Statistik eines Anti-Gitter-Systems - Seite 4
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Danke für die Erklärung, zzuegg. Es wäre zwar schön, wenn Sie das erste System hätten, das nur nach oben gerichtet ist, aber vielleicht ist das ein bisschen zu viel erwartet!
Ich habe mich bis vor kurzem nicht ernsthaft mit Grids oder Antigrids beschäftigt. Ich war sehr skeptisch gegenüber dem Grid-Konzept, als ich zum ersten Mal davon hörte, vor allem, weil einige Leute behaupteten, sie könnten in einem völlig zufälligen Markt Geld verdienen, was nicht stimmen kann. Antigrids habe ich buchstäblich erst diesen Monat kennengelernt, und das Wenige, das ich verstehe, ergibt mehr Sinn (da die Rentabilität auf der Tendenz des Marktes zu einem Trend basiert. Gehe ich recht in der Annahme, dass man in einen Trend stufenweise einsteigt und ihn stufenweise abbaut, wenn sich der Preis gegen einen bewegt, und dass man bei großen Bewegungen eine Art Gewinnmitnahme vornimmt?
Ein Gedanke, den ich hatte und der sicher schon vorweggenommen wurde, ist, dass man Positionen schneller abbauen sollte, als man sie aufbaut. Während man also für jeden Schritt nach vorne eine Einheit hinzufügt, könnte man für jeden Schritt zurück zwei Einheiten entfernen (aber nicht über Null). Die Idee ist, einen Teil des Gewinns zu behalten, auch wenn Sie Ihr Gewinnziel nicht erreichen. In welchem Zusammenhang steht dies mit Ihrer Tätigkeit?
@zzuegg, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie die Parameter des Gittersystems leicht optimiert haben?
Ich habe eine andere Idee für eine Variation dieses Systems. Sie haben eine sehr variable Positionsgröße, die erhöht wird, wenn sich ein Trend in eine Richtung entwickelt, und verringert wird, wenn sich ein Trend umkehrt. Meiner theoretischen Ansicht nach lassen sich so große Veränderungen der Hebelwirkung nicht wirklich rechtfertigen, also könnte man versuchen, die gleiche Idee einer gewissen Skalierung nach innen und außen zu erreichen, aber nicht in demselben Ausmaß.
Wie auch immer, es ist interessant, die Statistiken mit den wenig erfolgreichen Stop-and-Reverse-Systemen zu vergleichen, die ich entwickelt habe. Ich denke, dass Ihr System besser abschneidet, weil der Drawdown einen kleineren Teil des Gewinns ausmacht.
Bei beiden Systemen handelt es sich um sehr einfache Trendfolgesysteme. Sie sind immer long oder short mit einer einzigen Positionsgröße. Das erste System verwendet einen einzigen Indikator, dessen Länge für die Jahre 2001-2009 optimiert wurde und der dann auf die Jahre 2010-2011 angewendet wird. Der Teil am Ende des Diagramms ist ein wenig irreführend, da es sich nur um die letzten 3 von 19 Monaten handelt. Vielleicht wäre eine etwas häufigere Re-Optimierung notwendig gewesen. Man beachte die sehr niedrige Gewinnrate, die bei einfachen Trendfolgesystemen nicht ungewöhnlich ist, glaube ich.
Das zweite ist ein System, das 4 Indikatoren unterschiedlicher Länge verwendet, um zu bestimmen, wann es zu stoppen und umzukehren ist, wiederum optimiert auf 2001-2009 und ausgeführt auf 2010-2011. Das Ergebnis sind viel weniger Trades und eine deutlich bessere Performance. Ein Teil davon mag Glück sein - die Ergebnisse der beiden Systeme liegen oft näher beieinander.
Sie könnten ein guter Mathematiker sein, aber ich vermute, Sie haben ein paar Dinge über mt4 zu lernen.
1.: Verwenden Sie nicht Strategie-Optimierer ... es führt zu Kurvenanpassung.
2.: Testen Sie nicht auf offene Kurse, es sei denn, alles in der Ea läuft auf open_prices.
