Wie kann man am Devisenmarkt riesige Gewinne erzielen? - Seite 10
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Statt hochtrabender Ausrufe sollten Sie dieses Wunder modellieren, eine Reihe von Experimenten durchführen, und Sie werden alles verstehen.
Und hier"die gesamte moderne Physik" hineinzumischen ist absolut irrelevant, sie gehört in die Kategorie "der ältere Bruder im Garten und der Onkel in Kiew".
Ich war ein Model, als ich an Martin glaubte... Daraus habe ich all diese Formeln abgeleitet, die ich jetzt verwende.
Nur eine Reihe von Experimenten und zeigt, dass meine Berechnungen richtig sind. Sicher, dass im ersten Fall von 110 Verluste in Folge wird nicht einmal passieren, trotz der Tatsache, dass in 10 Versuchen haben wir 9 Verluste. Im zweiten Fall - es wird genug sein, um 12 Verluste in Folge zu nehmen, vorausgesetzt, dass für alle 100 Versuche wird 49 Verluste und 51 Siege sein. Aber es gibt eine sehr reale Chance von 5 % auf 13 Verluste... Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen, höher als die Wahrscheinlichkeit, zu verlieren, wenn auch nicht sehr viel.
Warum diese moderne Physik hier nicht als Beispiel angeführt werden kann, verstehe ich nicht. Es ist auch ziemlich klar, was wir mit Instrumenten tatsächlich beobachten können und was wir nur vermuten können. Genau wie in meinem Fall mit einer Einzahlung von 2^111 Wetten. Eine kleinere Einzahlung bietet nicht die richtige Gewinnwahrscheinlichkeit. Deshalb ist genau diese Kaution erforderlich.
Was muss ich verstehen?
...
Wenn ich das täte, dann würde ich nur diejenigen rechtfertigen, die nicht in der Illusion des Grals leben, sondern von Hand handeln und von den Gewinnen aus dem Handel auf dem Markt leben.
Ich habe nicht von Geldmangel gesprochen, es tut mir leid, dass Sie mich immer noch nicht verstehen. Wenn Sie viel Geld haben, würde nur ein Narr es einem automatischen Handelsberater anvertrauen, denn das ist ein großes Risiko. Viel Geld wird in der Regel für Investitionen verwendet. Einem Expert Advisor kann man nur relativ kleine Geldbeträge anvertrauen. Das hohe Risiko ist durch die hohe Rentabilität gerechtfertigt.
In Ihren Beiträgen gehen Sie oft mit der Frage um, ob Sie Geld haben oder nicht. Wenn Sie viel davon haben, sollten Sie sich nicht damit brüsten. Erstens verdient ein Mensch nur dann Respekt, wenn er ihn sich selbst redlich verdient hat und ihn nicht von seinen Eltern geerbt hat. Zweitens: Tun Sie Wohltätigkeit ohne jegliche PR. Dann wird man Sie respektieren.
Ja, ich habe als Model gearbeitet, als ich noch an Martin glaubte... Daraus habe ich all diese Formeln abgeleitet, die ich jetzt verwende.
Nur eine Reihe von Experimenten und zeigt, dass meine Berechnungen richtig sind. Sicherlich, im ersten Fall 110 Verluste in einer Reihe wird nicht passieren, trotz der Tatsache, dass in 10 Versuchen haben wir 9 Verluste. Im zweiten Fall - es wäre genug, um 12 Verluste in Folge zu überleben, vorausgesetzt, dass für alle 100 Versuche werden 49 Verluste und 51 Siege sein. Aber es gibt eine sehr reale Chance von 5 % auf 13 Verluste... Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen, höher als die Wahrscheinlichkeit, zu verlieren, wenn auch nicht sehr viel.
Warum diese moderne Physik hier nicht als Beispiel angeführt werden kann, verstehe ich nicht. Es ist auch ziemlich klar, was wir mit Instrumenten tatsächlich beobachten können und was wir nur vermuten können. Genau wie in meinem Fall mit einer Einzahlung von 2^111 Wetten. Eine kleinere Einzahlung bietet nicht die richtige Gewinnwahrscheinlichkeit. Deshalb ist genau diese Kaution erforderlich.
Was muss ich verstehen?
Ich habe schon vor langer Zeit festgestellt, dass Sie sich weigern, irgendetwas zu verstehen, das nicht in Ihr Schema passt. Das ist in der Tat "Unveränderlichkeit"...
