Was bei der Diskussion um das Random-Walk-Modell (RBS) nicht verstanden und berücksichtigt wird - Seite 6
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Dies ist ein tiefes wissenschaftliches Wissen. Wir tun das und "warten still auf den Gewinn".
Im Allgemeinen ist das der Fall.
Sie sehen sich die Daten an.
Zwischen den Punkten liegen 5 Handelstage.
Sie können in 5 Handelstagen nicht herausfinden und verstehen, wohin sich der Preis entwickelt?
Es ist üblich, die ursprüngliche Prämisse zu diskutieren:
Aber sie berücksichtigen die Fortsetzung des Textes überhaupt nicht:
Das ist der wichtigste Punkt, den alle Diskutanten nicht berücksichtigen:
SB ist ein diskreter Zufallsprozess mit unabhängigen STATIONÄREN Inkrementen.
Stationäre Inkremente sind Zufallsvariablen mit NULL BEWEGUNG.
Und ihre DISPERSION ist BEGRENZT.
Deshalb wird SB immer ähnlich zu den Preisbewegungen von Währungspaaren und im Allgemeinen zu den Preisbewegungen ALLER Finanzanlagen sein und kann immer wissenschaftlich als Modell für die Preisbewegungen aller Finanzakitvs, einschließlich Forex-Währungspaarkursen, verwendet werden.
Derzeit kann das geeignetste Modell der Preisbewegung als NICHT-STATIONÄRER Zufallsprozess mit STATIONÄREN Zufallsschritten betrachtet werden.
Ich möchte nicht umsonst arbeiten, wenn ich darum gebeten werde.
Ich will es auch nicht gegen eine Gebühr tun. Ich habe keine Zeit für so etwas.
Ich bin jederzeit bereit, Fragen zur Methode im Detail zu besprechen.
Fragen Sie mich nach der Methode - ich werde Ihnen sagen, was ich kann.
Und ich sage im Wesentlichen - die Strategie ist nicht praktikabel
Wenn Sie keine Zeit haben, um zu prüfen, dann kann der Verlust von Geld die Fehler nur noch genauer erklären
Ich möchte auf einen wesentlichen Punkt hinweisen - die Strategie ist nicht praktikabel.
Wenn Sie keine Zeit haben, das zu überprüfen, dann kann der Verlust von Geld die Fehler nur näher erklären
Hier ist Ihre Behauptung: "Ich bin und ich sage in der Sache - die Strategie ist nicht durchführbar".
Ist es das, was Sie "Substanz" nennen?
In der Wissenschaft ist es üblich, seine Behauptungen mit Berechnungen oder zumindest Formeln zu untermauern.
Auf welche wissenschaftlichen Erkenntnisse stützt sich Ihre persönliche Aussage über die Untauglichkeit der Strategie?
Wenn Sie in den Augen der Forumsgemeinschaft nicht als Windbeutel dastehen wollen, liefern Sie bitte Beweise für Ihre Behauptung.
Ihre Behauptung, die angeblich "in der Sache" aufgestellt wurde, enthält nichts Substanzielles.
Ich habe nichts dagegen, SB für jeden Zweck zur Beschreibung der Preisdynamik zu verwenden. Ich stimme dem zu und habe beim Handel sogar die Tatsache genutzt, dass über einen unendlich langen Zeitraum die Null-Erwartung von Zinserhöhungen ebenfalls funktioniert. Ich kann nicht verstehen, warum das Modell "mit STATIONÄREN Zufallsinkrementen", ohne den Zweck der Modellierung zu spezifizieren, plötzlich für alle unbekannten Zwecke auf einmal "am besten geeignet" sein soll. Ich habe den Eindruck, dass in diesem Forum Möglichkeiten erörtert werden, lokale Regelmäßigkeiten in der Preisdynamik zu erkennen, die zu einer Abweichung der Erwartung der Summe der Kurssteigerungen von Null während der Zeit von der Eröffnung bis zur Schließung eines Geschäfts führen würden. Siehe z.B. rechts auf diesem Forum https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 und über ZKK, das diese Änderungen beschreibt https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Das heißt, es gibt keine Stationarität der Inkremente während des Tages und das SB-Modell mit stationären Inkrementen ist nicht geeignet, die Preisdynamik während des Tages zu beschreiben.
Sie hatten es so eilig, Ihren Beitrag zu schreiben, so eilig, etwas Schlechtes über das von mir vorgeschlagene Preisbewegungsmodell zu sagen, dass Sie sich nicht die Mühe gemacht haben, ein paar Zeilen des Beitrags vor Ihrem Beitrag zu lesen.
Sie schreiben: "Das heißt, wir können nicht von einer Stationarität der Inkremente während eines Tages sprechen. Das SB-Modell mit stationären Inkrementen ist nicht geeignet, die Preisdynamik während eines Tages zu beschreiben".
