Eingaben? Nur weil es eine Spitze ist?
3) Sollte ich in der Spektralanalyse, die ich gepostet habe, eher 57 als 41 verwenden? 41 ist um 0,02 höher. Was stellt die y-Achse dar?
4) Welches ist die niedrigste oder höchste Frequenz (x-Achse), die ich für meine SATL-Eingaben verwenden sollte? Mit anderen Worten, wie weit links (kürzere Frequenz) oder weit rechts (längere Frequenz) sollte ich sie wählen? Ich schätze, die Antwort hängt von dem zu analysierenden Zeitrahmen ab. Was sind gute "Grenzen" für H1 und H4?
5) Obwohl die Frequenzspitze bei 12 höher ist als bei 21, sollte ich 21 als D1 verwenden, da dies die Hälfte der Frequenz der höchsten Spitze von 41 (P1) ist?
6) Wie gut sind die Ergebnisse der Spektralanalyse? Der Autor der Software schrieb im Hilfebereich Folgendes
Die gewählte Methode der Spektralanalyse ist nicht die beste. Der Autor ist dankbar für jeden Vorschlag zur Verbesserung der Methode.
OK, ich bin bereit für jedes Feedback und bin halbwegs bereit für den nächsten Schritt! Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!