T3 - Seite 32
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Wenn Sie über die T3-Stochastik sprechen, handelt es sich um eine "klassische" Stochastik, die mit T3 geglättet wird (sowohl Stochastik als auch Signalwerte werden mit T3 geglättet - entweder auf die ursprüngliche T3-Methode (Tim Tillson) oder auf die schnellere Methode (Fulks/Matulich)). Wenn Sie jedoch über die Stochastik von T3 sprechen, sieht die Sache anders aus, und in diesem Fall wird die Stochastik mit T3-gefilterten Preisen anstelle von "rohen" Preisen berechnet
Vielen Dank für die Erklärung und den Beitrag zur Klärung der Dinge.
Absolute Stärke, die Werte unter Verwendung von adaptivem T3 berechnen kann, die an dieser Stelle veröffentlicht wurden: https: //www.mql5.com/en/forum/174385/page89
Ich bin kein MT4-Benutzer und versuche, die Fulks/Matulich-Version des T3 für meine Plattform (Investor/RT) zu kodieren, die bereits einen gleitenden Standard-Tillson-T3-Durchschnitt hat.
Nachdem ich einem Kumpel, der mir bei der Programmierung half, den Unterschied erklärt hatte, meinte er, warum ich nicht einfach einen Tillson T3 mit halbierter Periodenlänge verwenden sollte, um die Fulks/Matulich-Version zu imitieren. Seinem Rat zufolge würde ich also, wenn ich eine Fulks/Matulich mit einer Länge von 20 verwenden wollte, stattdessen die Tillson's mit einer Länge von 10 (oder eigentlich 10,5) verwenden.
Die obige Überlegung scheint falsch zu sein, da ich davon ausgehe, dass ein Fulks/Matulich mit einer Länge von 20 und ein Tillson mit einer Länge von 10,5 nicht identisch wären.
Kann mir jemand erklären, was ich bei all dem übersehe? Ich habe mir den MT4-Code mehrmals angesehen, aber da meine Programmierkenntnisse bestenfalls durchschnittlich sind und ich MT4 nicht benutze, verstehe ich offensichtlich etwas nicht.
Ich bitte um Entschuldigung, wenn dies eine allzu laienhafte Frage ist oder wenn sie bereits an anderer Stelle im Forum behandelt wurde. Jede Hilfe und jeder Beitrag wird sehr geschätzt!
Ich bin kein MT4-Benutzer und versuche, die Fulks/Matulich-Version des T3 für meine Plattform (Investor/RT) zu kodieren, die bereits einen gleitenden Tillson-T3-Standarddurchschnitt hat.
Nachdem ich einem Kumpel, der mir bei der Erstellung des Codes half, den Unterschied erklärt hatte, meinte er, warum ich nicht einfach einen Tillson's T3 verwenden sollte, bei dem die Periodenlänge halbiert wurde, um die Fulks/Matulich-Version zu imitieren. Seinem Rat zufolge würde ich also, wenn ich eine Fulks/Matulich mit einer Länge von 20 verwenden wollte, stattdessen die Tillson's mit einer Länge von 10 (oder eigentlich 10,5) verwenden.
Die obige Überlegung scheint falsch zu sein, da ich davon ausgehe, dass ein Fulks/Matulich mit einer Länge von 20 und ein Tillson mit einer Länge von 10,5 nicht identisch wären.
Kann mir jemand erklären, was ich bei all dem übersehe? Ich habe mir den MT4-Code mehrmals angesehen, aber da meine Programmierkenntnisse bestenfalls durchschnittlich sind und ich MT4 nicht benutze, verstehe ich offensichtlich etwas nicht.
Ich bitte um Entschuldigung, wenn dies eine allzu laienhafte Frage ist oder wenn sie bereits an anderer Stelle im Forum behandelt wurde. Ich bin für jede Hilfe und jeden Beitrag sehr dankbar!Das genaue Verhältnis wäre wie folgt: Fulks/Matulich Länge = 2*Tillson Länge -1 oder Tillson Länge = (Fulks/Matulich Länge+1)/2
Sie werden identisch sein, wenn die von Ihnen verwendete t3-Berechnung Bruchteile von Perioden für die Berechnung zulässt (was oft nicht der Fall ist).
Ich bin kein MT4-Benutzer und versuche, die Fulks/Matulich-Version des T3 für meine Plattform (Investor/RT) zu kodieren, die bereits über einen gleitenden Standard-Tillson-T3-Durchschnitt verfügt.
