Statistik eines Anti-Gitter-Systems
Der Bericht des Strategietesters ist für diese Art von Strategien, die immer alle Positionen auf einmal schließen, bedeutungslos (er zeichnet nur einen Datenpunkt auf, wenn ein Handel geschlossen wird, nicht wenn er eröffnet wird).
Dieses kleine Tool wird Ihnen helfen: https://www.mql5.com/en/code/9343
oder hier die neueste Version: http://sites.google.com/site/prof7bit/offline_charts-mqh
(binden Sie die Include-Datei ein und rufen Sie dann einfach recordEquity() ganz am Anfang der Startfunktion bei jedem Tick auf). Der resultierende Equity-Chart im Offline-Chart-Ordner nach einem Testlauf wird Ihnen dann deutlich zeigen, wie gefährlich Ihr EA wirklich ist und wie stark Ihre Nerven sein müssen, um ihn zu handeln.
> Sind die Ergebnisse für ein Anti-Grid-System nützlich und was sind die Schlüsselfaktoren eines solchen Systems?
Ich nehme an, es handelt sich um ein System zur Verstärkung des Erfolgs?
Ich könnte mir also vorstellen, dass die Equity-Linie imEchtzeit-Handel etwas... alarmierend sein würde?
IMHO benötigt diese Art von System ein mäßiges bis gutes Maß an bewusstem Marktverhalten, d.h. anhaltende Trends und/oder ausreichend große Schwankungsbreiten, um Verluste bei einem Rücksetzer wieder aufzuholen.
Dies war in den von Ihnen getesteten Daten gerade noch möglich - ich bin mir ziemlich sicher, dass Jahre wie das vergangene Jahr (2009) weit weniger erfolgreich sein würden.
Tolles Thema - machen Sie weiter so!
-BB-
Hallo, ich bin mir nicht sicher, was ein System zur Verstärkung des Erfolgs ist.
IMHO this type of system will need a moderate to good degree of deliberate market behaviour, i.e. sustained trends &/or wide enough ranges to recover losses on a retrace
Die große Gefahr in diesem System sind Bereiche, die größer sind als die Rastergröße, aber nicht doppelt so groß. In solchen Phasen kauft man hoch und verkauft niedrig. Glücklicherweise sollte nach einer Range ein Ausbruch oder Trend erfolgen. In diesem Fall erholt sich das System sehr schnell. Ich denke, dass dies in jedem Trendmarkt möglich ist. Dabei spielt es keine Rolle, wie schnell der Trend verläuft. (Natürlich, je schneller der Trend, desto mehr Sessions werden geöffnet/geschlossen. Aber im Allgemeinen sind Retracements kein Problem. (Vielleicht kann durch die Einführung eines dynamischeren Gitters auch dieses Problem minimiert werden, natürlich wird es immer noch vorhanden sein).
Wenn ich z.B. die Rastergröße durch 2 teile, passiert der EA die aktuellen 'Gefahrenzonen' sehr gut. (Natürlich werden dabei neue Gefahrenzonen geschaffen)
Dies war nur innerhalb der von Ihnen getesteten Daten möglich - ich bin mir ziemlich sicher, dass Jahre wie das Vorjahr (2009) viel weniger erfolgreich sein würden
Ich habe nur die Daten ab 2010 angekreuzt, da (und damit haben Sie wahrscheinlich recht) die Marktbedingungen in den letzten beiden Jahren sehr unterschiedlich sind und ich derzeit Strategien auf Basis der aktuellen Marktbedingungen entwickeln möchte. Dies wird ein späterer Schritt sein.
Ich könnte mir also vorstellen, dass die Equity-Linie im Echtzeithandel etwas... beunruhigend sein würde?
Ich habe den Equity Logger von 7Bit mit einbezogen und der maximale Drawdown betrug trotzdem "nur" 28,218%. Es könnte sich also lohnen, die Forschung an solchen Systemen fortzusetzen.
Eigenkapital-Diagramm:
Hinzufügen:
Das System bleibt profitabel, wenn ich alle Trades schließe, sobald 10% Drawdown erreicht sind.
