T3 - Seite 8
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
...
Ein weiteres für die T3-Sammlung
Einfacher (Code) und einige Ergänzungen
Parameter:
Das ist der richtige Weg!
Danke, Mladen 
__________________
//| T3 basic.mq4 |
| mladen |
//| Original T3 entwickelt von Tim Tilson (TASC Januar 1998) ||
//| Periodenverzögerungsmodifikation von Bob Fulks und Alex Matulich 4/2003 |
Bild: org-gelb
T3Periode = 14;
T3Preis = PRICE_CLOSE;
T3Hot = 0.7;
T3Original = true; /false
Ein weiteres für die T3-Sammlung
Einfacher (Code) und einige Ergänzungen...
Danke mladen
schön...werde das in meinen Charts verwenden.
Xard777
Das ist der richtige Weg!
__________________
//| T3 basic.mq4 |
//| mladen |
//| Original T3 entwickelt von Tim Tilson (TASC Januar 1998) ||
//| Periodenverzögerungsmodifikation von Bob Fulks und Alex Matulich 4/2003 |
Bild: org-gelb
T3Periode = 14;
T3Preis = PRICE_CLOSE;
T3Hot = 0.7;
T3Original = true; /falseEin weiterer Eintrag für die T3-Sammlung
Einfacher (Code) und einige Ergänzungen
Parameter :
T3_Taotra_NK.mq4 (7.8 KB) -'bands'
T3.new1,2 - T3
Mehrfache Null Bar Re-Count in einigen Indikatoren - MQL4 ArtikelDie Originalformel für MS 6.5:
MetaStock 6.5 Code für ILRS:
{Eingabe der Anzahl der Rückblicksperioden, Standard ist 11}
Perioden:=Eingabe("Perioden?",2,63,11);
{Bestimmen Sie, wie viele Punkte in der Zeitreihe sind}
size:=LastValue(Cum(1));
{Bestimmen Sie die Integrationskonstante, indem Sie den einfachen
gleitenden Durchschnitt der ersten Punkte der Zeitreihe
Zeitreihe}
start:=LastValue(Ref(Mov(P,periods,S),periods-size));
{Wert ist das Integral der Steigung der linearen Regression plus die
Konstante der Integration}
Cum(LinRegSlope(P,Perioden))+Start;
Wenn x für die Aktion steht, eine Zeitreihe durch einen
EMA durchläuft, ist f unsere Formel für die verallgemeinerte DEMA, wobei die
Variable "a" steht für unseren Volumenfaktor:
f: = 1 + a x - ax2
ABBILDUNG 1: HEWLETT-PACKARD. Die EPMA(15), IE/2(15) und ILRS(15) sind rot,
blau bzw. grün in MetaStock. Beachten Sie, dass sich der EPMA enger an die Daten anschmiegt
als ein einfacher oder exponentieller gleitender Durchschnitt der gleichen Länge. Der Preis
Der Preis dafür ist, dass er viel lauter ist als der ILRS, und dass er auch über die Daten hinausschießt
wenn lineare Trends vorhanden sind.
Der dreimalige Durchlauf des Filters ist gleichbedeutend mit
Kubieren von f:
-a3x6+ 3a2+3a3 x5+ -6a2-3a-3a3 x4+ 1+3a+a3+3a2 x3
Der MetaStock 6.5-Code für T3 lautet also
Perioden:=Eingabe("Perioden?",1,63,5);
a:=Eingabe("Hot? ",0,2,.7);
e1:=Bewegung(P,Perioden,E);
e2:=Bewegung(e1,Zeiträume,E);
e3:=Bewegung(e2,Zeiträume,E);
e4:=Bewegung(e3,Perioden,E);
e5:=Bewegung(e4,Perioden,E);
e6:=Bewegung(e5,Perioden,E);
c1:=-a*a*a;
c2:=3*a*a+3*a*a*a;
c3:=-6*a*a-3*a-3*a*a*a;
c4:=1+3*a+a*a*a+3*a*a;
c1*e6+c2*e5+c3*e4+c4*e3;Es ist eine Schande, dass NK den Fehler gemacht hat, Fulks/Matulich einfach so zu codieren, ohne den Rest von uns zu warnen.
Ich frage mich also: Wie sicher sind wir, dass der Rest der Juristen in Ordnung ist?
Noch einer für die T3-Sammlung
Vereinfachung (Code) und einige Ergänzungen
Parameter :
Danke Mladen.
t3_wpr_cross_multi.mq4 (Multipaar) Dm_35
Noch einer für die T3-Sammlung
Vereinfachung (Code) und einige Ergänzungen
Parameter :
Sehr interessant! Und der Indikator sieht toll aus.
Haben Sie eine Dokumentation dazu, die man online finden kann oder die man einfach posten kann?
nun ja. NK arbeitete an Digifiltern und Juriks - das war eine Priorität
er konnte nicht alles auf einmal aufnehmen
(und wer kann das schon?)
GlobalTrend-T01de.mq4 (2.7 KB) Schottenkaro
extern int t3_period = 21;
extern double b = 0.7;
extern int kb = 150;