Handel mit Schwarzen Schwänen am Forex - Seite 8
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Ich habe versucht, mich aus diesem Gespräch herauszuhalten, aber ich dachte, ich würde meine 2cents hinzufügen.
Erstens denke ich, dass Systeme, die kleine Verluste und größere Gewinne haben, viel besser darauf ausgerichtet sind, mit unterschiedlichen Marktbedingungen umzugehen. Zweitens denke ich, dass man immer in verschiedene Paare oder Systeme diversifizieren sollte, die sogar unterschiedliche Marktbedingungen handeln können.
Wenn Sie sich einen 50- oder 100-jährigen Marktindex-Chart nach einem Crash ansehen, scheint es immer eine lange Seitwärtsphase zu geben (mit Ausnahme des Crashs der 80er Jahre). Manchmal kann der Seitwärtsmarkt bis zu 3 Jahre andauern, bevor es zu einer soliden Konsolidierung von Aktien und Wertpapieren kommt. Der Unterschied ist, dass die Volatilität dieses Mal viel höher ist als bei früheren Marktblasen. Wenn Sie sich den AUDUSD auf Wochenbasis ansehen, werden Sie sehen, wie groß die Spanne ist, in der er sich befindet. Ich bin nicht auf der Suche nach einem "heiligen Gral" oder %1000-Backtesting-Ergebnissen, denn das ist realistisch, und Sie werden jahrelang Ihrem Schwanz hinterherjagen. Kluges Geld setzt auf Diversifizierung mit geringem Risiko und ständiger Optimierung zur Anpassung an das aktuelle Klima.
Ich habe eine Meinung zur Diversifizierung über Paare, ich werde Ihnen zeigen, wie sie scheitert: Nehmen wir an, Sie haben Trades für eine Reihe von Paaren gemacht, wenn ein unerwartetes, massives Ereignis eintritt, das entgegen Ihren Vorhersagen die meisten Paare gleichzeitig betreffen würde, denken Sie an den jüngsten Crash, der sich nicht auf die Märkte der Welt ausgebreitet hat? Hat er sich nicht auf fast alle Paare ausgewirkt? Deshalb bin ich der Meinung, dass DOP die Anfälligkeit für negative schwarze Schwäne nicht verringert.
Ich habe einen besseren Ansatz, ein Teil davon ist die Verteilung über die Zeit, das bedeutet einfach, dass Sie im Laufe der Zeit weniger Trades machen. WICHTIG! Wenn Sie sich für DOT entscheiden, machen Sie Ihre Trades BITTE NICHT AUF PERIODISCHER BASIS. Periodische Systeme gehören zu den ersten, die von einem schwarzen Schwan getroffen werden, wenn er eintritt. Periodizität innerhalb der Zufälligkeit ist eine Dummheit!
P.S.: Ich könnte Distribution Over Time für ETFs genauso wie für FOREX verwenden, aber niemals für Aktien, da die Verteilung von Long-Positionen über die Zeit für eine bestimmte Aktie keinen Einfluss auf die Möglichkeit hat, dass dieses Unternehmen in Konkurs geht (oder Short-Positionen gegen großen Erfolg). Für Aktien habe ich einen Ansatz (anders als Distribution Over Time, anders als Diversification Over Sectors), den ich veröffentlichen werde, sobald ich damit fertig bin.
Mit freundlichen Grüßen
Ich habe eine Ansicht über Diversifikation über Paare, ich werde Ihnen zeigen, wie es scheitert: nehmen wir an, Sie haben Trades für eine Reihe von Paaren gemacht, wenn ein unerwartetes massives Ereignis eintritt, und es ist gegen Ihre Vorhersagen, die es die meisten der Paare gleichzeitig auswirken würde, denken Sie an den jüngsten Crash, hat sich nicht auf die Märkte der Welt übertragen? Hat er sich nicht auf fast alle Paare ausgewirkt? Deshalb bin ich der Meinung, dass DOP die Anfälligkeit für negative schwarze Schwäne nicht verringert.
Ich habe einen besseren Ansatz, ein Teil davon ist die Verteilung über die Zeit, das bedeutet einfach, dass Sie im Laufe der Zeit weniger Trades machen. WICHTIG! Wenn Sie sich für DOT entscheiden, machen Sie Ihre Trades BITTE NICHT AUF PERIODISCHER BASIS. Periodische Systeme gehören zu den ersten, die von einem schwarzen Schwan getroffen werden, wenn er eintritt. Periodizität innerhalb der Zufälligkeit ist eine Dummheit!
P.S.: Ich könnte Distribution Over Time für ETFs genauso wie für FOREX verwenden, aber niemals für Aktien, da die Verteilung von Long-Positionen über die Zeit für eine bestimmte Aktie keinen Einfluss auf die Möglichkeit hat, dass dieses Unternehmen in Konkurs geht (oder Short-Positionen gegen großen Erfolg). Für Aktien habe ich einen Ansatz (anders als Distribution Over Time, anders als Diversification Over Sectors), den ich veröffentlichen werde, sobald ich damit fertig bin.
Mit freundlichen Grüßen
Wie sieht es mit der Diversifizierung von Systemen aus? Wenn Sie mit Systemen auf dem Devisenmarkt handeln, würde ich denken, dass mehrere Systeme, die auf unterschiedliche Weise (oder auf verschiedene Paare) handeln, ein guter Weg zur Diversifizierung auf dem Devisenmarkt sind, so dass Sie sich nicht auf ein einziges System verlassen müssen, um erfolgreich zu bleiben.
Wie sieht es mit der Diversifizierung von Systemen aus? Wenn Sie Systemhandel Forex, würde ich gedacht haben, mit mehreren Systemen, die den Handel in verschiedenen Möglichkeiten (oder auf verschiedene Paare) wäre ein guter Weg, um in Forex zu diversifizieren, so dass Sie nicht auf nur ein System zu halten, die Leistung.
Was mehr als alles andere für ein bestimmtes System wichtig ist, ist sein Umgang mit Verlusten (wie kann man verlieren und wie viel?). Wenn Sie auf Systeme mit hohem Risiko setzen, würde sich daran nicht viel ändern. Es hängt also von den Systemen ab, die Sie auswählen. Wenn sie anfällig für schwarze Schwäne sind, werden sie auf lange Sicht alle zusammenbrechen (vielleicht nicht gleichzeitig, aber irgendwann). Wie auch immer, die Verteilung der Entscheidung ist die Verteilung des Risikos, aber ich sehe nicht, dass man durch die Verringerung der Anfälligkeit für schwarze Schwäne viel verlieren kann, sondern nur den Verlust über die Zeit verteilt.
Danke für den Gedanken ; )
Prost
Letztes Jahr um diese Zeit habe ich dieses Thema erstellt, um meine Gedanken über Black Swan-Investitionen auf dem Devisenmarkt darzustellen.
Wie Sie immer noch lesen können, waren einige Kommentare aufschlussreich, andere wiederum nutzlos, wie auch immer.
Im gleichen Zeitraum des letzten Jahres habe ich ein Musterportfolio von Aktien auf dem Simulator von Investopedia zusammengestellt.
Ich hatte erwartet, dass es Verluste geben würde, aber auch einige sehr große Gewinne, die alle Verluste ausgleichen und zusätzliche Gewinne bringen könnten. Jetzt, ein Jahr später, hat sich das Portfolio so entwickelt, wie ich es erwartet hatte, wie Sie sehen können
http://stock-swans.blogspot.com/2011/06/my-portfolio-on-06-13-2011.html