Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 41
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Wavelet-Denosierung
Hier ist ein Beispiel für die Möglichkeit der Denoisierung mit Matlab und Simulink.
Die Bilder sind selbsterklärend.
Krzysztof
Handel mit Gauß-Rauschen mit Mean Reversion
Hier ist eine Definition
Die Werte des Hurst-Exponenten liegen zwischen 0 und 1. Ein Wert von 0,5 weist auf einen echten Random Walk (eine Brownsche Zeitreihe) hin.
Bei einem Random Walk gibt es keine Korrelation zwischen einem beliebigen Element und einem zukünftigen Element. Ein Wert des Hurst-Exponenten H, 0,5 < H < 1 deutet auf ein "persistentes Verhalten" hin
(z. B. eine positive Autokorrelation). Wenn es einen Anstieg von Zeitschritt ti-1 bis ti gibt, wird es wahrscheinlich auch einen Anstieg von ti bis ti+1 geben.
Das Gleiche gilt für Abnahmen, wobei eine Abnahme tendenziell auf eine Abnahme folgen wird. Ein Hurst-Exponet-Wert 0 < H < 0,5 liegt vor bei einer Zeitreihe mit
"antipersistentem Verhalten" (oder negativer Autokorrelation). Hier folgt auf einen Anstieg tendenziell ein Rückgang. Oder auf einen Rückgang folgt
von einem Anstieg gefolgt. Dieses Verhalten wird manchmal als "Mittelwertumkehr" bezeichnet.
von dieser Website
Schätzung des Hurst-Exponenten
und das Bild unten aus dem beigefügten pdf. Wir müssen also sehr vorsichtig sein, wenn wir versuchen, Gauß-Rauschen mit Mean Reversion zu handeln. Der Hurst-Exponent muss < 0,5 sein,
sonst gibt es keine mittlere Umkehrung. Ich denke, picutre bestätigt dies. Ohne einen guten, gut getesteten Indikator können wir also f.....up sein.
http://www.columbia.edu/~ad3217/fbm/thesis.pdf
Mein geglättetes Gauß-Rauschen hat einen H-Wert von etwa 1, sollte also keine Umkehrung bedeuten.
aber ich bin mir nicht sicher, ob es sich nach der Glättung immer noch um Gauß-Rauschen handelt.
Krzysztof
Steine
Wir können so viele Steine mitnehmen, wie wir wollen... und doch gibt es keine Lösung
... Es funktioniert nicht für den Handel.
Hogen, ein chinesischer Zen-Lehrer, lebte allein in einem kleinen Tempel auf dem Lande. Eines Tages erschienen vier reisende Mönche und fragten, ob sie in seinem Garten ein Feuer machen dürften, um sich zu wärmen.
Während sie das Feuer machten, hörte Hogen, wie sie sich über Subjektivität und Objektivität stritten. Er gesellte sich zu ihnen und sagte: "Da ist ein großer Stein. Glaubt ihr, dass er sich innerhalb oder außerhalb eures Geistes befindet?"
Einer der Mönche antwortete: "Aus buddhistischer Sicht ist alles eine Objektivierung des Geistes, also würde ich sagen, dass der Stein innerhalb meines Geistes ist."
"Dein Kopf muss sich sehr schwer anfühlen", bemerkte Hogen, "wenn du einen solchen Stein in deinem Geist herumträgst."
Fractal-Index indi-Test
Ich habe die Referenzdaten für die Brownsche Bewegung hier eingestellt
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Mit diesen Daten ist es möglich, einen verfügbaren Indikator für MT4 zu testen, der den Fractal Index berechnet, ich glaube er heißt LT_FDI2. Von meiner Seite aus werde ich versuchen
einen Indikator in MATLAB zu erstellen, der auf der Funktion wbfmestiwhat misst Hurs Exponent, um zu sehen, ob es brauchbar ist in Echtzeit. Sie berechnet H ziemlich gut auf der Grundlage von in MATLAB generierten Brownschen Reihen.
Krzysztof
Hurst-Exponent
Ich habe die Referenzdaten für die Brownsche Bewegung hier eingestellt
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Mit diesen Daten ist es möglich, einen verfügbaren Indikator für MT4 zu testen, der den Fractal Index berechnet, ich glaube er heißt LT_FDI2. Von meiner Seite aus werde ich versuchen
einen Indikator in MATLAB zu erstellen, der auf der Funktion wbfmestiwhat misst Hurs Exponent, um zu sehen, ob es brauchbar ist in Echtzeit. Sie berechnet H ziemlich gut auf der Grundlage von in MATLAB generierten Brownschen Reihen.
KrzysztofKrzysztof,
1-Ich habe LT_FDI2 (100 Perioden) an Ihrer rohen Gauß-Rausch-Reihe (Gold1) ausprobiert...das Ergebnis war, dass es ein Ergebnis zwischen 1,9 und 2,0 lieferte...also überhaupt keine Autokorrelation, sondern das Gegenteil (Hurst-Exponent nahe Null)....IMO hätte es ein Ergebnis nahe 1,5 (H=0,5) liefern müssen
2-Ich habe es mit Ihrer Gold15-Datei versucht, 2 Zyklen 100 und 20 Perioden, und LT_FDI2 lieferte ein Ergebnis zwischen 1 und 1,03 (Hurst-Exponent nahe 1), es zeigte also einen Trend an... IMO hätte es ein Ergebnis nahe 2 (H=0) liefern müssen, da das Diagramm eindeutig antipersistent ist.
Wahrscheinlich hat die mittlere Umkehrung des Gaußschen Rauschens die Ergebnisse verzerrt.
Mit freundlichen Grüßen
Simba
Hurst-Schätzung und Synapse
https://www.mql5.com/en/forum/173071
Das durchschnittliche H von selfis war 0,41 für Gauß-Rauschen, also scheint es, dass der Indikator nicht genau ist, er sollte etwa 1,5 für Gauß-Rauschen anzeigen (Fraktalindexwert)
Ich habe gerade zwei Diagramme für GOLD15 (0105sincos), ACF-Funktion und alle Hursts erstellt. Es ist schwer zu sagen, wie das zu interpretieren ist, da die H-Werte zwischen 3 (??) und 0,28 schwanken. ACF scheint positiv und negativ zu sein, aber der Mittelwert
Ich denke, dass der Mittelwert positiv sein wird, aber wie man die Hursts interpretiert, ist hier der Schlüssel.
Ich füge Rohdaten bei, die als Input für GOLD-Dateien dienten, so dass Sie sie mit SELFIS lesen können.
Synapse Peltarion --- cool, Tool sehr gut und sehr gute Tutorials, ich habe schon zwei davon gemacht. Haben Sie irgendwelche Modelle für Synapse für FOREX gemacht?
Ich denke, der Schlüssel ist, das NN mit den richtigen Daten für das Training zu füttern. Ich denke, im Falle von Synapse wird das Problem mit der Interaktion mit MT auch sein, es kann exportieren
MS NET dll exportieren, aber ich bin mir nicht sicher, wie MT mit ihr kommunizieren sollte. Kennen Sie
vielleicht ?? Im Falle der Verwendung von MATLAB ist es einfach, es gibt Artikel, die es beschreiben.
Einige Artikel
Vorhersage von finanziellen Zeitreihen - MQL4 Artikel
Preisprognose mit neuronalen Netzen - MQL4 Artikel
und das, wie sie damit Geld verdient haben.
Nachrichten - Automatisierte Handelsmeisterschaft 2008
Krzysztof
Hurst-Exponent und Handelsstrategien
Hallo,
Sehr ruhig, keine Aktion hier. Also etwas zum Diskutieren. Ich habe ein neues Spielzeug namens Neuroshell und es hat ein paar interessante Indikatoren. Schaut mal rein. Drei Charts mit fraktalen Indikatoren zuerst, EURUSD, Gauss Noise und Clear Signal
Krzysztof
Ergebnisse der Teststrategien
Stochastische Teststrategien Ergebnis für oben. Hilfe für Indikatoren beigefügt.
Krzysztof
Krzysztof,
Wie haben Sie bei Ihrem GOLD15 Stochastik-Test Hurst und FDI in Ihrer Stochastik-Strategie kombiniert?Ich meine
Bist du zu dem Schluss gekommen, dass GOLD15 der rauschfreieste Zeitrahmen ist und hast die stochastische Strategie angewandt?Das ist mir nicht ganz klar.
stochastische Tests
Hallo!
GOLD15 und GOLD1 sind künstliche Signale, die ich zu Testzwecken erzeugt habe. Die stochastische Strategie ist eine Standardstrategie, die in NS erstellt wurde und keine fraktalen Indikatoren verwendet. Ich wollte nur die Beziehung zwischen dem Hurst-Exponenten-Wert für verschiedene Serien und der Effizienz der Standardstrategie zeigen. Die Strategie wurde in allen Fällen mit einem genetischen Algorithmus optimiert. Für GOLD1 (Gauß-Rauschen) ist H=0,4-0,5, für GOLD15 (kein Rauschen) ist H etwa 1 und für EURUSD ist es, wenn Sie messen, schätze ich. Die einfache Schlussfolgerung ist, dass Sie immer weniger Geld verdienen, wenn H in Richtung "Random Walk" (H=0,5) sinkt. Andere Erklärung von DSP === S/N geht runter und mehr Fehler bei Handelsentscheidungen.
Im nächsten Beitrag werde ich versuchen, die Signifikanz der Hurst-Parameter und des S/N-Verhältnisses im Vergleich zu anderen Parametern beim Testen der Strategie mit der gleichen genetischen Alg zu bewerten. Werfen Sie auch einen Blick auf die beigefügten PDFs.
Krzysztof