Gral, Handelssysteme, Martingal, Netting, Pyramiding. Lassen Sie uns unsere Erfahrungen austauschen und unserem Ziel näher kommen!

[Evgeniy Ilin]

Ich habe diesen Thread erstellt, weil viele Menschen an klaren Antworten auf ihre spezifischen Fragen interessiert sind. Ich beginne mit den bekanntesten Handelsmethoden wie Grid, Martin und Pyramid, sowie allen anderen Varianten von Handelssystemen, die auf dem Forex-Markt möglich sind. Auch Fragen zum Algotrading und den Feinheiten des Handels sind willkommen. Dies ist ein allgemeiner Thread zur Erweiterung des Horizonts aller Forumsteilnehmer auf Kosten des Allgemeinwissens.

[Fast235]

können wir es hier raushalten?

https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page83

[Evgeniy Ilin]

Fragen können Sie mir gerne persönlich stellen oder einfach in den Thread posten. Einige Fragen kann ich selbst beantworten, nicht alle, aber ich werde versuchen, so viele Informationen wie möglich zu geben. Andere Fragen werden von anderen Mitgliedern des Forums beantwortet. Es gibt hier viele talentierte Menschen.

[Maxim Kuznetsov]

Wenn man nur den Spread martinisiert, kann man fast jede Strategie durchziehen

[Evgeniy Ilin]

Maxim Kuznetsov:

Wenn man nur den Spread martinisiert, dann kann man fast jede Strategie anwenden

Sie können sowohl vorwärts als auch rückwärts verwenden, aber Sie können nur Spread ziehen, wenn Sie ECN verwenden, wenn es Standard ist, dann können Sie es nicht tun, zumindest konnte ich nie, es sei denn, Sie TF erhöhen, aber Swaps erscheinen dort)))

[Maxim Kuznetsov]

Evgeniy Ilin:

Es ist nicht genau ein martin, gibt es eine vorwärts und rückwärts ein, wenn Sie sie zusammen verwenden, aber Sie können nur wirklich ziehen die Ausbreitung, auf ECN, wenn es Standard können Sie nicht, zumindest habe ich nicht gelungen, es sei denn, Sie erhöhen die TF, aber es erscheinen Swaps ))))

Nein, nicht auf diese Weise :-)

Wenn Sie ein normales Martingal sind, werden die Lose wie folgt berechnet: V = C + M * 2 ^ N;

C - konstanter Teil (aus irgendeinem Grund wird er als 0 angenommen), M - was "gemartert" wird. N - Anzahl der erfolglosen Züge. C+M= Ausgangslos

und irgendwo im Forum wurde geschrieben, dass es praktischer ist, sie unter Berücksichtigung von Schlupf und Swaps zu berechnen.

[Maxim Kuznetsov]

Das "ideale Gleichgewicht" wird so berechnet, wie es wäre, wenn es keine Spreads+Swaps+Provisionen+Slippages gäbe.

Das Los wird so berechnet, dass das tatsächliche Gleichgewicht mit dem idealen Gleichgewicht in Einklang gebracht wird. Wenn der tatsächliche Saldo den Höchststand erreicht, wird das Konto neu gestartet.

[Evgeniy Ilin]

Maxim Kuznetsov:

Nein, nicht auf diese Weise :-)

Die korrekte Methode zur Berechnung von Losen in einem Martingal ist: V = C + M * 2 ^ N;

C ist die Konstante (aus irgendeinem Grund nimmt jeder sie als 0 an), M ist das, was "gemartert" wird. N - Anzahl der erfolglosen Schritte.

Und irgendwo im Forum habe ich darüber geschrieben, dass es praktischer ist, unter Berücksichtigung von Slippages und Swaps zu rechnen.

Nun, eigentlich kann es viele solcher Formeln geben. Es geht darum, Verluste bis zum letzten Geschäft zurückzugewinnen und gleichzeitig einen gewissen Gewinnfaktor für den Zyklus zu erzielen, wobei natürlich auch Spreads und Swaps berücksichtigt werden. Um genauer zu sein, schreiben Sie es so:

• Lot[i]=K*Summ(0,i-1)(Lot[k])
• K>1
• Gewinnfaktor=Los[i]/Summe(0,i-1)(Los[k])

aber natürlich ohne Berücksichtigung des Spreads, der Provisionen und der Swaps, und unter der Voraussetzung, dass der Take Profit gleich dem Stop Loss ist, und unter der Voraussetzung, dass wir einen profitablen Handel haben)

[Maxim Kuznetsov]

Evgeniy Ilin:

Nun, eigentlich kann es viele solcher Formeln geben. Es geht darum , die Verluste mit dem letzten Handel wieder herein zuholen und dabei einen gewissen Gewinnfaktor des Zyklus zu gewährleisten, wobei natürlich auch Spreads, Kommissionen und Swaps berücksichtigt werden. Um genauer zu sein, schreiben Sie es so:

• Lot[i]=K*Summ(0,i-1)(Lot[k])
• Gewinnfaktor=Los[i]/Summe(0,i-1)(Los[k])

aber natürlich ohne Spread, Kommission und Swaps, und unter der Voraussetzung, dass der Take Profit gleich dem Stop Loss ist, und unter der Voraussetzung, dass wir einen profitablen Handel haben)

die Frage ist, was genau als Verlust zählt...

Der natürliche Verlust eines schlechten Geschäfts? Egal was, wenn die Strategie nicht aus dem Nichts kommt, wird sie sich von selbst auflösen. Auch wenn man nur eine Münze wirft

aber das, was ständig ausläuft, ist das, womit man zu tun hat.

[Evgeniy Ilin]

Maxim Kuznetsov:

Die Frage ist, was genau als Verlust zählt...

Der natürliche Verlust eines erfolglosen Handels - und zur Hölle damit, solange die Strategie nicht aus der Luft gegriffen ist, wird sie sich selbst aus der Patsche helfen. Auch wenn man nur eine Münze wirft

aber wenn es ständig undicht ist, lohnt es sich, dafür zu kämpfen.

Ich stimme zu, Sie brauchen ein Signal. Sie sind offensichtlich ein kluger Kopf. Diese Frage stellen sich alle Wirtschaftsbeteiligten. Wer sich nicht um den Spread und die Kommissionen kümmert, hat einen guten Verlust. Meiner Erfahrung nach brauchen Sie auf jeden Fall ein Signal. Ohne sie kann nichts geschehen. Ich denke, ein gewöhnlicher Händler wird uns kaum verstehen. Ich habe beschlossen, diesen Zweig einzurichten, um diese Fragen zu diskutieren.

[khorosh]

Evgeniy Ilin:

Ich stimme zu, wir brauchen ein Signal. Sie sind offensichtlich ein kluger Kopf. Alle klugen Händler stellen sich diese Frage. Diejenigen, die sich nicht um den Spread und die Provisionen kümmern, haben Glück, wenn sie verlieren. Meiner Erfahrung nach braucht man auf jeden Fall ein Signal. Ohne sie kann nichts geschehen. Ich denke, ein gewöhnlicher Händler wird uns kaum verstehen. Deshalb habe ich beschlossen, diesen Thread zu eröffnen, um diese Fragen zu diskutieren.

Angenommen, wir verwenden die Mittelwertbildung und jeder neue Auftrag zur Mittelwertbildung wird durch ein auf einigen Indikatoren basierendes Signal eröffnet. Wie werden Sie das Los berechnen?