T3 - Seite 29
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i-RoundPrice-T01m (von KimIV) - ein T3-Indikator, der differenziert hergestellt wird
T3-Indikator mit Standardabweichung für die Anpassung (T3 ist sehr gut für die Anpassung, da seine Berechnung Länge muss nicht eine ganze Zahl sein - zum Beispiel können Sie eine nnn.5 T3 berechnen - und das gibt eine perfekt glatte T3-Wert, auch wenn die Anpassung angewendet wird, die nicht ein Fall mit einigen anderen Durchschnitten Typen Anpassung)
PS: Ich füge auch die ex4 für diejenigen bei, die Probleme beim Kompilieren des Quellcodes haben könnten. Obwohl der Indikator vom ersten bis zum letzten Buchstaben von mir geschrieben wurde, weigerte sich mein Build für einige Zeit, ihn zu kompilieren. Jetzt, aus heiterem Himmel, kompiliert er ihn ohne Probleme, so dass ich nicht sicher bin, dass jemand anderes nicht das gleiche Problem hat wie ich. Für diesen Fall laden Sie die ex4 herunter (sie ist mit Build 500 gebaut)
PS: beim Vergleich mit "regulären" T3-Indikatoren setzen Sie T3Original auf false (da die meisten T3-Indikatoren die Fulks/Matulich-Berechnung verwenden und nicht die originale Tim Tillson-Berechnung)Es wird interessant sein, die neue Version älterer Indikatoren zu sehen, die t3 verwendet haben, die mit diesem MA erzeugt werden.
Adaptiver T3
T3-Indikator, der die Standardabweichung für die Anpassung verwendet (T3 ist sehr gut für die Anpassung geeignet, da seine Berechnungslänge keine ganze Zahl sein muss - man kann zum Beispiel einen nnn.5 T3 berechnen - und das ergibt einen vollkommen glatten T3-Wert, selbst wenn die Anpassung darauf angewendet wird, was bei einigen anderen Typen von Durchschnittswerten nicht der Fall ist)
PS: Ich hänge auch die ex4 an, für diejenigen, die Probleme beim Kompilieren des Quellcodes haben könnten. Obwohl der Indikator vom ersten bis zum letzten Buchstaben von mir geschrieben wurde, weigerte sich mein Build, ihn für einige Zeit zu kompilieren. Jetzt, aus heiterem Himmel, kompiliert er ihn ohne Probleme, so dass ich nicht sicher bin, dass jemand anderes nicht das gleiche Problem hat wie ich. Für diesen Fall laden Sie die ex4 herunter (sie ist mit Build 500 gebaut)
PS: beim Vergleich mit "normalen" T3-Indikatoren setzen Sie T3Original auf false (da die meisten T3-Indikatoren die Fulks/Matulich-Berechnung verwenden und nicht die originale Tim Tillson-Berechnung)
mladen,
es wäre sehr nützlich, Warnmeldungen (Ton und Nachricht) in den "adaptiven T3.mq4-Indikator" zu integrieren.
Vielen Dank im Voraus.
mladen,
Es wäre sehr nützlich, wenn in den "adaptiven T3.mq4-Indikator" Warnmeldungen (Ton und Nachricht) integriert würden.
vielen Dank im Voraus.Warnungen bei Neigungsänderungen?
mladen,
Es wäre sehr nützlich, Warnungen (Ton und Nachricht) in den "adaptiven T3.mq4-Indikator" zu integrieren.
vielen Dank im Voraus.Ich gehe davon aus, dass Sie Warnungen meinen, wenn sich die Steigung des adaptiven T3 ändert, und habe deshalb Warnungen dafür erstellt
Angenommen, dass Sie Warnungen meinen, wenn die Steigung der adaptiven T3 ändert, so gemacht Warnungen für das
es ist perfekt. Danke mladen.
Hallo Mladen,
Die adaptive Funktion ist sehr interessant.
Ich habe die adaptive T3 mit "Swiss Army" Alpha gemacht.
Wir können 2 Alphas wählen: clean oder Swiss Army.
Mit freundlichen Grüßen.
PS: Wenn Sie eine normale Alphaperiode wünschen, können Sie eine saubere Alphaperiode verwenden: 2 x Periode
Hallo Mladen,
Die adaptive Funktion ist sehr interessant.
Ich habe die adaptive T3 mit "Swiss Army" Alpha gemacht.
Wir können 2 Alphas wählen: clean oder Swiss Army.
Mit freundlichen Grüßen.
PS: Wenn Sie eine normale Alphaperiode wünschen, können Sie einen sauberen Alpha verwenden: 2 x Periode.
Das gefällt mir
Hallo Mladen,
Glaubst du, es ist möglich, Adaptive Hull Moving Average V2 zu tun?
Dezimalperiode scheint zu funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen