Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 13
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Hallo Daniel, meine Antwort steht oben, warum machst du nicht einfach die SATL und PCCI und postest sie hier, damit wir einen Blick darauf werfen können und sehen, ob sie einige Änderungen benötigen? Ich habe dir eine der Möglichkeiten erklärt, das zu tun, was du wolltest, normalerweise ist es die nützlichste, aber es gibt Alternativen, falls das Endergebnis den Preis nicht so modelliert, wie es sollte.
Mit freundlichen Grüßen
SimbaHallo Simba,
vielen Dank für deine Antwort!! Ich werde einen SATL- und einen PCCI-Indikator erstellen und sie posten, damit Sie überprüfen können, ob sie gut aussehen.
Wenn ich die Indikatoren SATL und FATL erstellen will, muss ich wohl die kurzen Perioden für FATL und die langen Perioden für SATL verwenden. Liege ich da richtig? Ist es zum Beispiel in Ordnung, P1=73 und D1=30 für SATL und P1=12 und D1=21 für SATL zu nehmen?
Und in diesem Fall sollte ich die Werte nicht durch 2 teilen, wie bei einem normalen stochastischen oder RSI-Indikator?
Wie lassen sich die Filter kombinieren, wenn ich zum Beispiel einen STLM-FTLM-Indikator erstellen möchte?
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel
Filter
Hallo Simba,
Vielen Dank für Ihre Antwort!! Ich werde einen SATL- und einen PCCI-Indikator erstellen und sie posten, damit Sie prüfen können, ob sie gut aussehen.OK, mal sehen, was wir kombinieren können
Wenn ich den SATL- und den FATL-Indikator erstellen möchte, muss ich wohl die kurzen Perioden für den FATL und die langen Perioden für den SATL verwenden. Liege ich da richtig? Ist es zum Beispiel in Ordnung, P1=73 und D1=30 für SATL und P1=12 und D1=21 für SATL zu nehmen?Ja, das ist in Ordnung, das ist das richtige Konzept.
Und in diesem Fall muss ich die Werte nicht durch 2 teilen, wie bei einem normalen stochastischen oder RSI-Indikator?Nein, absolut nicht. Sie teilen die Werte nur durch 2, wenn Sie sie in traditionellen Oszillatoren verwenden, z.B. wenn der Zyklus 50 ist, der halbe Zyklus 25, wenn Sie z.B. einen Williams % Range Oszillator verwenden, wollen Sie ihn an 25 Perioden, den halben Zyklus, anpassen, so dass er Ihnen die höchsten prozentualen Werte am oberen Ende des Zyklus (das obere Ende der oberen Hälfte) und die niedrigsten Werte am unteren Ende des Zyklus (das untere Ende der unteren Hälfte) liefert.Wenn Sie Geräte zur Rauschfilterung verwenden (SATL, FATL, sogar ein traditionelles SMA), wollen Sie das Rauschen außerhalb der dominanten Zyklen herausfiltern, also verwenden Sie die volle(n) Zyklusperiode(n), niemals die halben Zyklen... machen Sie eine visuelle Überprüfung... verwenden Sie ein 73-Perioden-SMA, das um 36 Perioden verzögert ist...und ein um 14 Perioden verzögertes 30-Perioden-Sma...und prüfen Sie, ob sie die vergangene Kursgeschichte genau wiedergeben oder nicht...wahrscheinlich werden sie das, das einzige Problem wird sein, dass Sie eine Verzögerung haben werden, da die Smas vor 36 und 14 Punkten enden werden....das ist der Grund, warum digitale Filter sehr nützlich sind...ihre Verzögerung ist minimal.
Wie lassen sich die Filter kombinieren, wenn ich zum Beispiel einen STLM-FTLM-Indikator erstellen möchte?Das ist etwas fortgeschrittener, stlm2&ftlm verwenden doppelte Pufferung, um eine zusätzliche Glätte zu erreichen, lassen Sie uns zuerst bei den Grundlagen bleiben, sobald Sie wissen, wie man eine angepasste satl oder fatl macht, können wir weitermachen, und dann wird es nur noch eine Frage des Kopierens und Einfügens sein, sobald Sie das Konzept und die Filtermechanik verstehen, wird es einfach.