Hmm, sieht eigentlich ganz gut aus. Wie ich vermutet habe, ist der mt4-Report relative Drawdown ziemlich genau. Ich frage mich, ob 7bit noch sein Anti-Grid-System verwendet. Sie haben mein Interesse an Anti-Grids wieder geweckt. Ich werde sehen, ob ich diese Ergebnisse duplizieren kann. Ich mag die Kurve der 10%, nennen wir sie einfach Stop-Loss, um diejenigen zu beschwichtigen, die keine Stop-Loss-Systeme mögen ;)
Ps: Wenn Sie das mit einem anderen Jahr testen wollen, empfehle ich 2008. Dieses verdammte Jahr hat heute eines meiner fast aufregenden Systeme zerstört. Ich nenne es den Tsunami-Bereichsmarkt.
> würde gerne Strategien entwickeln, die auf den aktuellen Marktbedingungen basieren...
Das ist gut, das ist alles, was Sie tun können - vielleicht mit ein wenig Projektion auf z.B. langfristige ATR-Werte...?
Seien Sie einfach darauf vorbereitet, wenn sich die aktuellen Bedingungen ändern... Wofür werden Sie sich entscheiden? Abgesehen von steigenden Verlusten :(
> 2008 - Dieses verdammte Jahr hat mir heute eines meiner fast schon spannenden Systeme gekillt. Ich nenne es den Tsunami-Bereichsmarkt.
Ja, vier ganz unterschiedliche Quartale für das Verhalten... Ich würde vermuten, dass dieses Anti-Grid in Q1 und Q2 verlieren, sich aber in Q3 und Q4 erholen wird
-BB-
@ubzen
2008 auf Metaquotes-Daten:
Abgesehen von zwei dramatischen Ausschlägen hat sich das System gut verhalten. Der "Stoploss-Modus" läuft auch auf 2008 gut
sogar 2007 (ein Jahr, das meine EA's im Allgemeinen nicht mögen) war in Ordnung. 2007 bis jetzt:
Der Stoploss-Modus war eine ziemlich gute Idee. Er hält die Strategie davon ab, das MaxTradelimit zu erreichen und generiert einen Neustart.
@BB:
Ja, wann man einen solchen EA beendet, ist eine andere Sache. Langfristige ATR-Werte könnten recht interessant sein. Ich werde auf jeden Fall weiter an diesem Thema arbeiten.
Aber um das Thema ein bisschen On-Topic zu halten.
Da ein solcher EA theoretisch in jedem Trendmarkt gewinnen kann, solange genügend Kapital vorhanden ist (weit weniger als ein einfaches Martingal), insbesondere wenn verschiedene Symbole/Aktien verwendet werden, um das Risiko zu diversifizieren, in eine Range-Falle zu geraten, warum sind solche/ähnliche Systeme nicht so beliebt? Meine Vermutung ist, dass dies auf die Höhe des benötigten Kapitals zurückzuführen ist.
Eine sehr interessante Analyse! Ich habe viel über den sich verändernden Charakter des Marktes nachgedacht. Die Diskussion erinnert mich an etwas, worüber ich viel nachgedacht habe - ich denke, dass es sehr nützlich wäre, einen Algorithmus zu entwickeln, der mit angemessener Genauigkeit den Charakter des Marktes für die nahe Zukunft vorhersagen kann (z.B. Trend oder nicht) und die Methoden auswählt, die diesem Charakter entsprechen (oder den Markt einfach ignoriert, wenn er als nicht trendig vorhergesagt wurde).
@zzuegg, die Diagramme sehen sehr beeindruckend aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie Ihren Vorsprung optimal ausnutzen. Zunächst eine Frage:
Wie erhöht sich die Marge, die Sie benötigen, wenn Sie einen ungünstigen Zeitpunkt erwischen? (Sie sagen, es sei nicht so schlimm wie bei den so genannten Martingal-Systemen, bei denen sich die Marge in ihrer einfachsten Form jedes Mal verdoppelt, wenn Sie einen Handel verlieren, aber Sie geben nicht an, wie sie sich erhöht. Oder wie viel Kapital Sie benötigen)
Ich bin mir nicht sicher, wie gut Sie mit der statistischen Theorie des Handels vertraut sind, also entschuldigen Sie, wenn ich einige Theorien wiederhole.
Es ist eine mathematische Tatsache, dass die beste langfristige Performance (bei einer vernünftigen Definition dieses Begriffs, die auch Ihre Risikoaversion einschließt) aus einer Reihe von Handelsmöglichkeiten mit ähnlichen statistischen Merkmalen erzielt werden kann, wenn für jede dieser Möglichkeiten ein ähnlicher Hebel eingesetzt wird. Ein Grund dafür, dass das so genannte Martingale-Geldmanagement grundsätzlich schlecht ist, liegt darin, dass es von diesem Prinzip stark abweicht. Entscheidend ist, dass Sie bei "Martingale"-Systemen in der Regel entweder eine winzige Hebelwirkung für einige Geschäfte einsetzen (und diese nicht effektiv nutzen) oder weit mehr als das Kelly-Kriterium Ihnen als absolute maximale Positionsgröße für andere Geschäfte vorgeben würde, und in der Regel beides für verschiedene Geschäfte. Das Problem dabei ist, dass diese seltenen Geschäfte dramatische Auswirkungen auf die langfristigen Eigenkapitalstatistiken (d. h. die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Eigenkapitals zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft) haben und in der Regel langfristig zu einem Totalverlust mit Wahrscheinlichkeit 1 führen würden. Zugegeben, es gibt wahrscheinlich nicht wenige Menschen, die bereit sind, eine geringe Wahrscheinlichkeit, sehr viel zu verlieren, in Kauf zu nehmen (oder zu ignorieren), um eine hohe Wahrscheinlichkeit für gesunde Gewinne zu haben, aber das ist am besten als reines Glücksspiel einzustufen.
Eine triviale Beobachtung ist, dass kein Handelssystem jemals verbessert werden kann, indem man eine Handelsmöglichkeit einbezieht, die eine negative oder Null-Erwartung hat. Das mag lächerlich offensichtlich klingen, wird aber von vielen Martingal-Anhängern ignoriert. Eine weitere Beobachtung ist, dass es, wenn zwei Handelsgeschäfte unabhängige statistische Merkmale aufweisen, keinen theoretischen Grund gibt, zuzulassen, dass das, was mit dem ersten Geschäft passiert, die Größe der Position für das zweite Geschäft beeinflusst (außer, dass sie im Verhältnis zum Eigenkapital des Kontos geändert werden kann). Es gibt einen Umstand (der in manchen Situationen tatsächlich eintritt), der ein martingalähnliches Staking rechtfertigt. Dies ist der Fall, wenn Sie eine Reihe von Gelegenheiten haben, bei denen, je mehr von ihnen scheitern, die späteren eine immer höhere Erwartung haben (genau genommen ein immer höheres Verhältnis von Erwartung zu Standardabweichung).
Ihr System macht sich eine echte gewinnbringende Eigenschaft des Marktes zunutze - die Tendenz zum Trend. Sind Sie auch der Meinung, dass Sie, wenn die Chancen, die Sie wahrnehmen, eine positive Erwartung haben, im Prinzip alle Chancen unabhängig voneinander behandeln und jede von ihnen unabhängig voneinander mit einer vernünftigen Positionsgröße handeln sollten (proportional zum Eigenkapital auf dem Konto und unter Verwendung eines Hebels, der von den geschätzten Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Ergebnisse für den Handel abhängt) und als Ergebnis eine bessere Wahrscheinlichkeitsverteilung des Eigenkapitals auf Ihrem Konto zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft erhalten?
Ich muss sagen, dass ich, wenn ich mir Ihre Graphen angeschaut hätte und nicht als Mathematiker die statistische Seite des Handels studiert hätte, niemals so gedacht hätte - die Graphen sehen sehr ansprechend aus, abgesehen von gelegentlichen Verrücktheiten (die leider sehr wichtig für die langfristigen Erwartungen sein können). Aber die mathematische Wahrheit kann nicht wirklich ignoriert werden.
@zzuegg: alles sieht gut aus. Ich empfehle dringend, mt5 zu lernen, um Ihren Multiwährungsansatz zu testen. Ich mag monte-carlo Art statistische Analyse und empfehlen dieses Tool. Sie müssen sich bei ihnen anmelden und einen kostenlosen Lizenzcode anfordern. Mein Lizenzcode ist gerade abgelaufen, hoffentlich erneuern sie ihn.
@Elroch: Schön, einen Mathematiker/Statistiker im Haus zu haben. Ich will nicht vom Thema abschweifen. Aber ich stimme mit einigen Ihrer Feststellungen überein bzw. nicht überein.
Ich stimme nicht zu: Es ist eine mathematische Tatsache, dass die beste langfristige Performance (bei einer vernünftigen Definition dieses Begriffs, die Ihre Risikoaversion einschließt) bei einer Reihe von Handelsmöglichkeiten mit ähnlichen statistischen Merkmalen darin besteht, für jede dieser Möglichkeiten einen ähnlich hohen Hebel einzusetzen:
Ich stimme nicht zu: Zugegeben, es gibt wahrscheinlich einige Leute, die bereit sind, eine geringe Wahrscheinlichkeit, sehr viel zu verlieren, in Kauf zu nehmen (oder zu ignorieren), um eine hohe Wahrscheinlichkeit für gesunde Gewinne zu haben, aber das ist am besten als reines Glücksspiel einzustufen.
Ich stimme zu: Eine triviale Beobachtung ist, dass kein Handelssystem jemals verbessert werden kann, indem man eine Handelsmöglichkeit einbezieht, die eine negative oder Null-Erwartung hat.
Ich stimme nicht zu: Es gibt keinen theoretischen Grund zuzulassen, dass das, was mit dem ersten Handel passiert, die Größe der Position für den zweiten Handel beeinflusst (außer, dass sie im Verhältnis zum Eigenkapital des Kontos geändert werden kann).
Diese Frage ist nicht an mich gerichtet, aber ich werde versuchen, sie zu beantworten.
Wie erhöht sich die benötigte Marge, wenn man in eine ungünstige Zeit gerät? Die verwendete Marge bleibt gleich, es ist die freie Marge, die schwankt. Hier sind einige Ressourcen zu Anti-Grid.
Über Anti-Grid: 7bit-Webseite, die erklärt, was es ist.
Berechnungen: Hier versuchen 7bit und Gordon, mathematisch zu beweisen/zu widerlegen. Vielleicht können Sie Ihren 2-Cent-Beitrag leisten.
MehrInfo: Diskussion mit vielen Beiträgen von verschiedenen Leuten.
Oh, und was die Gründe angeht, warum ich nicht zustimme. Hauptsächlich deshalb, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass Kurscharts in 90% der Fälle zufällig sind und unkontrollierbare Risiken enthalten. Diejenigen, die dieses Risiko nicht akzeptieren wollen, wären besser dran, wenn sie über Theorie reden würden, anstatt zu handeln. Hier ein Zitat aus einem Buch, das ich gerade in die Hand genommen habe. Etwa so: Wenn man nur sterben kann, indem man vom Blitz getroffen wird, wird man irgendwann sterben, indem man vom Blitz getroffen wird.
Ich denke, der Schlüssel zu all den Statistiken ist die Messung, ob man vom Blitz ODER vom Regen getroffen wird. Wenn jemand nicht einmal eine geringe Chance zu verlieren mag, dann sollte er besser nicht handeln.
Hi,
Elroch, es ist schön, einen Mathematiker an Bord zu haben, auch wenn ich den Statistikkurs für Fortgeschrittene bestanden habe, bin ich nicht so gut darin.
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
Das Hauptproblem für mich in margingale Systeme ist, dass Ihre verwendeten Hebel (und die riskierte Menge an Geld für jeden Handel) ist schnell zu erhöhen, während Ihr Gewinn Ziel ist konstant niedrig. Dies führt natürlich dazu, dass Sie auf lange Sicht eine negative Erwartung haben. (Wenn Sie nach dem Zufallsprinzip handeln).
Das Problem, das ich bei der Analyse meines derzeitigen Systems habe, ist, dass der Nettohebel immer recht niedrig ist und nur dann erhöht wird, wenn die vorherigen Aufträge bereits im Gewinn sind. Theoretisch wird mein System automatisch die verwendete Hebelwirkung für jede Richtung so anpassen, dass sie in der aktuellen Richtung höher ist. Egal in welche Richtung. Das ist der Hauptpunkt dieser Strategie, weil es mir egal ist, wohin der Markt geht, alle Indikatoren hinken hinterher oder geben Fail-Signale, der Preis tut das nicht. Meiner Meinung nach bringt das Aufsummieren von Indikatoren mit negativen Erwartungen auf lange Sicht keinen Vorteil. Rein statistische Systeme sehen in der Regel in der Historie sehr gut aus, da sie per Definition auf diese optimiert sind.
