Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 56
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Logischerweise ist das genau das, was es ist. Aber ich werde mich nicht darüber streiten...
Logik ist gut... aber wenn sie durch Beispiele gestützt wird...
Die Website ist voll von Beispielen für Berichte mit langfristig stabilen Gewinnen... Diese Beispiele stehen eindeutig nicht im Widerspruch zu diesem Postulat...
Auf jeden Fall bedürfen alle "logischen" Konstruktionen einer sorgfältigen Überprüfung, wie "logisch" sie auch auf den ersten Blick erscheinen mögen...Hmm ... Es ist also per Definition unmöglich, mit SB Geld zu verdienen.
Ja, per Definition ist der Erwartungswert des Eigenkapitals immer gleich Null. In diesem Fall ist das Eigenkapital, anders als der Preis, nicht SB, was manchmal zu scheinbaren Paradoxien führt (wie das Eigenkapital von Martingale).
und auf dem Markt VR - ebenfalls aufgrund von Nicht-Stationarität. Verstehe ich das richtig?
Hier ist es etwas komplizierter. Bei SB ist sie im Durchschnitt immer Null (ohne Spread). Aufgrund der Nicht-Stationarität wird ein gutes Plus, wenn man die Richtung richtig errät, zu einem guten Minus, wenn man die Richtung richtig errät).
Wenn wir VR in die stationäre Form bringen, wird sich dann etwas ändern?
Der Handel wird immer der ursprünglichen Serie folgen), es sei denn, Sie versuchen, einen stationären Spread oder ein Portfolio aus mehreren Instrumenten aufzubauen.
Im Allgemeinen ist es theoretisch unmöglich, Geld zu verdienen. In der Praxis ist dies jedoch nicht der Fall!
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelnes Ereignis ausgelöst wird, und ein Gesamtereignis sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Ja, nach der Definition von SB ist der Erwartungswert des Eigenkapitals immer Null. In diesem Fall ist das Eigenkapital, anders als der Preis, nicht mehr SB, was manchmal zu scheinbaren Paradoxien führt (wie Martingal-Equity).
Hier ist es etwas komplizierter. Bei SB ist sie im Durchschnitt immer Null (ohne Berücksichtigung der Spanne). Wegen der Nicht-Stationarität - ein gutes Plus, wenn man die Richtung richtig errät, wird zu einem guten Minus, wenn man die Richtung falsch errät) Die Gewinnchance ist auch ein potenzieller destruktiver Verlust) Am Beispiel Ihres Systems - manchmal stellt sich heraus, dass man auf den Trend handeln muss).
Es sei denn, Sie können versuchen, einen stationären Spread oder ein Portfolio aus mehreren Instrumenten aufzubauen.
Übrigens genau dasselbe, was ich dem Genossen A_K vor zwei Jahren gesagt habe)
"Eine gute Wiederholung und noch eine Wiederholung!" )
Das Eigenkapital ist im Gegensatz zum Preis nicht mehr SB, was manchmal zu scheinbaren Paradoxien führt (wie z. B. Equity Martingales).
Gut.
Doch zurück zu dem wichtigen Satz
Es stellt sich heraus, dass die Nicht-Stationarität der Schlüssel zur Erschließung des Marktes ist.
Die Nicht-Stationarität manifestiert sich sowohl in der nicht-stationären Intensität des Tick-Flows als auch in der nicht-stationären Verteilung der Inkremente. Und es gibt nichts, was man dagegen tun könnte, denn wir wechseln sofort zu SB.
Sie müssen diese beiden Dinge "so nehmen, wie sie sind" und sie in Ihrem TS verwenden.
Hmm ... Da ist sicherlich etwas dran...
Alexander, nun, das sind alles allgemeine Konzepte. In der Regel sprechen sie über bestimmte Marktineffizienzen, die es zu finden gilt. Sie liegen nicht unbedingt nur auf der Ebene einer Zeitreihe. Situation für Situation.
Es ist so, als ob man SB nimmt und ein paar Zyklen hinzufügt, das ist alles. Man kann sie nicht in eine bestimmte Marktformel pressen, sie ist überall individuell.
Wie der geschätzte Prado hier geschrieben hat
" Der Hauptunterschied zwischen (klassischer) Statistik und maschinellem Lernen: Wie sie das Dilemma des Kompromisses zwischen Verzerrung und Varianz angehen. Generell gilt: Wenn Sie den Prozess der Datengenerierung genau kennen, sollten Sie Statistiken verwenden. Wenn nicht (z. B. Finanzwesen), verwenden Sie maschinelles Lernen."Alexander, dies sind alles allgemeine Konzepte. Sie sprechen in der Regel über spezifische Marktineffizienzen, die es zu finden gilt.
Wenn wir von einer Hypothese ausgehen:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis. Teil 2
Alexander_K2, 2021.04.18 10:55
Es stellt sich heraus, dass Nicht-Stationarität der Schlüssel zur Enträtselung des Marktes ist.
Die Nicht-Stationarität zeigt sich in der nicht-stationären Intensität des Tick-Flows sowie in der nicht-stationären Verteilung der Inkremente. Und es gibt nichts, was man dagegen tun könnte, denn wir wechseln sofort zu SB.
Sie müssen diese beiden Dinge "so nehmen, wie sie sind" und sie in Ihrem TS verwenden.
es ist offensichtlich, dass
- die schwankende Intensität des Flusses zeigt sich zu verschiedenen Stunden innerhalb eines Tages. Sie haben in diesem Bereich geforscht, aber keine praktischen Ergebnisse erzielt. Vielleicht habe ich etwas übersehen...
- Die instationäre inkrementelle Intensität manifestiert sich in sehr großen Impulsbewegungen. Ich glaube nicht, dass es dazu irgendwelche Forschungen gibt...
Und doch sind dies die offensichtlichsten Marktineffizienzen.
Angenommen, die Hypothese:
dann ist es offensichtlich, dass
- die unstete Flussintensität manifestiert sich zu verschiedenen Stunden innerhalb eines Tages. Sie haben in diesem Bereich geforscht, aber keine praktischen Ergebnisse erzielt. Vielleicht habe ich etwas übersehen...
- Die instationäre inkrementelle Intensität manifestiert sich in sehr großen Impulsbewegungen. Ich glaube nicht, dass es dazu irgendwelche Forschungen gibt...
Und das sind die offensichtlichsten Marktineffizienzen.
Es sieht so aus, als ob der Stichprobenumfang je nach Tageszeit geändert werden sollte. Statistisch gesehen sollte der Stichprobenumfang zu Stunden, in denen Trends auftreten, erhöht werden.
Ich wollte im mt4-Tester optimieren, aber er will nicht einmal mit 24 Parametern laufen.
Und warum ist das so? Die Summe der SB-Blöcke sollte scheinbar SB ergeben (wenn eine konstante Menge). Das bedeutet, dass es unmöglich ist, Geld zu verdienen.
Bei einer konstanten Partie ist dies der Fall. Aber alle Versuche, an SB zu "verdienen", bestehen in ständigen Änderungen des Umfangs und der Richtung der Geschäfte. Dies kann zu komplexen und bizarren Volatilitätsschwankungen führen, und die Ähnlichkeit mit SB kann verloren gehen, obwohl die erwartete Auszahlung von Null nicht verschwindet.