T3 - Seite 31
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secretcode Bitte sehr
Vielen Dank, Mladen, für diesen Indikator
Würden Sie bitte die MTF-Funktion und Color on slope" in diesen Indikator einbauen?
Vielen Dank Mladen für diesen Indikator
Geheimcode
Dies ist die Version, bei der sich die Farbe ändert, wenn sich die Neigung (der Trend) ändert, und es ist eine Version mit mehreren Zeitrahmen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende
secretcode Dies ist die Version, bei der sich die Farbe ändert, wenn sich die Neigung (der Trend) ändert, und es ist eine Version mit mehreren Zeitrahmen. Ein schönes Wochenende
Einfach toll!! Vielen Dank Mladen
Ich weiß es wirklich zu schätzen
Ich wünsche dir ein schönes Wochenende
geheimcode
secretcode Dies ist die Version, bei der sich die Farbe ändert, wenn sich die Neigung (der Trend) ändert, und es ist eine Version für mehrere Zeitrahmen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende
Jedes Mal, wenn ich mir Bilder von MA-Aktionen wie diese ansehe, wünsche ich mir immer, dass vernünftige Niveaus(Hüllkurvenprozent oder durchschnittliches Spannenverhältnis) um den MA herum gebunden werden, wenn er flach wird, und dann verschwinden, wenn sich der Preis oder der MA weiterbewegt. Könnten Sie mir dafür einen Gefallen tun, Mladen?
Vielen Dank für Ihre Überlegungen.
Hallo Freunde
ich habe Mladens Indikator "T3 adaptive ma_i-CA 2" so modifiziert, dass er nun auch Hüllkurvenbänder enthält, wenn der ma zu flach zu werden droht. Ihr könnt ihn hier finden. Bitte testen.
fareastol
Hallo Mladen und Freunde,
In dem oben genannten Indikator "T3 adaptive ma_i_CA 2", Mladen verwenden Sie den Koeffizienten (Durchschnitt / Abweichung), um adaptive Funktion für die ursprüngliche Periode Länge des Indikators zu machen. Ich liebe diese Idee sehr, einfach, aber sinnvoll und leistungsfähig. Darf ich den populären Namen dieser Methode und ihren Autor (Autor der ursprünglichen Idee sowie Autor der Kodierung der Idee für MT4) kennen? Vielen Dank für Ihre Informationen.
Hallo Mladen und Freunde, in der oben genannten Indikator "T3 adaptive ma_i_CA 2", Mladen verwenden den Koeffizienten (Durchschnitt / Abweichung), um adaptive Funktion für die ursprüngliche Periode Länge des Indikators zu machen. Ich liebe diese Idee sehr, einfach, aber sinnvoll und leistungsfähig. Darf ich den populären Namen dieser Methode und ihren Autor (Autor der ursprünglichen Idee sowie Autor der Kodierung der Idee für MT4) kennen? Vielen Dank für Ihre Informationen.
Soweit ich mich erinnere, stammt die Idee, die Standardabweichung und ihren Durchschnitt auf diese Weise für die Anpassung zu verwenden, von mir (ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich sie jemals in einem Buch oder Code gesehen habe). Ich habe keinen Namen dafür - ich nenne es normalerweise "Standardabweichung adaptiv "+ was auch immer
Oh je ...
Du bist so genial wie immer, Mladen! Danke für alles 
Ich frage mich, ob jemand etwas Licht auf den T3 Stochastic Code werfen könnte. Obwohl ich kein Devisenhändler oder MT4-Benutzer bin (ich handle mit Energie-Futures), habe ich die T3 seit den frühen Tagen von Tillsons TASC-Artikel verwendet.
Ist der Code in der T3 Stochastik (wie die Rads T3 Stochastik) einfach der klassische langsame Stochastik-Oszillator, geglättet unter Verwendung der T3 als gleitender Durchschnitt? Da ich in der Auswahlliste für die gleitenden Durchschnitte LWMA gesehen habe, dachte ich, dass hier vielleicht etwas anderes vor sich geht. Ich sah auch einige "zusätzliche" Kodierung, die meine beste Vermutung ist, dass es für die weniger Verzögerung nicht-Tillson Version des T3 ist, aber wieder kann ich nicht sicher sein, dass ich richtig bin.
Jede Info oder Erklärung des Indikators und es ist Setup ist sehr geschätzt!
RTB
Ich habe mich gefragt, ob jemand etwas Licht auf den T3 Stochastic Code werfen könnte. Obwohl ich kein Devisenhändler oder MT4-Benutzer bin (ich handele mit Energie-Futures), habe ich den T3 seit den frühen Tagen von Tillsons TASC-Artikel verwendet.
Ist der Code in der T3 Stochastik (wie die Rads T3 Stochastik) einfach der klassische langsame stochastische Oszillator, geglättet mit der T3 als gleitender Durchschnitt? Da ich in der Auswahlliste für die gleitenden Durchschnitte LWMA gesehen habe, dachte ich, dass hier vielleicht etwas anderes vor sich geht. Ich sah auch einige "zusätzliche" Kodierung, die meine beste Vermutung ist, dass es für die weniger Verzögerung nicht-Tillson Version des T3 ist, aber wieder kann ich nicht sicher sein, dass ich richtig bin.
Jede Info oder Erklärung des Indikators und es ist Setup ist sehr geschätzt!
RTBWenn Sie von der T3-Stochastik sprechen, handelt es sich um eine "klassische" Stochastik, die mit T3 geglättet wurde (sowohl die Stochastik als auch die Signalwerte werden mit T3 geglättet - entweder auf die ursprüngliche T3-Art (Tim Tillson) oder auf die schnellere Art (Fulks/Matulich))
Aber wenn Sie über die Stochastik von T3 sprechen, ist es eine andere Geschichte und in diesem Fall wird die Stochastik unter Verwendung von T3 gefilterten Preisen anstelle von "rohen" Preisen berechnet