Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 3
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im Devisenhandel ist alles dynamisch
Gouldmans Truthahn ist nicht weit entfernt - das erste Zeichen der doppelten Berechnung: links-rechts + rechts-links
Und das gibt nichts Gutes in der Dynamik und ist nur in der Statik schön.
Ist Gouldman ein Tartar?
Ist Guldman ein Tatar?
Ich weiß es nicht.
;)
Die theoretische Null wird immer dem Trend folgen.
Die Hauptsache ist, dass diese Null nicht zurückbleibt.
Sie haben Ihre eigenen Rätsel bereits beantwortet. Nachdem ich jetzt ein bisschen gegoogelt habe, bin ich darauf gestoßen. Das ist reine Mathematik. ))))))
Die Diskussion begann mit der Hysterese ())))), die von einer Minderheit auf dem Markt verwendet wird.
Gute Idee!!! Ich bin selbst kein Techniker, lerne aber gerne technische Dinge.
Sie haben bereits Ihre eigene Frage beantwortet. Beim Googeln bin ich jetzt auf das hier gestoßen. Die Mathematik ist rein math))))))
Die Diskussion begann mit der Hysterese ())))), die von einer Minderheit auf dem Markt verwendet wird.
Wo haben Sie die Frage meinerseits gesehen?
Es war einmal ein Führer, der in einem Glas skalpiert wurde.Der Kommentar bezog sich auf den Screenshot von Koldun, den Aleksandr_K gezeigt hat.
Daraus ergab sich Ihre Frage nach dem Trend.
Natürlich ist das reine Mathematik und sehr kompliziert. Aus diesem Grund wird sie von den meisten Menschen nicht verwendet.
Da Sie höhere Mathematik verstehen und in der Lage sein müssen, wissenschaftliche Abhandlungen auf Englisch zu lesen usw., gibt es viele Hindernisse, die nicht für Mathematiker gelten.
Wer würde sich damit befassen? Wirklich?
;))
Der Führer war ein Schluck, skalpiert ein Fuchs rts. Zu dieser Zeit war er gut darin, den Trinkbecher zu nehmen.
Ich weiß es nicht, ich bin nicht an diesem Stil interessiert.
So nennt man das also ;))) Hysterese, nicht Skalp auf Führungen ;))
(Ironie).
Wo haben Sie die Frage meinerseits gesehen?
Der Kommentar bezog sich auf den Screenshot von Koldun, den Aleksandr_K gezeigt hat.
Daraus ergab sich Ihre Frage nach dem Trend.
Natürlich ist das reine Mathematik und sehr kompliziert. Aus diesem Grund wird sie von den meisten Menschen nicht verwendet.
Da Sie höhere Mathematik verstehen und in der Lage sein müssen, wissenschaftliche Abhandlungen auf Englisch zu lesen usw., gibt es viele Hindernisse, die nicht für Mathematiker gelten.
Wer würde sich damit befassen? Wirklich?
;))
Ich habe einige englischsprachige Bücher gelesen, aber ich bin vor allem neugierig auf die Physik)
Wer es braucht, wird sich damit beschäftigen))))))
Von den Reiseführern nie skalpiert, gibt es eine praktikablere Methode.
Aus irgendeinem Grund stürzen sich viele Menschen auf die Extrapolation. Ich halte es für dumm, eine chaotische Bewegung (einen nicht-stationären Prozess) vorherzusagen.Englischsprachige lesen ein wenig, aber meist neugierig auf die Physik)
Aus irgendeinem Grund stürzen sich viele Menschen auf die Extrapolation. Ich denke, es ist dumm, chaotische Bewegungen (nicht-stationäre Prozesse) vorherzusagen.Wer es braucht, wird sich die Mühe machen))))))
Never scalped by leeds, gibt es eine praktikablere Methode.
Und es war wirklich leicht verdientes Geld. Die Börsensitzung brachte mehr als hundert Rubel ein.
Aber dieser Stil ist körperlich sehr anstrengend, und am Ende des Handelstages war ich wie eine ausgequetschte Zitrone, aber mit einem guten Gewinn.
Auch die Aktien gegen die Futures eines Emittenten gaben einige Verzögerung.
