Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 37
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eine Frequenz für klares Signal verloren
GOLD15 Hauptsignal sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA hat keine langsamere Frequenz für 600 Balken gefunden, aber beide Frequenzen für 200 und 400 Balken
verlorene Auflösung bei Signal mit Rauschen/ fehlerhaften Spitzenwerten
GOLD30 - Hauptsignal mit geglättetem Rauschen Es erzeugte zwei klare Spitzen für 600 Balken, aber für 400 und 200 Balken begann es, zusätzliche Spitzen zu zeigen, so dass es die Auflösung deutlich verlor.
Katastrophe für reines Rauschen !!!!
GOLD60 gauss noise smothed - disaster !!! zeigt verschiedene Peaks mit variabler Amplitude in Abhängigkeit von der Anzahl der Balken. Weniger Balken ==> höhere Peaks.....
Die nächste Katastrophe für gemischte Signale
GOLD240 - gemischtes Signal, zuerst Rauschen, dann Signal + Rauschen. Nächste Katastrophe, verschiedene Spitzen abhängig von der Anzahl der Balken.
Es war sehr interessant, diesen Thread von Anfang bis Ende zu verfolgen. DF-Generatorprogramm zusammen mit MESA SA build in, einige Artikel, die zeigen, dass es funktioniert, etc, etc. Aber während des Lesens, vielleicht wegen meiner Erfahrung (seit mehreren Jahren teste ich, finde und behebe Fehler in
große Telekommunikationssoftwaresysteme), war mein Gedanke: Wo ist der richtige Test für dieses System?
Er kann nicht mit FOREX-Daten durchgeführt werden, da diese Daten eine unbekannte Struktur haben, die das System finden sollte. Es muss mit fiktiven Daten mit bekannter Struktur durchgeführt werden, um diese Struktur zuerst zu entdecken.
Als ich das Ende des Threads erreicht hatte, fragte ich SIMBA nach Schlussfolgerungen, aber irgendwie kam keine Antwort
https://www.mql5.com/en/forum/175938/page21
Dann habe ich beschlossen, selbst einen Test zu machen.
Dazu habe ich folgende fiktive Daten erzeugt (angehängte .hst Dateien) und in MT übertragen.
GOLD240- 300 Balken Gaußrauschen mit 15SMA + 300 Balken 0501sincos Signal mit Gaußrauschen sm mit 15SMA
GOLD60 - 600 Barren Gaußrauschen, geglättet mit 15SMA
GOLD30 - 600 Barren 0501sincos Signal mit Gaußrauschen sm mit 15SMA
GOLD15 - 600 Balken eines 0,5HZ sin + 0,1HZ cos Signals
GOLD5 - 600 Balken eines 0501sincos-Signals mit Gauß-Rauschen
GOLD1 - 600 Balken mit Gauß-Rauschen
Dann habe ich zuerst MESA SSA aus dem DFG-Programm erstellt, da es die Eingabe für die Erzeugung von DF ist, wusste ich, was ich erhalten sollte. Ich habe diesen Test für 200, 400 und 600 Balken durchgeführt. Später habe ich diese Tests für SA aus dem MTM-Toolkit mit GRACE durchgeführt.
Leider waren die Ergebnisse nicht erstaunlich.
GOLD15 - Hauptsignal sin 0.5HZ + cos 0.1HZ -- SA fand keine langsamere Frequenz für 600 Balken, aber es fand beide Frequenzen für 200 und 400 Balken
GOLD30 - Hauptsignal mit geglättetem Rauschen Es erzeugte zwei klare Peaks für 600 Balken, aber für 400 und 200 Balken begann es, zusätzliche Peaks zu zeigen, so dass es deutlich an Auflösung verlor.
GOLD60 - geglättetes Gauß-Rauschen - eine Katastrophe!!! zeigt verschiedene Peaks mit variabler Amplitude, abhängig von der Anzahl der Balken. Weniger Balken ==> höhere Peaks.....
GOLD240 - gemischtes Signal, zuerst Rauschen, dann Signal + Rauschen. Nächste Katastrophe, unterschiedliche Peaks abhängig von der Anzahl der Balken.
SCHLUSSFOLGERUNGEN.
SA erkannte nur ein klares Signal (GOLD15), selbst in diesem Fall versagte es einmal bei 600 Balken !!!!. Es verlor sehr schnell die Auflösung bei Signalen mit Rauschen und bei klarem Rauschen und gemischten Signalen zeigte es fehlerhafte Spitzen. Dieses System kann also nur dann für eine Datenreihe verwendet werden, wenn wir sicher sind, dass sie nicht mit Zufallsdaten vermischt sind und das Signal-Rausch-Verhältnis hoch genug ist. Siehe Bilder unten. Ich hoffe, dass diese Tests Ihnen helfen werden.
