Was bei der Diskussion um das Random-Walk-Modell (RBS) nicht verstanden und berücksichtigt wird - Seite 7
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Das ist der Kern der Sache. Das reicht für eine individuelle Umsetzung. In dem von mir zitierten Beitrag https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 werden die inkrementellen Statistiken für 625 Tage im Minutentakt analysiert, um den Einfluss individueller Realisierungen auszuschließen. Damit die Schlussfolgerungen allgemein und reproduzierbar sind. Wie Alexander_K2 herausgefunden hat, funktionieren die erhaltenen Informationen nicht nur für das ausgewählte usdchf-Paar im ausgewählten Bereich (Intraday-Aktivität pro Minute über 2 Jahre, 2015-2017), sondern für alle Währungspaare und jede andere Zeit. Die Schlussfolgerung, dass es keine Stationarität gibt, basiert auf 625*1440=900000 (fast eine Million) Messungen, nicht auf einer einzigen Realisierung.
Es zeigt sich nicht nur eine statistisch signifikante Abhängigkeit der Inkremente von der Tageszeit, sondern auch eine Abhängigkeit von der Anzahl der Tage innerhalb der Handelswoche 1-5. Sie ist jedoch schwächer ausgeprägt als die Intraday-Abhängigkeit.
Verlassen Sie Modelle, bei denen die Zeit eine Verzerrung des Beobachteten bewirkt. Das Abschneiden der Balken und die Anzahl der Wanderungen innerhalb eines Balkens zu verschiedenen Tageszeiten können die Beobachtungen tatsächlich stark verzerren.
Aber ich vermute, dass die Extremwerttheorie (und die in ihr verwendeten probabilistischen Modelle) wirklich viele Wahrnehmungen verändern und einige Missverständnisse ausräumen kann.
Außerdem basieren viele "Widerlegungen" eines effizienten Marktes auf der Annahme, dass eine Gaußsche Verteilung der Elementarwerte vorliegt.
Und das dürfte bei weitem nicht der Fall sein. )
Es spricht nichts dagegen, SB für jeden Zweck zur Beschreibung der Preisdynamik zu verwenden. Ich stimme zu und habe beim Handel sogar die Tatsache genutzt, dass über einen unendlich langen Zeitraum keine Zinserhöhungen zu erwarten sind, was auch funktioniert. Ich kann nicht verstehen, warum das Modell "mit STATIONÄREN Zufallsinkrementen", ohne den Zweck der Modellierung zu spezifizieren, plötzlich für alle unbekannten Zwecke auf einmal "am besten geeignet" sein soll. Ich habe den Eindruck, dass in diesem Forum Möglichkeiten erörtert werden, lokale Regelmäßigkeiten in der Preisdynamik zu erkennen, die zu einer Abweichung der Erwartung der Summe der Kurssteigerungen von Null während der Zeit von der Eröffnung bis zur Schließung eines Geschäfts führen würden. Siehe z.B. rechts auf diesem Forum https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 und über ZKK, das diese Änderungen beschreibt https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Das heißt, es gibt keine Stationarität der Inkremente während des Tages und das SB-Modell mit stationären Inkrementen ist nicht geeignet, die Preisdynamik während des Tages zu beschreiben.
In der Tat!
Ich werde noch einmal auf den Inhalt der vorgeschlagenen Strategie eingehen, wahrscheinlich die letzte, wenn Sie sie nicht umsetzen
In diesem Tonfall spreche ich nicht mit Menschen, die in Rente gehen.
Du bist auf "Ignorieren", bis du dich entschuldigst.
Alles Gute, kommunizieren Sie mit anderen an anderer Stelle.
Verlassen Sie Modelle, bei denen die Zeit zu einer Verzerrung des Beobachteten führt. Balkenabschnitte und die Anzahl der Wanderungen innerhalb eines Balkens zu verschiedenen Tageszeiten können die Beobachtungen tatsächlich stark verzerren.
Aber ich vermute, dass die Extremwerttheorie (und die in ihr verwendeten probabilistischen Modelle) wirklich viele Wahrnehmungen verändern und einige Missverständnisse ausräumen kann.
Außerdem basieren viele "Widerlegungen" eines effizienten Marktes auf der Annahme, dass eine Gaußsche Verteilung der Elementarwerte vorliegt.
Und das dürfte bei weitem nicht der Fall sein. )
Es ist eine Schande, dass Sie, scheinbar eine neue Figur in diesem Thread, genauso leer sind, ohne eine einzige Formel oder Grafik, eine völlig unwissenschaftliche, unbegründete Behauptung über etwas aufstellen.
Noch ein nichtssagender Beitrag von dir in diesem Thread und du wirst von mir ignoriert.
Schreiben Sie Aussagen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, nicht auf Ihren Gefühlen oder Vermutungen.