Ich habe schon lange bemerkt, dass Sie sich weigern, irgendetwas zu verstehen, das nicht in Ihr Schema passt. Also, wirklich, "Unveränderlichkeit"...
Wie soll ich Sie verstehen, wenn Sie meine Erkenntnisse nur anprangern, aber nicht aufzeigen, wo sie falsch sind? Ich habe sie viele Male überprüft, ich habe Programme geschrieben und verschiedene Varianten getestet...
Was erwarten Sie, dass ich verstehe? Nur, dass Sie selbst keine Formeln abgeleitet haben, keine Programme geschrieben haben, nicht überprüft haben, welche Kaution für welchen Fall in Martingale erforderlich ist...
"Und das sind die Leute, die mir sagen, ich solle nicht in der Nase bohren?"
Wie soll ich Sie verstehen, wenn Sie nur meine Schlussfolgerungen anprangern und nicht aufzeigen, wo sie falsch sind? Aber ich habe sie viele Male überprüft, ich habe Programme geschrieben und verschiedene Varianten getestet...
Was erwarten Sie, dass ich verstehe? Nur, dass Sie selbst keine Formeln abgeleitet haben, keine Programme geschrieben haben, nicht überprüft haben, welche Kaution für welchen Fall in Martingale erforderlich ist...
"Und diese Leute verbieten mir, in der Nase zu bohren?"
Ich habe Simulationen durchgeführt. Mehrere Serien mit unterschiedlichen Bedingungen. Und die Schlussfolgerungen aus jedem einzelnen.
Und ich habe sie alle im Broco-Forum öffentlich zugänglich gemacht. (Das war vor 10 bis 15 Jahren).
Es ist nicht schwer, diese Simulation zu wiederholen.
Und ich verbiete dir nicht, in der Nase zu bohren, bohr ruhig nach Lust und Laune weiter, vielleicht findest du ja noch etwas anderes als Popel.
Wenn ich mich entschuldigt habe, dann nur bei denjenigen, die nicht in der Illusion eines Grals leben, sondern von Hand handeln und von den Gewinnen aus dem Handel auf dem Markt leben.
"In den Illusionen des Grals" ist eine interessante Meinung...
Was ist ein "Gral"? Im Handel...
Wenn Sie darüber nachdenken, ist ein "Gral" eine SEHR zuverlässige Handelsstrategie, idealerweise eine GROSSE...
Aber das bedeutet nicht, dass die Gral-Trades BLEIBEN... Der Hauptunterschied zwischen dem Gral und anderen Handelsstrategien ist eine minimale Anzahl von Verlusttrades, oder besser - überhaupt keine...
In diesem Fall tritt die Frage nach dem Gewinn in den Hintergrund, denn es gibt keine Verluste...
Und nun, wie oft wird der Gral gehandelt?
In dieser Hinsicht passt der Handel auf Tages-Charts und darüber optimal zur Definition eines Grals:
1. der Handel ist nicht häufig...
2. Die Profite sind groß...
3. Die Höhe des Gewinns in einem Handel ist IMMER genug, um die Position im Plus zu schließen, falls es zu einer starken Umkehr der Bewegung des Paares kommt...
Ich vermute, dass diese Meinung den meisten Händlern nicht passt... aber für mich ist sie...
"In den Illusionen des Grals" ist eine interessante Meinung...
Das ist nicht meine Meinung. Ich habe Retag Konow zitiert . Er ist der Verfasser dieser interessanten Stellungnahme.
Ja, ich habe als Model gearbeitet, als ich noch an Martin glaubte... Daraus habe ich all diese Formeln abgeleitet, die ich jetzt verwende.
Nur eine Reihe von Experimenten und zeigt, dass meine Berechnungen richtig sind. Sicherlich, im ersten Fall 110 Verluste in einer Reihe wird nicht passieren, trotz der Tatsache, dass in 10 Versuchen haben wir 9 Verluste. Im zweiten Fall - es wäre genug, um 12 Verluste in Folge zu überleben, vorausgesetzt, dass für alle 100 Versuche werden 49 Verluste und 51 Siege sein. Aber es gibt eine sehr reale Chance von 5 % auf 13 Verluste... Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen, höher als die Wahrscheinlichkeit, zu verlieren, wenn auch nicht sehr viel.
Warum die moderne Physik hier nicht als Beispiel angeführt werden kann, verstehe ich nicht. Es ist auch ziemlich klar, was wir mit Instrumenten tatsächlich beobachten können und was wir nur vermuten können. Genau wie in meinem Fall mit einer Einzahlung von 2^111 Wetten. Eine kleinere Einzahlung bietet nicht die richtige Gewinnwahrscheinlichkeit. Deshalb ist genau diese Kaution erforderlich.