KrzysztofHallo, Krzysztof
Ich habe erst jetzt bemerkt, dass du solche Fragen gepostet hast, also werde ich meine Antwort zusammenfassen.
1-MESA ist nicht sehr gut für verrauschte Daten, also entweder verwenden wir es mit einem S/N-Filter, wie Damianis Volatimeter, oder wir verwenden es für geglättete Daten, oder wir setzen uns bösen Überraschungen aus.
2-Goertzel ist besser für verrauschte Daten, nicht perfekt, aber ein gutes Werkzeug, so dass Sie es vielleicht anstelle von MESA verwenden möchten.
3-Ich bevorzuge Echtzeit-Bandpassfilter gegenüber JMA, SATL, FATL, T3, Astrology usw... wenn Sie einen Tiefpassfilter verwenden möchten, ist jeder der oben genannten geeignet.
4-Conman ist verschwunden?keine Ahnung,ich benutze es nicht mehr,es wurde mit DFG und Mesa gemacht,ich glaube der ex4 sollte im Thread sein.
5-Zyklen sind nicht stationär, obwohl einige von ihnen eine gewisse Persistenz haben (hohe Bartels), so können wir sie verwenden.
6-Dickey Fuller Beispiel war im FF-Thread, wenn es noch da ist (sollte es sein, da ich es nicht gelöscht habe), laden Sie es einfach herunter und schauen Sie es sich an, wenn es nicht da ist, müssen Sie es selbst tun, wie Clahn und ich es taten, indem wir die CB-Erklärungen lasen. Ich habe es nicht mehr, noch habe ich den ConMan, da ich systematisch alles lösche, von dem ich ziemlich sicher bin, dass ich es nicht mehr verwenden werde.
7-Die Frage: Was ist die Ursache von Cycles?
Mit freundlichen Grüßen
Simba
fajst_k, ich habe Ihre Daten mit der Funktion pmcov() von Matlab analysiert und die gleichen Ergebnisse für falsche Peaks erhalten. Möglicherweise sind 200-400 Balken für eine korrekte Analyse nicht ausreichend?
Wenn Sie wollen, kann ich hier meine Screenshots posten.
Sie benötigen die Software Digital Filter Generator: https://www.mql5.com/en/forum/172930
Danke, ich habe diese Software, übrigens kann man sie direkt von der Homepage des Autors herunterladen, in einer einzigen Datei.
http://fx.qrz.ru/ diese Webseite ist die englische Übersetzung der Original-Webseite in Russisch.
Aber ich brauche immer noch Hilfe, wie man das Spektrum Cycle Peak in einem EA-Code verwenden kann.
Lesespitzen
Ich denke, Sie sollten diesen Thread von Anfang an lesen. In früheren Beiträgen erklärt Simba
sehr detailliert erklärt, wie man diese Peaks liest, und später zeige ich, dass SA
bei verrauschten und zufälligen Daten ziemlich leicht versagt, um gute Peaks anzuzeigen.
Der einzige Weg ist, es manuell mit Daten zu machen, von denen wir sicher sind, dass sie
nicht zufällig und nicht sehr verrauscht sind.
Krzytsztof
Damiani Volatmeter Test
Hallo Simba,
Du schriebst
1-MESA ist nicht sehr gut für verrauschte Daten, also verwenden wir es entweder mit einem S/N-Filter, wie Damiani`s Volatmeter, oder wir verwenden es auf geglätteten Daten, oder wir setzen uns bösen Überraschungen aus.
Dann habe ich einen Test des Damiani Volatmeters gemacht. Ich habe es mit Gauß-Rauschen beaufschlagt, so dass es kein Signal anzeigen sollte. Siehe unten. Es zeigt totalen Blödsinn an, eine Menge grünes Signal
über grau.
Ich habe den Code überprüft und er zeigt folgendes an
ATR(1) STD(1)
------- - -------
ATR(2) STD(2)
Es handelt sich also um eine Art Veränderung des Bereichs oder der Volatilität, aber man weiß nicht, ob es an der
der Veränderung der Signalamplitude oder der Rauschamplitude.... liegt, also hat es nichts mit dem S/N Verhältnis zu tun.
Wenn Sie das Dickey-Fuller-Dokument noch auf Ihrem PC haben, können Sie es hier posten. Es ist aus dem Link in FF verschwunden (und die Exceltabelle).
Krzysztof