3.: 30 Trades in fast 2 Jahren ... imo Sie brauchen einige mehr Proben.
Sicherlich sind die Zahlen gut. Aber viele Leute hier können diese Zahlen duplizieren, besonders mit Trendfolgesystemen und so wenigen Trades. Der Gewinnfaktor ist nur wegen der Gewinngröße hoch und der Drawdown ist nur wegen der Verlustgröße niedrig. Allerdings verliert das System seit 10 Monaten. Das System ist eindeutig nicht mit den Märkten synchronisiert. Sie müssen sich wirklich fragen, ob ich mit diesem System weiter handeln würde, wenn ich jetzt echtes Geld einsetze und es weitere 10 Monate lang so verliert.
Der Tod durch 10.000 Schnitte und der Tod durch einen einzigen Schlag haben IMO das gleiche Ergebnis. Ich bevorzuge nur den einen Schlag.
P.S.: Wenn man ein gitterartiges System erstellt, ist eines der letzten Dinge, die man tun möchte, es durch den Strategieoptimierer zu schicken. Normalerweise hat man eine Idee, programmiert sie und testet sie. Es sollte im aktuellen Jahr profitabel sein, dann im nächsten, dann im übernächsten. Dann profitabel für das nächste Währungspaar, dann für das nächste und so weiter. Wenn es nicht funktioniert, wirft man es in den Papierkorb.
Hallo, jetzt geht's los:
people claimed they could make money in a completely random market, which cannot be true
Völlig zufällig vielleicht nicht, aber wenn man einige Grenzen definiert, sollte theoretisch sogar ein Standard-Grid-System in Kombination mit einer hohen Bankroll in der Lage sein, zufällig generierte Charts zu schlagen.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass Sie die Parameter des Grid-Systems leicht optimiert haben?
Ich habe sicherlich verschiedene Parameter während der Entwicklung getestet, aber ich habe nie den Optimierer für einen Parameter verwendet. Das ist natürlich auch eine Art von Optimierung, aber ich denke, das ist das Standardverfahren während der Entwicklung. Die größte Auswirkung auf die Gesamtleistung hat natürlich das Verhältnis von globalTraget/StartingLot. Die Rastergröße (solange man sie nicht zu kurz macht) wirkt sich nur auf die Anzahl der Trades und damit auf den Gewinn aus. Der Drawdown bleibt fast gleich, weil ich bei größeren Rastern später umkehre. (Ich lasse den Optimierer über Nacht laufen, um zu sehen, was dabei herauskommt ;) )
Ein Gedanke, den ich hatte und der sicher schon vorweggenommen wurde, ist, dass man Positionen schneller abbauen sollte, als man sie aufbaut. Während also für jeden Schritt vorwärts eine Einheit hinzugefügt werden könnte, könnten für jeden Schritt zurück zwei Einheiten entfernt werden (aber nicht über Null hinaus). Die Idee ist, einen Teil des Gewinns zu behalten, auch wenn Sie Ihr Gewinnziel nicht erreichen. In welchem Zusammenhang steht das mit dem, was Sie gerade tun?
Interessant, aber wenn ich das richtig verstehe, denke ich, dass das Ergebnis ein gitterartiges System wäre, das in Phasen des Ranging/Countertrend besser funktioniert. Ich verwende derzeit denselben Skalierungsfaktor für beide Richtungen, was natürlich der Grund für den starken Drawdown ist. Der Vorteil ist natürlich, dass ich bei Ausbrüchen, Spikes und allgemein trendstarken Märkten schnell das Gewinnziel erreiche. Der Grund für diese Idee ist, dass ich einfach nicht weiß, wohin sich die Märkte bewegen.