Und hier ein Zitat aus meinem Beitrag vor Ihrem:"Schauen Sie sich die Daten an.5 Handelstage liegen zwischen den Punkten".
Erstaunt es Sie nicht, dass nach 2 Monaten die absoluten Werte der Höchstwerte der positiven und negativen Inkremente fast gleich sind?
Ist es möglich, dass die Muster innerhalb und außerhalb des Tages unterschiedlich sind?
Sie schrieben: "Meiner Meinung nach wird in diesem Forum über Möglichkeiten diskutiert, lokale Regelmäßigkeiten in der Preisdynamik zu erfassen, die eine Abweichung der Erwartung der Summe der Kurssteigerungen von Null während der Zeit von der Eröffnung bis zur Schließung einer Position verursachen können.
Was soll ich sagen, Ihrer Meinung nach wird im Forum nur das diskutiert, was Sie persönlich diskutieren wollen?
Ich glaube nicht, dass es sich um Oleg handelt, sondern um einen Kollegen, der "in aller Stille auf den Gewinn wartet")
kranbara
Die Argumentation der Theologen erinnert an... (
In der Tat kann eine einzelne Realisierung eines Zufallsprozesses imaginäre Nicht-Stationarität und Mittelwertverschiebung und Autokorrelation und sogar ) Muster aufweisen...
Die Ungültigkeit der Behauptungen vieler Gegner ist also offensichtlich.
Der Topstarter ist jedoch enttäuschend - es fehlt die konsequente Veranschaulichung der Neuartigkeit der Ideen. Die Ideen sind es auch nicht(
aus dem Wort überhaupt nicht.)
Und das Kläffen ist unangebracht.
Imho.
Die Argumentation der Theologen erinnert an... (
In der Tat kann eine einzelne Realisierung eines Zufallsprozesses imaginäre Nicht-Stationarität und Mittelwertverschiebung sowie Autokorrelation und sogar ) Muster aufweisen...
Die Widersprüchlichkeit der Behauptungen vieler Gegner ist also offensichtlich.
Der Topstarter ist jedoch enttäuschend - es fehlt die konsequente Veranschaulichung der Neuartigkeit der Ideen. Die Ideen sind es auch nicht(
aus dem Wort überhaupt nicht.)
Und das Kläffen ist unangebracht.
Imho.
Dies ist ein wesentlicher Punkt. Das gilt für eine individuelle Umsetzung. In dem von mir zitierten Beitrag https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 werden die minütlichen Statistiken der Inkremente über 625 Tage analysiert, um den Einfluss individueller Realisierungen auszuschließen. Damit die Schlussfolgerungen allgemein und reproduzierbar sind. Wie Alexander_K2 herausgefunden hat, funktionieren die erhaltenen Informationen nicht nur für das ausgewählte usdchf-Paar im ausgewählten Bereich (Intraday-Aktivität pro Minute über 2 Jahre, 2015-2017), sondern für alle Währungspaare und jede andere Zeit. Die Schlussfolgerung über die fehlende Stationarität beruht auf den Ergebnissen von 625*1440=900000 (fast eine Million) Messungen, nicht auf einer einzigen Realisierung.
Es muss gesagt werden, dass nicht nur die statistisch signifikante Abhängigkeit der durchschnittlichen Inkremente von der Tageszeit, sondern auch ihre Abhängigkeit von der Anzahl der Tage innerhalb der Handelswoche 1-5 auf die gleiche Weise festgestellt wird. Sie ist jedoch schwächer als die Intraday-Abhängigkeit.
Hier ist Ihre Aussage: "Ich sage nur, dass die Strategie in der Sache nicht durchführbar ist".
Ist es das, was Sie "im Wesentlichen" nennen?
In der Wissenschaft ist es üblich, seine Behauptungen mit Berechnungen oder zumindest Formeln zu untermauern.
Auf welche wissenschaftlichen Erkenntnisse stützt sich Ihre persönliche Aussage über die Untauglichkeit der Strategie?
Wenn Sie in den Augen der Forumsgemeinschaft nicht als Windbeutel dastehen wollen, liefern Sie bitte Beweise für Ihre Behauptung.
Ihre Behauptung, die angeblich "in der Sache" aufgestellt wurde, enthält nichts Substanzielles.
Ich werde noch einmal auf die Vorzüge der vorgeschlagenen Strategie eingehen, wahrscheinlich zum letzten Mal, wenn Sie sie nicht umsetzen
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Was wird bei der Diskussion über das Random-Walk-Modell (RW) nicht verstanden und nicht berücksichtigt?
Renat Akhtyamov, 2020.04.18 10:24
Welche Schrittweite reicht aus, um zu kaufen oder zu verkaufen?
z. B. den Zeitraum 2013-2015 abbilden.
die Strategie ihre Gültigkeit nicht verlieren wird?