Statistik eines Anti-Gitter-Systems - Seite 7

[Simon Gniadkowski]

guevon:

Sorry Herr Moderator.

Wird nicht wieder vorkommen, ich verspreche, mein einziges Anliegen war es, den zzuegg forero zu kontaktieren wird verstehen, meine Schrift in Englisch lässt viel zu wünschen übrig ,

Ihr Englisch ist ausgezeichnet, danke :-)

[Manuel.Vene]

ziemlich alten Thread, ich weiß, aber ich möchte .

es ist eine Schande, dass ein so interessantes Thema durch eine Reihe von Beiträgen zerstört wurde, nützlich für jedermann, bestehend aus Seiten ohne jede Essenz oder Substanz, nur darauf abzielen, die Gültigkeit eines Systems, das sehr interessant zu sein scheint statt zu leugnen.

Welchen Beitrag leistet man für die Gemeinschaft, wenn man sagt: "Dieses System kann nicht funktionieren, weil es eine mathematische Tatsache ist, dass es nicht funktionieren kann"? Was kann man aus einer derartig ausgerichteten Diskussion lernen?

Ich denke, dieser Thread war eine gute Gelegenheit, etwas Neues über Gittersysteme zu lernen, eine Gelegenheit, die völlig vertan wurde.

Ich verstehe nicht, wie es möglich ist, dass in einem Thread, der der Diskussion eines Handelssystems gewidmet ist, jemand so viel Zeit damit verbringt, über Erwartungen, Wahrscheinlichkeiten und diese "mathematischen Fakten" zu sprechen, die völlig fehl am Platze sind, da viele der Annahmen, auf denen diese "mathematischen Fakten" beruhen, auf dem Markt nicht als wahr angenommen werden können, wodurch sie wenig nützlich oder sogar gefährlich werden, wenn sie mit zu viel Strenge verwendet werden.

Ich frage mich, warum zum Beispiel niemand gesagt hat, dass es anscheinend ein Rastersystem gibt, das den Stop-Loss zurückholt, bevor der nächste Stop-Loss erreicht wird, was meiner Erfahrung nach nicht einfach zu erreichen ist.

Warum hat niemand gesagt, dass es sich hier um ein nicht optimiertes System handelt, das nach dem ersten Backtest-Ergebnis ein jährliches Profit/DD-Verhältnis von fast 10 zu haben scheint, was absolut massiv ist? Ich fordere jeden Erwartungsliebhaber heraus, dieses Ergebnis mit einem System zu erreichen, das auf Indikatoren basiert, oder mit einem dieser statistischen Systeme, die wahrscheinlich so lächerlich überoptimiert sind, dass sie absolut unbrauchbar sind.

Kommt schon Trader, seid Trader.

Ich frage mich, ob Zuegg sein System weiterentwickelt hat und ob sein System nach einigen Jahren immer noch so gut funktioniert.

Mit freundlichen Grüßen :)