Ich glaube nicht, dass das System in seinem jetzigen Stadium langfristig profitabel sein wird, da es noch ein paar Probleme gibt, die gelöst werden müssen. (Dynamische Raster zur Vermeidung von Spannen und vielleicht sogar mit kleineren Gittern, wenn ich die richtige Richtung, verwenden Sie eine Equity-Trailing-basierte Ausfahrt anstelle von festen ein, Portfolio-Stil Handel zu vermeiden, große Drawdowns verursacht durch ein Symbol) dies sind die Ideen, die ich als nächstes implementieren werden. (oder versuchen). Aber ich glaube derzeit, dass solche Systeme erfolgreich die "Tatsache" ausnutzen können, dass Märkte einen Trend verursachen. Eines der Probleme bei solchen Tests ist natürlich, dass man automatisch Symbole verwendet, von denen man weiß, dass sie sich im Trend befinden. Wenn ich EURCHF in das Portfolio aufnehme, bin ich mir ziemlich sicher, dass das System viel besser abschneiden wird, wenn man die letzten 2-3 Jahre testet.
In der Tat braucht man für ein starkes Trendfolgesystem nur eine kleine Anzahl von Gewinntrades. Ihre Daten sind leider sehr begrenzt. Das kann darauf hindeuten, dass Sie viele Filter verwenden oder nur bei ganz bestimmten Indikatorständen handeln. Für mich persönlich sind 32 Trades in zwei Jahren nicht genug, um die mögliche Erwartung auch nur abzuschätzen. (Aber Statistik ist Ihr Fachgebiet).
Die beiden Systeme lassen sich nicht wirklich vergleichen, auch wenn beide versuchen, Trends auszunutzen, ist die Technik doch recht unterschiedlich. Ich hatte angenommen, dass Sie mehr Interesse an statistischen Handelssystemen haben ;)
Hier ist mein Trendfollower, der derzeit live läuft. Leider nicht so gut in den aktuellen aggressiven Märkten. Scheint, dass er nicht so lernfähig ist, wie ich dachte.
Beste Grüße
Michael
Wenn er fehlschlägt, wirft man ihn in den Papierkorb.
Ich versuche in der Regel, die Ursache für das Scheitern zu finden, suche nach einer möglichen Lösung und beginne den gesamten Testprozess erneut. Wenn die Leistung des neuen Systems sehr unterschiedlich ist, lösche ich es. Aber wenn die Filterung wie erwartet funktioniert, sollte die Gesamtform die gleiche sein, der Gewinnfaktor sollte höher oder gleich sein, aber die Anzahl der Trades sollte sich nicht drastisch unterscheiden.
mein Standpunkt.
Sie könnten ein guter Mathematiker sein, aber ich vermute, Sie haben ein paar Dinge über mt4 zu lernen.
1.: Verwenden Sie nicht Strategie-Optimierer ... es führt zu Kurvenanpassung.
2.: Testen Sie nicht auf offene Kurse, es sei denn, alles in der Ea läuft auf open_prices.
3.: 30 Trades in fast 2 Jahren ... imo Sie brauchen einige mehr Proben.
Sicherlich sind die Zahlen gut. Aber viele Leute hier können diese Zahlen duplizieren, besonders mit Trendfolgesystemen und so wenigen Trades. Der Gewinnfaktor ist nur wegen der Gewinngröße hoch und der Drawdown ist nur wegen der Verlustgröße niedrig. Allerdings verliert das System seit 10 Monaten. Das System ist eindeutig nicht mit den Märkten synchronisiert. Sie müssen sich wirklich fragen, ob ich mit diesem System weiter handeln würde, wenn ich jetzt echtes Geld einsetze und es weitere 10 Monate lang so verliert.
Der Tod durch 10.000 Schnitte und der Tod durch einen einzigen Schlag haben IMO das gleiche Ergebnis. Ich bevorzuge nur den einen Schlag.
P.S.: Wenn man ein gitterartiges System erstellt, ist eines der letzten Dinge, die man tun möchte, es durch den Strategieoptimierer zu schicken. Normalerweise hat man eine Idee, programmiert sie und testet sie. Es sollte im aktuellen Jahr profitabel sein, dann im nächsten, dann im übernächsten. Dann profitabel für das nächste Währungspaar, dann für das nächste und so weiter. Wenn sie scheitert, wirft man sie in den Papierkorb.
@ubzen, danke für Ihre Predigt, aber etwas weniger Eile hätte einige Fehler vermeiden können.
