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Die ATR (wie sie ist) ist ein schlechter Indikator. Es wird intern gemittelt, nach Hoch/Tief, ohne Berücksichtigung der Momente. Es "hinkt" also und lügt auch ein bisschen
Sie kann also verwendet werden, aber nur in einigen Skizzen.
Welcher Indikator ist besser?
Welcher Indikator ist besser?
Sie fangen mit der ATR an, dann denken Sie darüber nach, was Sie von ihr wollen und was an ihr falsch ist, machen Sie sich ein wahreres
und so weiter mit allen Indikatoren. Sie sind ein durchschnittliches Krankenhaus und erfordern für Sie selbst ein Überdenken und Ersetzen
nur die ATR - sie ist indikativ, in Periode 14 liegt sie 7 Balken hinter der Realität zurück. Er ist jedoch zyklisch (Intraday) und kann um 24 Stunden - 7 Balken - nach rechts verschoben werden. Nehmen Sie den Lärm der Vergangenheit weg und vergleichen Sie ihn mit dem aktuellen. Es wird schon besser sein.
Die ATR (wie sie ist) ist ein schlechter Indikator. Es wird intern gemittelt, nach Hoch/Tief, ohne Berücksichtigung der Momente. Es "hinkt" also und lügt auch ein bisschen.
Sie kann also verwendet werden, aber nur in einigen Skizzen.
Da bin ich anderer Meinung. ATR - meiner Meinung nach ein großartiger Indikator für die Volatilität, an den Sie buchstäblich alle Indikatoren im TS "binden" können.
Allerdings sollte ich gleich anmerken, dass es sich um einen langen "Positionshandel" mit einer durchschnittlichen Haltedauer von mehr als einem Tag handelt. Die ATR wird in diesem Fall bei Uhren und höher genommen.
Die ATR ist wahrscheinlich nicht der beste Indikator für Scalper und Nachrichtenverunsicherung.
Sie beginnen mit der ATR, dann denken Sie darüber nach, was Sie von ihr wollen und was mit ihr nicht in Ordnung ist, machen Sie sie für sich richtig
und so weiter mit allen Indikatoren. Sie sind ein durchschnittliches Krankenhaus und erfordern für Sie selbst ein Überdenken und Ersetzen
nur die ATR - sie ist indikativ, bei einer Periode von 14 liegt sie 7 Balken hinter der Realität zurück. Er ist jedoch zyklisch (Intraday) und kann um 24 Stunden - 7 Balken - nach rechts verschoben werden. Nehmen Sie den Lärm der Vergangenheit weg und vergleichen Sie ihn mit dem aktuellen. Es wird schon besser sein.
Hier ist eine gute Illustration. ATR(14) "verlangsamt" sich nur, wenn wir es für den Intraday-Handel verwenden. Dann beginnt die Zeitverschiebung eine Rolle zu spielen, und die Verzögerung tritt auf. Und wenn wir eine Position ein oder zwei Wochen lang halten, verschwindet die Verzögerung. In diesem Fall kann die Frist drei- bis fünfmal länger sein. Oder sogar auf H4 oder D1 wechseln.
Valery, ich habe es ausprobiert, aber bisher hat es sich nicht verbessert. Diese Suche nach den richtigen Bereichen führt zu verschiedenen Optionen, die noch mehr Unsicherheit in das weitere Vorgehen bringen.
Ich habe es auch versucht, das Ergebnis war nicht ermutigend. Aber rein intuitiv gefällt es mir. Aber die Spannen sind wirklich schwer zu berechnen, so dass ich bei einer Verlustbewegung sofort zugreifen und die Umkehr im Gewinn abwarten würde. Höchstwahrscheinlich sollte es viele Algorithmen zur Berechnung von Spannen in Abhängigkeit vom Preisverhalten geben. Die Kanalbreite, Änderungsrate, Häufigkeit der Änderungen, Regelmäßigkeit der Änderungen, die gleichen Volumina. Solche Probleme lassen sich nicht aus heiterem Himmel lösen)
Da bin ich anderer Meinung. ATR ist meiner Meinung nach ein hervorragender Indikator für die Volatilität, an den buchstäblich alle Indikatoren im TS "gebunden" werden können.
Gleichzeitig sollte ich aber sofort darauf hinweisen, dass es sich hier nicht um einen langen "Positionshandel" mit einer durchschnittlichen Haltedauer von mehr als einem Tag handelt. Die ATR wird in diesem Fall bei Stunden und darüber genommen.
Bei Scalern und Nachrichtenflattern ist die ATR wahrscheinlich nicht der beste Indikator.
Lesen und denken Sie über die Arithmetik der ATR-Berechnung nach.
Was ist es auf der Uhr, wenn es Durchschnittswerte und bei regelmäßigen und zyklischen starken Unterschieden in Stundenkerzen, erhalten Sie @PA?
In seiner Rohform oder in den unteren Timeframes oder schon in den Tagen - nur dort zeigt er so etwas an. Bei M30-H2 ist es ein Finger am Himmel, zu groß sind die natürlichen Unterschiede am Anfang und Ende der Atr-Periode.
Es ist gut, so etwas zu bekommen. Entweder in Tagen oder in Minuten - 5 Minuten, wenn die natürlichen Zyklen nicht so brüchig sind.
PS/ Im Allgemeinen sind alle klassischen Indikatoren und Strategien für D1 gemacht und der Platz für ihre Arbeit ist dort (sie haben sogar Standardparameter für D1). Für die Intraday-Arbeit an M15-H1 müssen sie korrigiert und ersetzt werden.
lesen und über die Arithmetik der ATR-Berechnung nachdenken.
Welche Art von Uhren, wenn es Durchschnittswerte gibt und mit regelmäßigen und zyklischen starken Unterschieden in stündlichen Candlesticks bekommt @PA?
In seiner Rohform oder in den unteren Timeframes oder schon in den Tagen - nur dort zeigt er so etwas an. Bei M30-H2 ist es ein Finger am Himmel, zu groß sind die natürlichen Unterschiede am Anfang und Ende der Atr-Periode.
Es ist gut, so etwas zu bekommen. Entweder in Tagen oder in Minuten - 5 Minuten, wenn die natürlichen Zyklen nicht so brüchig sind.
PS/ Im Allgemeinen sind alle klassischen Indikatoren und Strategien für D1 gemacht und der Platz für ihre Arbeit ist dort (sie haben sogar Standardparameter für D1). Für die Intraday-Arbeit an M15-H1 müssen sie korrigiert und ersetzt werden.
PS/ Im Allgemeinen sind alle klassischen Indikatoren und Strategien für D1 gemacht und ihr Arbeitsplatz ist dort (sie haben sogar Standardparameter für D1). Für die Intraday-Arbeit in M15-H1 müssen sie korrigiert und ersetzt werden.
Ich habe also sozusagen gesagt, dass wir nicht über Scalping und Mikro-Levels in fünfstelligen Pips-Einheiten sprechen.
Und ATR(14) auf D1 - es verhält sich nicht viel anders als ATR(300) auf Uhren.
Ich sehe nicht, wo Ihre Worte im Widerspruch zu meinen stehen... Das Gleiche, nur von der Seite.