Derivatemarkt-Kurse in MT5 - Seite 6

 
prostotrader #:

Traurig all dies....

290     2021.11.17      14:41:47.761    33973   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)

291     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)
292     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
293     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
294     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
295     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
296     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
297     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33975   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
298     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33976   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
299     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33977   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
300     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33978   2        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
286     2021.11.17      14:41:47.765    33973   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)

287     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33978   2        TICK_FLAG_ASK (4)
288     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
289     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
290     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
291     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
292     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
293     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33975   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
294     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33976   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
295     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33977   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
296     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33978   2        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)

Diese Art von Daten ist recht schwer zu erklären. Natürlich werden die Backtests mit echten Ticks anders ausfallen.

@prostotrader hat endlich klar die Ticks Bugs auf MOEX gezeigt. Ich danke Ihnen!

 
prostotrader #:

Ich habe an Openwash über Build 3091 geschrieben, aber ich bin mir sicher, dass das nicht helfen wird.

Fast alle MT5-Broker-Server sind fast gezwungen, auf b3091 zu aktualisieren.

 
fxsaber #:

Fast alle MT5-Broker-Server haben ein Update auf b3091 nahezu erzwungen.

Antworten des Eröffners zum Bau

Hallo. Leider können wir in den nächsten Tagen nicht auf 3091 updaten, da es Probleme mit demTest-MT5mit dem Build 3091gab.


Ich möchte noch hinzufügen, dass wir planen, morgen einen Patch für das SR MB-Gateway zu installieren, um ein anderes Problem zu beheben, vielleicht hat dies auch Auswirkungen auf dieses Problem.

 
prostotrader #:

Ich brauche Angebote über ein Gateway, nicht von Otkryvashka und BCS, werde ich versuchen, ein Konto bei Finam zu eröffnen.

Außerdem benötige ich den Zugriff auf diese Daten über den MQ-Demo-Server, bei dem keine Fehler seitens der Administratoren des Brokers auftreten. Nun, wenn die MQs das regeln wollen.

 
prostotrader #:

Behandeln Sie jemand anderen!

Begonnen für die Gesundheit, beendet für die Gesundheit.

Exchange sendet zwar Snapshots, aber der Broker muss nichts mit ihnen anfangen, sondern sie nur an den Benutzer weitergeben!

Sie konnten nicht einmal meinen Kommentar richtig lesen. Die Börse sendet ein vollständiges Auftragsprotokoll an den Broker. Jeder Broker teiltdie Snapshots selbst auf.Das haben Sie ja schon so ziemlich "entdeckt".

 
Доктор #:

Sie konnten nicht einmal meinen Kommentar richtig lesen. Die Börse sendet das vollständige Auftragsprotokoll an den Makler. Jeder Broker teiltdie Snapshots selbst auf.Sie haben dies praktisch schon "entdeckt".

Allerdings ist es unmöglich, zwei Makler mit der gleichen Tick-Historie zu finden. Manche Fehler lassen sich jedoch nicht durch Momentaufnahmen erklären.

 
fxsaber #:

Es ist unmöglich, zwei Makler mit der gleichen Tick-Historie zu finden. Manche Fehler lassen sich jedoch nicht durch Momentaufnahmen erklären.

Das Einzige, was bei allen Brokern gleich sein sollte, ist der Inhalt der Tabelle mit allen Geschäften. Die Geld-/Briefkurse werden den Snapshots entnommen, die für jeden Broker unterschiedlich sind.

 

fxsaber #
:

Es ist unmöglich, zwei Makler mit der gleichen Tick-Historie zu finden. Manche Fehler lassen sich jedoch nicht durch Momentaufnahmen erklären.

Lachst du etwa?

In diesem Fall wird es ein totales Chaos geben.

Alle Daten, die alle Makler übermitteln, sind gleich, nur benutzt jeder Makler andere Kommunikationskanäle (Internet)!

Wenn die Tarife ausgestrahlt werden, können Sie einfach ihre Tiefe auswählen: 5, 20, 50.

Die Tiefe der Notierungen wird vom Broker festgelegt.

Die Kurse werden zusammen mit Informationen über das Instrument übertragen (Tabelle common stream FORTS_COMMON_REPL)

4.16.1.1. Таблица common: Общая информация по сессии
Таблица содержит общерыночные показатели такие как лучшие заявки на покупку и продажу, цены открытия, закрытия и т.п.
 
prostotrader #:

Worüber lachen Sie?

Stellen wir uns vor, dass HFT den Spread einstellt und den Cap sofort wieder entfernt, was mehrmals pro Millisekunde geschieht. Dann wäre nicht nur der Becher, sondern auch der Geld-/Briefstrom mit Verkehr überlastet. Um dies zu verhindern, erstellt der Broker Snapshots für die Notierungen.

 
fxsaber #:

Stellen wir uns vor, dass HFT in den Spread einsteigt und das Limit sofort aufhebt, was mehrmals pro Millisekunde geschieht. Dann wäre nicht nur der Cup, sondern auch der Bid/Ask-Flow mit Verkehr überlastet. Um dies zu verhindern, erstellt der Broker Snapshots für Kurse.

Ich habe schon 100 Mal Dokumente über den Terminmarkt gepostet, aber natürlich liest sie niemand.

4.17.1.1. Таблица orders_aggr: Агрегированные стаканы
Агрегированные стаканы формируются путем суммирования по объёму активных заявок с одинаковыми инструментом, ценой и
направлением.
Режимы использования таблицы в зависимости от режимов работы торговой системы:
• Ночной период - таблица содержит данные на момент завершения вечерней сессии
• Торговая сессия до промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Промежуточный клиринг - таблица не обновляется и содержит данные на момент начала промежуточного клиринга
• Торговая сессия после промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Основной клиринг - таблица очищается
• Вечерняя торговая сессия - таблица обновляется активными заявками вечерней сессии
Табл. 29. Поля таблицы orders_aggr
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
price d16.5 Ценовой уровень
volume i8 Объем с учетом синтетической ликвидности
moment t Время последнего обновления записи
moment_ns u8 Время последнего обновления записи (UNIX-время в наносекундах по
стандарту UTC)
dir i1 Направление
synth_volume i8 Объем синтетической ликвидности
Примечания:
• Записи в таблице могут обновляться полностью, т.е. обновляться может не только объём, но и инструмент, цена, направление.
В случае наступления такого события считается, что предыдущая цена вышла из стакана, а новая – появилась.
• В таблице могут присутствовать записи с нулевым объёмом (volume = 0). Такие записи следует игнорировать. При этом может
происходит обнуление существующей записи – это означает, что цена вышла из стакана, или заполнение нулевой записи каки-
ми-либо значениями – это означает, что новая цена вошла в стакан.
Der Makler schneidet also nichts auf!!!