1: Es steht Ihnen zwar frei, den Strategieoptimierer nicht zu verwenden, aber Ihr Rat ist für niemanden gut, der über genügend Wissen verfügt, um ihn nützlich zu machen. Sie wissen doch sicher, wie wichtig es ist, Daten aus der Stichprobe für die Bewertung zu verwenden? Insbesondere die Walk-Forward-Optimierung ist ein Verfahren, das eine realistische Leistung anstelle einer "Kurvenanpassung" bietet, aber auch ein quantitatives Maß dafür liefert, wie gut die optimierten Parameter in Out-of-Sample-Tests funktionieren (Walk-Forward-Effizienzverhältnis). Mit einer Methode, die nachweislich gute WFRE-Werte liefert (ich denke, dass die isolierten Statistiken der Walkforward-Läufe wichtiger sind als die Beziehung zu den Optimierungsläufen, aber das ist eine persönliche Meinung), bietet die Walkforward-Optimierung eine einfache Möglichkeit, ein statisches System mit N freien Parametern in ein adaptives System mit Null Parametern zu verwandeln. Dies kann sicherlich von Nutzen sein, wenn der Markt Merkmale aufweist, die beständig sind, sich aber mit der Zeit ändern. Wenn sich die statistischen Merkmale des Marktes nicht ständig ändern, muss dies wohl der Fall sein.
2. Ich verstehe die Ungenauigkeiten, die die Verwendung offener Kurse in einen Test einbringen kann, aber Ihr Rat war für meinen Beitrag nicht relevant. Die Systeme verwendeten keine Stopps oder Ziele, so dass der Test genauso realistisch war wie ein Test mit vollständigen Tick-Daten. Ich möchte anmerken, dass der Hauptfehler, der durch die ausschließliche Verwendung offener Kurse entsteht, darin besteht, dass es entweder einen Einstieg und einen Ausstieg im selben Balken oder zwei verschiedene mögliche Ein- oder Ausstiege im selben Balken geben kann. In vielen Fällen, in denen die Balken so klein sind, dass dies nicht der Fall ist, ist die Simulation nur mit offenen Preisen genau genug.
Drittens: Mehr Stichproben wären schön, aber ich bin durch die Realität eingeschränkt! Zusätzlich zu den oben vorgestellten Ergebnissen aus der Stichprobe habe ich eine Walkforward-Optimierung mit einem kleineren Testzeitraum (1800 Tage) und nur 180 Testtagen durchgeführt. Dies führte zu einer akzeptablen Walkforward-Effizienz von 0,5 und 9 von 11 Gewinnperioden in den Out-of-Sample-Tests des zweiten Systems, obwohl es nur durchschnittlich 9 Trades in jedem 6-Monats-Zeitraum gab (die 100 Trades in der Vereinigung der Out-of-Sample-Perioden ist die Stichprobengröße, die zählt). Interessanterweise war die Walk-Forward-Performance des Einzelindikatorensystems über 11 Zyklen (dasselbe 1800-Tage/180-Tage-System) trotz der viel größeren Stichprobengröße kaum profitabel, was die Verwendung dieses Systems weiter erschwert.
Ich habe nicht behauptet, dass die Zahlen gut sind. Sie sind passabel, aber kaum ideal für den Handel mit echtem Geld. Die potenzielle Leistung eines Systems wird durch die statistische Qualität und die Anzahl der Trades bestimmt. Diese Systeme haben eine gute Statistik, aber eine sehr geringe Handelshäufigkeit, was ihren Wert erheblich mindert. Dies kann mathematisch präzisiert werden, indem gezeigt wird, dass eine größere Anzahl von Trades von geringerer Qualität statistisch gesehen einer kleineren Anzahl von Trades von höherer Qualität ähnlich sein kann.
Ich betrachte das Verhältnis zwischen dem Gewinn und dem Drawdown. Dies, und nicht der Drawdown selbst, gibt einen Hinweis auf die Leistung. Im Prinzip geben Statistiken, die sich auf das Verhältnis zwischen der mittleren Rendite und der Standardabweichung der Rendite der einzelnen Geschäfte beziehen, eine genauere Vorstellung, aber die einfache Drawdown-Statistik erfasst etwas von der Tendenz eines Systems, eine Reihe von Verlusten zu produzieren. Mir ist aufgefallen, dass bei vielen Systemen die Verluste dazu neigen, sich zu häufen.