Ich sage nicht, dass es keine anderen Arbeitsmethoden gibt, natürlich gibt es die. Es gibt eine Vielzahl von Handelsstilen. Ich habees gerade mit dem Wort Hysterese verglichen.
Was die Extrapolation betrifft, so ist sie eine Sackgasse, genau wie die Vorhersage von oben nach unten.
Der Punkt ist, dass die ideale Null jeden nicht-stationären Prozess in einen stationären Prozess verwandelt.
Das Hauptproblem besteht darin, diese Null zu konstruieren.
Die Menge der Summen einer großen Anzahl unabhängiger oder schwach unabhängiger Variablen bildet nämlich immer eine Gaußsche Verteilung.
Großartig! Das heißt, die Summe der Preiserhöhungen muss immer diesem Gesetz entsprechen, und schon ist sie im Sack.
Aber irgendetwas ist daran falsch... Wir werden später darüber sprechen.
Vielleicht haben Sie auch schon etwas über das Gesetz der großen Zahlen gehört? Alles richtet sich nach der Erwartung, aber wohin geht die Erwartung?)
Einfach ausgedrückt: Wenn Sie dazu bestimmt sind, Millionär zu werden, werden Sie es auch werden, vorausgesetzt, Sie haben unendlich viel Zeit zu leben. ))Jetzt.
Was den Warlock-Indikator betrifft.
Es ist nicht so einfach, wie es scheint, und basiert auf dem grundlegenden Lyapunov-Theorem.
Eine Menge von Summen einer großen Anzahl unabhängiger oder schwach unabhängiger Variablen bildet nämlich immer eine Gaußsche Verteilung.
Großartig! D.h. die Summe der Preiserhöhungen muss immer diesem Gesetz entsprechen, und schon ist sie im Sack.
Aber irgendetwas ist daran falsch... Darüber werden wir später noch sprechen.
Offensichtlich stimmt da etwas nicht.) Es stellt sich heraus, dass die Inkremente in der Tat voneinander abhängig sind. Außerdem ändert sich die Art der Abhängigkeit (a) mit der Zeit - Nicht-Stationarität und (b) je nach Skala - Multifraktalität.
Deshalb muss die Koldun-Methode auf dem Markt einfach funktionieren.
Werfen wir einen Blick auf die AUDCHF-Charts der letzten 3 Wochen:
Die roten Kreise sind potenzielle Einstiegspunkte in den Handel, die grünen Kreise sind Ausstiegspunkte.
Wie Sie sehen können, hätte es in 3 Wochen 3 Trades gegeben, alle im "Plus" mit einem anständigen Gewinn.
Aber ob Sie es glauben oder nicht, wenn ich das Hexenmeistersystem auf einem echten Konto einsetze, stoße ich sofort auf Probleme... Und was für ein Problem!
Was ist zu tun, wenn der Preis nach dem Einstieg in den Kauf die Mittellinie des Kanals nicht erreicht hat und die untere Grenze durchbrochen hat? Gibt es einen Stop-Loss?
Das Interessanteste ist, dass, wenn wir ein Phasenporträt für die OPEN M1-Inkremente zeichnen (X-Achse ist das aktuelle Return(t)-Inkrement und die Y-Achse ist das vorherige Return(t-1)-Inkrement)
dann stellt sich heraus, dass wir keine besondere Asymmetrie beobachten und wir können leider nicht behaupten, dass es eine signifikante Korrelation zwischen den Zuwächsen auf dem Markt gibt.
Es ist nicht notwendig, zu zeichnen, sondern zu berechnen (z. B. ADF-Test). Und sie sollte in Zeitabständen erfolgen, die mit der tatsächlichen Dauer der Durchführung der Transaktion vergleichbar sind.
In der Tat ist es an der Zeit zu erkennen, dass der Handel im Gegentrend auf der negativen Abhängigkeit zwischen den Inkrementen (Antipersistenz) beruht. Schon der Wert Ihrer "Diffusion" deutet darauf hin, dass es Bereiche mit Antipersistenz (Aktienwachstum) gibt, die von Bereichen mit Trend/Persistenz (Aktienrückgang) unterbrochen werden.
Ihre eigentliche Herausforderung besteht darin, einen Weg zu finden, von Trend- oder Persistenzplots zu profitieren (das sind unterschiedliche Dinge).