Nachdem ich einem Kumpel, der mir bei der Erstellung des Codes half, den Unterschied erklärt hatte, meinte er, warum ich nicht einfach einen Tillson's T3 verwenden sollte, bei dem die Periodenlänge halbiert wurde, um die Fulks/Matulich-Version zu imitieren. Seinem Rat zufolge würde ich also, wenn ich eine Fulks/Matulich mit einer Länge von 20 verwenden wollte, stattdessen die Tillson's mit einer Länge von 10 (oder eigentlich 10,5) verwenden.
Die obige Überlegung scheint falsch zu sein, da ich davon ausgehe, dass ein Fulks/Matulich mit einer Länge von 20 und ein Tillson mit einer Länge von 10,5 nicht identisch wären.
Kann mir jemand erklären, was ich bei all dem übersehe? Ich habe mir den MT4-Code mehrmals angesehen, aber da meine Programmierkenntnisse bestenfalls durchschnittlich sind und ich MT4 nicht benutze, verstehe ich offensichtlich etwas nicht.
Ich bitte um Entschuldigung, wenn dies eine allzu laienhafte Frage ist oder wenn sie bereits an anderer Stelle im Forum behandelt wurde. Ich bin für jede Hilfe und jeden Beitrag sehr dankbar!PS: Sie können den Code aus diesem Beitrag https://www.mql5.com/en/forum/173058/page19 verwenden (setzen Sie die Anpassungsperiode auf 1) und dann können Sie gebrochene Perioden eingeben und Sie können überprüfen, dass sie genau gleich sind, wenn die oben genannten Verhältnisse für die Berechnung der Längen angewendet werden
Das genaue Verhältnis wäre wie folgt: Fulks/Matulich Länge = 2*Tillson Länge -1 oder Tillson Länge = (Fulks/Matulich Länge+1)/2 Sie werden identisch sein, wenn die t3 Berechnung, die Sie haben, gebrochene Perioden für die Berechnung erlaubt (was oft nicht der Fall ist)
Hallo Mladen
Dieser Fall erinnert mich sehr an die Beziehungen zwischen Ema und Smma. Könnten Sie mich bitte über andere Fälle unter den Modi von MA informieren? Ich suche im Internet, aber es ist schwer, Informationen über diese Art von Äquivalent zu finden.
Vielen Dank für Ihre Hinweise.
fareastol
Wäre es möglich, eine Histogramm-Version dieses Indikators zu erstellen?
Adaptive T3 & Alerts aus Beitrag 289.
Ich danke Ihnen.
Wäre es möglich, eine Histogramm-Version dieses Indikators zu erstellen?
Adaptive T3 & Alerts aus Beitrag 289.
Vielen Dank dafür.michaelB
Hier geht's
Das genaue Verhältnis wäre wie folgt: Fulks/Matulich Länge = 2*Tillson Länge -1 oder Tillson Länge = (Fulks/Matulich Länge+1)/2 Sie werden identisch sein, wenn die t3 Berechnung, die Sie haben, gebrochene Perioden zur Berechnung zulässt (was oft nicht der Fall ist)
MLADEN,
vielen Dank für die Antwort.
Damit es einen endgültigen Unterschied zwischen den beiden gibt, darf die Berechnungsmethode also keine Bruchzahlen verwenden/zulassen? Ist dies korrekt?
Die Berechnung, von der ich ausging (oder besser gesagt, von der ich versuchte, auszugehen), war eine dieser Art:
T3(n) = GD(GD(GD(n)))
GD(n,v) = EMA(n)*(1+v) - EMA(EMA(n))*v
Mit n=Periode und v=Volumenfaktor (Amp/Hot).
Nochmals vielen Dank für den Einblick!
RTB
MLADEN,
Vielen Dank für die Antwort.
Damit es also einen endgültigen Unterschied zwischen den beiden gibt, darf die Berechnung keine gebrochenen Perioden verwenden/erlauben? Ist dies korrekt?
Die Berechnung, von der ich ausging (oder besser gesagt, von der ich versuchte, auszugehen), war eine dieser Art:
T3(n) = GD(GD(GD(n)))
GD(n,v) = EMA(n)*(1+v) - EMA(EMA(n))*v
Mit n=Periode und v=Volumenfaktor (Amp/Hot).
Nochmals vielen Dank für den Einblick!
RTB
raisingthebar411
Nein
Das Gegenteil ist der Fall: es muss in der Lage sein, die Teilperiode T3 zu berechnen, und dann werden die mit diesen Verhältnissen berechneten Perioden genau die gleichen Werte für T3 ergeben.
Deshalb habe ich gesagt, dass Sie die adaptive T3 aus diesem Beitrag https://www.mql5.com/en/forum/173058/page19 mit adaptiver Periode auf 1 gesetzt verwenden können. Denn mit adaptiver Periode auf 1 gibt es keine Anpassung und dieser Indikator akzeptiert gebrochene Werte für T3 Berechnungslänge