Sie haben eine Aussage über ein System gemacht, das in den letzten 10 Monaten Geld verloren hat. Diese Zahl steht in keinem Zusammenhang mit meinem Beitrag und ist nicht korrekt. Beide Systeme haben in den letzten 3 Monaten der Seitwärtsbewegung des EURUSD Geld verloren, wie die meisten einfachen Trendfolgesysteme. Dies zu vermeiden, wäre schön, aber das würde die Systeme zu etwas anderem machen.
"Der Tod durch 10.000 Schnitte und der Tod durch einen einzigen Schlag haben IMO das gleiche Ergebnis. Interessante Philosophie, aber ich kann keinen Zusammenhang zwischen dem Handel und der bevorzugten Todesart erkennen.
@Elroch: Eine Predigt - hm? Du bist so ein netter Kerl und ich mag dich wirklich, aber du bist derjenige, der zum Chor predigt. Du lenkst vom Thema ab, wenn du einen Trend nach der Kurve des Systems wirfst und versuchst zu suggerieren, dass es in irgendeiner Weise als Vergleich verwendet werden könnte. Da ich meine Antworten kurz und bündig halten möchte, bin ich nicht näher darauf eingegangen, weil ich dachte, dass die Gründe klar sind.
1. Ihr Ratschlag ist für niemanden gut, der genug Wissen hat, um ihn nützlich zu machen.
Ich bin nicht einfach über Nacht zu diesem Schluss gekommen. Diese Ratschläge wurden mir von einigen der besten Mitarbeiter in diesem Forum gegeben. Aber als der Mensch, der ich bin, folgte ich nicht einfach blindlings den Ratschlägen, sondern nahm mir die Zeit, selbst zu experimentieren. Und was soll ich sagen, ich bin zu demselben Schluss gekommen. Diese Aussage: Vielleicht ist eine etwas häufigere Re-Optimierung erforderlich... ist der Punkt, an dem ich schmunzeln musste und beschloss, auf diesen Beitrag zu antworten. Wenn Sie neu optimieren, ist es nicht mehr dasselbe System, auf dem Sie bisher alles aufgebaut haben. Sie sind anderer Meinung? Ok, warum haben Sie das System während der Tests nicht alle 3 Monate neu optimiert? Nur als Denkanstoß.
Ich bezweifle stark, dass Sie Geld in dieses System investieren werden, so wie es jetzt läuft. Aber nehmen wir an, Sie haben das System neu optimiert und es scheint jetzt wieder auf Kurs zu sein. Sind Sie bereit, jetzt zu investieren? Es gibt zahlreiche Artikel und Techniken auf dieser Website über Being In Phase, oder die Verwendung von System-Charakteristiken wie Law of Runs und Z-Score, um diese Verluststrecken zu vermeiden, die Trendfolgesysteme jagen. Das Problem ist, wenn Sie das System in eine Phase setzen, kann der Markt bereit sein, die Phase zu wechseln. Hierzulande nennen wir das eine Marktveränderung.
Mit den oben genannten Dingen habe ich einige Erfahrung. Wenn es jedoch um die Optimierung geht, habe ich keine Erfahrung damit. Dazu gehören selbstoptimierende EA's, entweder durch die Verwendung des Optimierers sehr häufig automatisch oder Neuronale Netze. Aber der größte Unterschied bei diesen fortschrittlichen Methoden IMO ist, dass Sie die Zutaten bereitstellen und das System Ihnen sagt, wie es zu handeln ist. Im Gegensatz zu den einfacheren Methoden, bei denen Sie die Zutaten bereitstellen und dem System auch sagen, wie es handeln soll, mit kleinen Änderungen hier und da. In beiden Fällen bestimmen die Zutaten, die Sie bereitstellen, was dabei herauskommt. Müll rein, Müll raus.
