Experiment - Seite 272
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Welchen Unterschied macht es, welche TF? Sagen wir, bei TF D1 fünf Tage = fünf Stichprobenpunkte, und bei M1 wären es 7200 Punkte. 7200 Punkte sind besser, oder? Es gibt mehr Informationen und wahrscheinlich weniger Jitter, weil mehr Eingangsdaten vorhanden sind.
Dies wurde nicht zu Beginn des Experiments bestätigt, wenn die Arbeit an TF M1 aufgrund der Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt mein Indikator nicht korrekt auf eine große Menge von Informationen (mehr als 1000) Bars arbeiten, ich denke, es ist wegen eines Fehlers im Programm. Ich muss diesen Fehler korrigieren.
Und hier, die 3. Variante des Einstiegs, eine interessante: Sie können nur in den Markt einsteigen, wenn der Trend etabliert ist, wenn alle drei Linien des Indikators kombiniert sind. In diesem Fall verringert sich jedoch die Gesamtverweildauer auf dem Markt. Diese Variante sollte mit der vorherigen im Tester nach den wichtigsten Parametern verglichen werden, zum Beispiel nach Rentabilität und Stabilität.
Yusuf, ich habe diese Variante vor langer Zeit getestet (ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele Varianten und für welche Serien ich versucht habe, PNB anzuwenden).
Das Problem bei Variante 3 ist, dass es für einen Einstieg zu spät ist, wenn sie sich gebildet hat.
Wenn Sie den Zeitpunkt, an dem der Übergang von Variante 1,2 zu 3 stattfindet, früher erkennen könnten, würden Sie vielleicht etwas Nützliches erfahren.
Yusuf, ich habe diese Variante schon vor langer Zeit getestet (Sie haben keine Ahnung, wie viele Varianten und für welche Zeilen ich nicht versucht habe, PNB zu verwenden).
Das Problem bei Variante 3 ist, dass es für einen Einstieg zu spät ist, wenn sie sich gebildet hat.
Wenn Sie den Zeitpunkt ermitteln könnten, an dem der Wechsel von Variante 1,2 zu Variante 3 früher erfolgt, würde vielleicht etwas Nützliches dabei herauskommen.
Ich werde darüber nachdenken.
Dies wurde zu Beginn des Experiments nicht bestätigt, als ich mit TF M1 arbeitete, da der Indikator in meinem Fall bei einer großen Menge an Informationen (über 1000) Balken nicht korrekt funktioniert, was ich auf einen Fehler im Programm zurückführe. Ich muss diesen Fehler korrigieren.
Je mehr Punkte in einem Intervall, desto besser meiner Meinung nach.
Und die Auswahl der Stichprobe sollte zumindest auf einer gewissen Logik beruhen. Zyklen, z.B. Handelssitzung, Tag, etc.
Eine Stichprobe von 1440 Minuten (24 Stunden) würde ausreichen.
Ich hatte diese Idee.
1) Nehmen Sie einen Korb von Währungspaaren: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD.
2. Aufteilung der Paare in einen Währungskorb: EUR,GBP,AUD,NZD,JPY,CHF,CAD, wobei der USD eine Konstante im Korb ist. Die Summe des Korbs ist immer konstant.
Anstelle von EURUSD werden also nur EUR-Reihen in den NBP-Eingang eingespeist, und so weiter in ähnlicher Weise.
Dann handelt der EA den Korb mit den Währungspaaren von Punkt 1.
p/s. Ich werde es tun, wenn es Freiwillige gibt, die bereit sind, das Experiment Nr. 2 zu überwachen, oder wenn Yusuf es selbst überwachen wird.
Ich möchte im Voraus Ideen für das Sampling, die Tageszeit für die Eröffnung/Schließung von Aufträgen oder zu jedem beliebigen Zeitpunkt in Abhängigkeit vom Signal hören.
Je mehr Punkte im gleichen Zeitrahmen, desto besser meiner Meinung nach.
Und die Probenahme sollte zumindest einer gewissen Logik folgen. Zyklen zum Beispiel - Handelssitzung, Tag usw.
Eine Stichprobe von 1440 Minuten (24 Stunden) würde ausreichen.
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Dann testen Sie bitte diese Option. Ich habe keine Gelegenheit dazu - ich bin zu Besuch in Moskau.
Dann testen Sie bitte diese Option. Ich habe keine Gelegenheit dazu - ich bin zu Besuch in Moskau.
Das gleiche Ergebnis. Alles ist schon seit langem getan worden.
Das gleiche Ergebnis. Das alles wird schon seit langem gemacht.
Machen Sie also Experiment Nummer zwei - seien Sie der Moderator.
Welchen Unterschied macht es, welche TF? Sagen wir, bei TF D1 fünf Tage = fünf Stichprobenpunkte, und bei M1 wären es 7200 Punkte. 7200 Punkte sind besser, oder? Es gibt mehr Informationen und wahrscheinlich weniger Gerede, weil mehr Daten eingegeben werden.
Wir müssen das Chatter-Problem irgendwie lösen. Vielleicht durch Vorglättung des Preises, andere Optionen... Schlagen Sie eine Idee vor.
Jede Umrechnung von Preisreihen ist selbstzerstörerisch. Du sitzt in einem Flugzeug und es fliegt dich hoch und runter. Möchten Sie die Höhendaten glätten? Wenn du ihn zu sehr glättest, wirst du beim nächsten Abwärtssprung auf dem Boden aufschlagen und dich selbst töten. Und beim Aufwärtsrollen wirst du auch noch ins Stocken geraten und dich umbringen. Würden Sie es gerne ausprobieren?
Auch die Idee, die Preisspanne zu verkleinern, wurde diskutiert. Steigen Sie mit Ihrer Familie wieder in das Flugzeug ein, und bei der Landung werden wir nicht mehr als einmal alle 10 Minuten auf den Funkhöhenmesser schauen. Willst du das?
Die Lösung besteht nicht darin, die Preisreihen zu manipulieren (Glättung, Ausdünnung usw.). Indem wir die Daten manipulieren, tun wir so, als ob wir einen völlig anderen Prozess beobachten und dass unser Leben oder unser Wohlstand direkt von dem tatsächlichen Prozess abhängt.
Aber alles ist nicht hoffnungslos, eine Lösung für das Problem des Jitters wurde schon vor langer Zeit gefunden:https://ru.wikipedia.org/wiki/Гистерезис
Machen Sie also Experiment Nummer zwei - seien Sie der Moderator.
Sind Sie schon fertig?