Grüße,
DanielHallo Daniel, wie immer ist die Antwort über
..Was STLM2 und FTLM betrifft, werde ich es erklären, sobald Sie SATL und FATL handhaben können..wie auch immer, ich muss Ihnen sagen, dass STLM2 und FTLM bereits sehr robuste Indikatoren sind (sogar noch mehr als SATL), und es ist sehr schwierig, ein Paar und einen Zeitrahmen zu finden, wo es die Mühe wert ist, einen angepassten STLM2/FTLM zu bauen, wie auch immer, wir werden es tun, wenn Sie wollen..als nächsten Schritt, sobald Sie SATL und FATL als zweite Natur handhaben können.
Mit freundlichen Grüßen
Simba
Hallo, jetzt kommt der interessanteste Teil...bitte lesen Sie meine obigen Kommentare und seien Sie so nett, einige Charts zu posten, in denen Sie die verschiedenen digitalen Filter auf das Paar und den Zeitrahmen anwenden, die Sie für die Analyse ausgewählt haben...Es gibt nichts Besseres, als die Ergebnisse in einem echten Chart zu sehen
Hallo Simba,
Hier ist das Diagramm mit SATL, FATL und PCCI.
Ich habe es mit den von dir angegebenen Werten versucht, und es war in Ordnung für FATL und PCCI. Ich hatte keinen Grund, 31 anstelle von 29 zu nehmen.
Mir ist auch aufgefallen, dass je nachdem, welchen Wert ich für D1 verwende, die Kurve im Vergleich zum Preis verschoben sein kann. Ist das ein Fehler im DFM-Tool?
Ich würde gerne mehr über die anderen, komplexeren Indikatoren erfahren, die wir erstellen können.
D1
Hallo Simba,
Hier ist das Diagramm mit SATL, FATL und PCCI.OK..sieht aus wie Sie eine Möglichkeit haben, JETZT den Trend für EURUSD H4 zu definieren..zum Beispiel PCCI über 0 plusFATL über SATL und SATL Steigung ist positiv..sieht aus wie eine gute h4 Aufwärtstrend, die Sie mit Oszillatoren, RBCI, STLM2, etc in h1, m30 oder m15 handeln können
Ich habe es mit den von Ihnen angegebenen Werten versucht, und es war ok für FATL und PCCI. Ich hatte keinen Grund, 31 anstelle von 29 zu nehmen
OK
Mir ist auch aufgefallen, dass je nachdem, welchen Wert ich für D1 verwende, die Kurve im Vergleich zum Preis verschoben sein kann. Ist das ein Fehler im DFM-Tool?NEIN...es ist nur die Tatsache, dass Sie die Cutoff-Periode ändern...versuchen Sie eine alternative SATL mit p1=63..d1=29 und vergleichen Sie mit Ihrer aktuellen, es wird wahrscheinlich schneller sein, aber weniger glatt...aber wahrscheinlich auch nützlich...versuchen Sie es und posten Sie ein Bild und vergleichen Sie
ich würde gerne mehr über die anderen, komplexeren Indikatoren erfahren, die wir erstellen können.Ja, das ist verständlich... und Sie werden feststellen, dass die meisten von ihnen auf SATL und FATL basierenHallo Daniel,
wie immer stehen meine Kommentare oben...versuche zu entscheiden, welche der SATLs und FATLs besser zu Deinem Handelsstil passt, und dann werden wir mit STLM2 und FTLM weitermachen..aber zuerst müssen wir bei RSTL und RFTL anhalten. Um die Konzepte hinter RFTL & RSTL zu verstehen, ist es wichtig, dass Du meine Erklärung über zentrierte gleitende Durchschnitte im SimbaConMan-Thread liest, oder, noch besser, alternativ, das Buch von J.M Hurst.