Sicherlich wissen Sie, wie wichtig es ist, Daten, die nicht aus der Stichprobe stammen, für die Auswertung zu verwenden. Insbesondere die Walk-Forward-Optimierung
Schauen Sie sich das an, hier. Auf den Link zur Walk-Forward-Analyse bin ich in der ersten Woche gestoßen, in der ich mit Forex angefangen habe. Werfen Sie auch einen Blick auf meinen Thread hier. Er befasst sich hauptsächlich mit der Erstellung von Trendfolgesystemen nach den typischen Konventionen, die mir damals bekannt waren.
Zweitens: Die Systeme verwendeten keine Stopps oder Ziele, so dass der Test so realistisch war wie ein Test mit vollständigen Tickdaten.
Selbst wenn das System einen algorithmischen Schlusskurs verwendet (z. B. einen Ma-Cross-Over), könnte dies innerhalb eines 15-Minuten-Zeitraums mehrere Male passieren. Der einzige Weg, dies würde nicht einen Unterschied machen, ist, wenn Sie das System codiert, um die Exit-Algorithmus (die eng ist - soweit ich ableiten kann) alle 15-Minuten_At Open Price. Wenn in Wirklichkeit, Ihre EA tut alle Berechnungen jeden Tick, dann hmmm darüber nachdenken. Es ist 15-Minuten, die wir hier sprechen, ich habe gesehen, Preis laufen über 200 Pips nach oben und unten in 15_Minuten. Während Ihr EA in Wirklichkeit auf die Bewegung in Echtzeit reagieren wird. Ihr Backtest schläft und wartet auf den nächsten Open_Price. Als auf den Punkt, wenn dies nie der Fall sein würde, ist, wenn Ihr Stop_Loss Logik würde nie innerhalb einer 15_Minute Zeit Bewegung liegen und ich finde es sehr schwer zu glauben, für eine Tight_Stop Trend nach System.
3: Mehr Beispiele wären schön, aber die Realität zwingt mich dazu!
Humm, ich weiß nicht so recht. Warum nehmen Sie nicht Ihren eigenen Rat an. Lassen Sie Ihr System auf anderen Währungspaaren laufen und kommen Sie hierher zurück und posten Sie das schlechtere Ergebnis. Wenn es nicht der Tod durch tausend Schnitte ist, dann höre ich heute mit Forex auf ;). Aber vielleicht werden Sie sagen, ähm... das ist nicht fair, ich habe es für EURUSD optimiert. Aber wer sagt denn, dass sich EURUSD-Kurse nicht plötzlich wie ein anderes Währungspaar verhalten können? Ich schätze, dass Sie das mit Ihrer Einschränkung noch länger testen müssen. Bis Sie genug Daten haben, werde ich ein alter Mann sein. Und hoffentlich wird es bis dahin keine Marktveränderung geben (was ich stark bezweifle). Ein weiterer Grund, warum ich nicht weiß, warum Sie die Kurve in diesem Thread fallen lassen.
Ich habe nicht behauptet, dass die Zahlen gut sind. Meiner Meinung nach sind diese Zahlen außergewöhnlich, wenn und nur wenn ich mich davon überzeugen könnte, dass ich in Zukunft ähnliche Ergebnisse sehen werde. Ich meine 25% Rendite in 20 Monaten. Welche andere Investition würde mir das bieten?
Sie haben eine Aussage über ein System gemacht, das in den letzten 10 Monaten Geld verloren hat. Ich vermute also, dass es 1/3 der Trades in den ersten 17 Monaten und 2/3 in den letzten 3 Monaten gemacht hat. Ich bitte um Entschuldigung.
"Der Tod durch 10.000 Schnitte und der Tod durch einen einzigen Schlag haben IMO das gleiche Ergebnis. Interessante Philosophie, aber ich kann keinen Zusammenhang zwischen dem Handel und der bevorzugten Todesart erkennen.
Tun Sie mir erneut einen Gefallen. Lassen Sie das System bei anderen Paaren laufen und zeigen Sie das schlechtere Ergebnis. Dann werden Sie verstehen, was ich mit dem Tod durch 10000 Schnitte meine. Lol.