Ihr System nutzt ein echtes profitables Merkmal des Marktes - die Tendenz zum Trend. Sind Sie auch der Meinung, dass Sie, wenn die Chancen, die Sie wahrnehmen, eine positive Erwartung haben, im Prinzip alle Chancen unabhängig voneinander behandeln und jede von ihnen unabhängig voneinander mit einer vernünftigen Positionsgröße handeln sollten (proportional zum Eigenkapital auf dem Konto und unter Verwendung eines Hebels, der von den geschätzten Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Ergebnisse für den Handel abhängt) und als Ergebnis eine bessere Wahrscheinlichkeitsverteilung des Eigenkapitals auf Ihrem Konto zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft erhalten?
Warum sollte ich das tun, ich weiß nicht, wann ein Trend beginnt/endet und ich habe keine Möglichkeit, das herauszufinden. Wenn der Kurs steigt, erhöhe ich den Long-Leverage, wenn der Kurs fällt, wird der Short-Leverage erhöht. Die Nettohebelwirkung/Positionsgröße wird in meine Richtung angepasst.
Wie erhöht sich die Marge, die Sie benötigen, wenn Sie einen ungünstigen Zeitpunkt erwischen? (Sie sagen, es sei nicht so schlimm wie bei den so genannten Martingal-Systemen, bei denen sich die Marge in ihrer einfachsten Form jedes Mal verdoppelt, wenn Sie einen Handel verlieren, aber Sie geben nicht an, wie sie sich erhöht. Oder wie viel Kapital Sie benötigen)
Gegenwärtig zeigen Backtests, dass Sie mit einem 20k-Standard- oder 2k-Mikrokonto gut zurechtkommen werden. Auch wenn mein gleitender Verlust höher als 10% wird, schließe ich alles und mache einen Neustart. Die verrückten Balance Chops passieren in der Range-Phase mit einer sehr spezifischen Größe. (Dies ist ein Punkt, der verbessert werden muss). Die Marge steigt, aber das aktuelle Risiko, das ich in eine Richtung setze, nicht. (Das unterscheidet dieses System von den einfachen Wettstrategien, denke ich)
Ich freue mich auf Ihren Kommentar zu diesem Thema.
Mit freundlichen Grüßen (Zeit zum Arbeiten :( )
//z
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Hallo liebe Mitstreiter,
Eines meiner aktuellen Projekte ist an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht weiß, wie ich weitermachen soll.
Ich weiß einfach nicht, wie ich ein Anti-Grid-ähnliches System kategorisieren soll. Das System verwendet keinen Indikator und basiert auf der Annahme, dass der Markt nicht ewig seitwärts laufen wird. Das Gesamtziel wird erreicht, indem die "Nettolosgröße" durch Hinzufügen von Aufträgen angepasst wird. Die Nettolosgröße wird in kleinen Schritten an die aktuelle Marktrichtung angepasst. Die aktuelle Richtung basiert auf der Preisentwicklung. Der Gewinnfaktor wird natürlich niedrig sein, aber in diesem Fall nehme ich an, dass dies keine Rolle spielt. Auch der Drawdown wird höchstwahrscheinlich falsch dargestellt (die Position wird nach und nach geschlossen und die Bilanzkurve verläuft im Zickzack).
Da die Strategie auf jedes Paar angewendet werden kann, ist mein Plan, das Risiko über die Majors zu streuen. Dies wird es mir ermöglichen, die Losgröße um 4/5 zu reduzieren, während das globale Ziel (das derzeit ein Workaround ist, der das manuelle Schließen simuliert) auf demselben Niveau bleibt.
Nun meine Frage:
Sind die Ergebnisse für ein Anti-Grid-ähnliches System nützlich und was sind die Schlüsselfaktoren eines solchen Systems?
Mit freundlichen Grüßen
//z