Aus irgendeinem Grund kann ich die Daten, die ich aus Metatrader (csv) exportiere, nicht in den Spectral Analyzer laden... ich erhalte eine Fehlermeldung....kann mich jemand durch diesen Prozess führen?
Danke!
cl
edit- ich habe es herausgefunden nevermind
Hallo Daniel, wie üblich befinden sich meine Kommentare oben...versuchen Sie zu entscheiden, welche der SATLs und FATLs besser zu Ihrem Handelsstil passt, und dann werden wir mit STLM2 und FTLM fortfahren..aber zuerst müssen wir bei RSTL und RFTL anhalten.Um die Konzepte hinter RFTL & RSTL zu verstehen, ist es wichtig, dass Sie meine Erklärung über zentrierte gleitende Durchschnitte im SimbaConMan-Thread lesen, oder, noch besser, alternativ, das Buch von J.M Hurst lesen.
Hallo Simba,
ich habe den ganzen SimbaConMan-Thread gelesen. Ich habe die Methode der zentrierten gleitenden Durchschnitte gesehen. Sie sieht wirklich interessant aus. Wie ist die Beziehung zwischen dieser Methode und RSTL und RFTL?
Hallo Simba, ich habe den ganzen SimbaConMan-Thread gelesen. Ich habe die Methode der zentrierten gleitenden Durchschnitte gesehen. Sie sieht wirklich interessant aus. Wie ist die Beziehung zwischen dieser Methode und RSTL und RFTL?
Wenn Sie das Hurst-Buch lesen, werden Sie feststellen, dass die Differenz zwischen einem Zyklus und einem um die halbe Zyklusperiode verzögerten Zyklus in einer perfekten theoretischen Welt die Höchst- und Tiefstwerte des Zyklus festlegt. Im wirklichen Leben gelingt es recht gut, sich den Höchst- und Tiefstwerten anzunähern, wobei das Problem die Zeitverzögerung ist, die mit der Verwendung von zentrierten (um die Hälfte verzögerten) gleitenden Durchschnitten einhergeht, sowie die Tatsache, dass Zyklen nicht stationär sind, es sei denn, Sie finden einen Zyklus mit sehr hohem Bartels-Wert.
Um das erste Problem zu lösen, können wir eine SATL und eine um die halbe Periode verzögerte SATL (RSTL) verwenden und die Differenz schätzen (das ist übrigens das, was STLM2 tut), so dass wir eine "konzeptionelle Hurst"-Methode in Echtzeit haben... und jetzt die Frage...prüfen Sie die Standard-SATL und die Standard-RSTL... ist sie um die halbe Periode verzögert?
Wenn Sie das Hurst-Buch lesen, werden Sie feststellen, dass die Differenz zwischen einem Zyklus und einem um die halbe Zyklusperiode verzögerten Zyklus in einer perfekten theoretischen Welt die Höchst- und Tiefstwerte des Zyklus festlegt. Im wirklichen Leben gelingt es recht gut, sich den Höchst- und Tiefstwerten anzunähern, wobei das Problem die Zeitverzögerung ist, die mit der Verwendung von zentrierten (um die Hälfte verzögerten) gleitenden Durchschnitten einhergeht, sowie die Tatsache, dass Zyklen nicht stationär sind, es sei denn, Sie finden einen Zyklus mit einem sehr hohen Bartels-Wert. Um das erste Problem zu lösen, können wir eine SATL und eine um die halbe Periode verzögerte SATL (RSTL) verwenden und die Differenz schätzen (das ist übrigens das, was die STLM2 macht), so dass wir eine "konzeptionelle Hurst"-Methode in Echtzeit haben... und nun die Frage: Prüfen Sie die Standard-SATL und die Standard-RSTL... ist sie um die halbe Periode verzögert?
Ist es die Definition von RSTL, dass es um die halbe Periode von SATL verzögert ist? Ich habe versucht, sowohl SATL als auch RSTL in ein Diagramm einzutragen, aber der Versatz ist nicht genau die halbe Periode.