Was muss ich verstehen?
DAS SIND DIE REALITÄTEN - DAS SIND DIE "ERFORDERLICHEN" MINDESTMILLIONEN VON MILLIARDEN, DIE SIE FORDERN :-)
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Ja, ich habe als Model gearbeitet, als ich noch an Martin glaubte... Daraus habe ich all diese Formeln abgeleitet, die ich jetzt verwende.
Nur eine Reihe von Experimenten und zeigt, dass meine Berechnungen richtig sind. Sicherlich, im ersten Fall 110 Verluste in einer Reihe wird nicht passieren, trotz der Tatsache, dass in 10 Versuchen haben wir 9 Verluste. Im zweiten Fall - es wäre genug, um 12 Verluste in Folge zu überleben, vorausgesetzt, dass für alle 100 Versuche werden 49 Verluste und 51 Siege sein. Aber es gibt eine sehr reale Chance von 5 % auf 13 Verluste... Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen, höher als die Wahrscheinlichkeit, zu verlieren, wenn auch nicht sehr viel.
Warum diese moderne Physik hier nicht als Beispiel angeführt werden kann, verstehe ich nicht. Es ist auch ziemlich klar, was wir mit Instrumenten tatsächlich beobachten können und was wir nur vermuten können. Genau wie in meinem Fall mit einer Einzahlung von 2^111 Wetten. Eine kleinere Einzahlung bietet nicht die richtige Gewinnwahrscheinlichkeit. Deshalb ist genau diese Kaution erforderlich.
Was muss ich verstehen?
Wie kann man einen Martin ? ohne Statistiken über die Geschichte - a - la, wo zu re-bet - herausnehmen? Was ist das? Warum betrachten Sie einen Schwalbenschwanz isoliert von der Realität - es ist ja kein Kasino, in dem das EREIGNIS rot-schwarz ist?
Hier sind die Flips aus den Statistiken zu einem Drittel der täglichen Bereich auf APR - EVENT, wie 20 - 30 echte Pips. Unter dem Casino - wenn es rot ist, dann geben Sie rot ein, wenn es schwarz ist, dann geben Sie schwarz ein.
Flip-Bereich ein Drittel des täglichen Bereich ist bedingt (25 - 30%), tötet dEp a la schwarz-rot-schwarz-rot und so weiter von 13 mal... :-)
+ es ist möglich, die Zeit des Handels zu begrenzen + verschiedene Chips, z.B. Transfer zu Boo und Schleppnetz, d.h. wenn nach Schwarz - Schwarz, nicht den Gewinn zu decken, sondern zu warten... Wenn in Richtung Schwarz + weitere 2%, dann Transfer zum Min-Profit rAequal auf die Kanalbreite von 20-30% APR, wenn der Preis nicht erreichen diese 2%, geht wieder in Richtung Rot - kein Problem - wieder der Roboter kehrt die Position in den roten auf höhere Volumina - warum verstecken Sie sich vor der Realität und Ihre Erkenntnisse sind nicht relevant täuschen sich?
Wenn der Markt - Gewinne abwirft - müssen Sie BREAK!
Wie soll ich Sie verstehen, wenn Sie nur meine Schlussfolgerungen anprangern und nicht aufzeigen, wo sie falsch sind? Aber ich habe sie viele Male überprüft, ich habe Programme geschrieben und verschiedene Varianten getestet...
Was erwarten Sie, dass ich verstehe? Nur, dass Sie selbst keine Formeln abgeleitet haben, keine Programme geschrieben haben, nicht überprüft haben, welche Kaution für welchen Fall in Martingale erforderlich ist...
"Und das sind die Leute, die mir sagen, ich solle nicht in der Nase bohren?"
Warum fahren Sie mit Ihren von der Realität losgelösten Berechnungen - Studentenfantasien? :-) Berechnen Sie den Martin eines klassischen umgedrehten 25-30%-Kanals des durchschnittlichen maximalen ATP gehandelten Instruments... :-)
zum Beispiel hier
https://www.mql5.com/ru/code/22561
oder hier - ja, es hat einen Steigerungskoeffizienten von 2,2 und was? es ist ein echter Martin, aber der TR ist niedriger als der SL der Rückseite.
https://www.mql5.com/ru/code/13532
Begrenzung durch Zeit und Anzahl der Flips (Akzeptanz eines Systemverlustes)