Was bei der Diskussion um das Random-Walk-Modell (RBS) nicht verstanden und berücksichtigt wird
In der Regel wird die ursprüngliche Prämisse erörtert:
Aber sie berücksichtigen die Fortsetzung des Textes überhaupt nicht:
Das ist der wichtigste Punkt, den alle Diskutanten nicht berücksichtigen:
SB ist ein diskreter Zufallsprozess mit unabhängigen STATIONÄREN Inkrementen.
Stationäre Inkremente sind Zufallsvariablen mit NULL BEWEGUNG.
Und ihre DISPERSION ist BEGRENZT.
Deshalb wird SB immer ähnlich zu Preisbewegungen von Währungspaaren und im Allgemeinen zu Preisbewegungen ALLER finanziellen Vermögenswerte sein und kann immer wissenschaftlich als Modell für Preisbewegungen jeglicher finanzieller Akitv, einschließlich Währungspaar-Kurse auf Forex, verwendet werden.
Die Varianz von Finanzreiheninkrementen ist keine Konstante.
Darüber hinaus kann die kumulative Summe der Preise von finanziellen Vermögenswerten unter normalen Bedingungen keinen negativen Wert haben, und für SB gibt es keine solche Beschränkung.
Die Varianz der Inkremente einer Finanzreihe ist keine Konstante
Haben Sie es selbst berechnet? Können Sie nun die Ergebnisse Ihrer Berechnungen vorlegen?
Haben Sie das für sich selbst herausgefunden?
Natürlich habe ich das.
Was ist das Problem, wenn man die ersten Kursinkremente einer beliebigen TF nimmt und die Varianz an verschiedenen Stellen der Serie berechnet?
Ja, sicher.
Wo liegt das Problem, wenn man die ersten Kursinkremente einer beliebigen TF nimmt und die Varianz an verschiedenen Stellen der Serie berechnet?
Haben Sie es bereits getan? Zeigen Sie mir die Ergebnisse Ihrer Berechnungen.
Haben Sie schon nachgerechnet? Zeigen Sie mir die Ergebnisse Ihrer Berechnungen.
Sie schreiben bereits und denken nicht einmal darüber nach, dass es eine Wahrscheinlichkeitstheorie und einen Grenzwertsatz der Wahrscheinlichkeitstheorie gibt, der besagt:
Die Varianz der Summe der Zufallsprozesse = die Summe der Varianzen der Zufallsprozesse.
Was bedeutet das?
Es ist sinnvoll, erst einmal nachzudenken, bevor man alle möglichen Gegenargumente schreibt.
Haben Sie schon nachgerechnet? Zeigen Sie mir Ihre Berechnungsergebnisse.
Was, Nikolaev 2?
EURJPY Serie, offen H1, Inkremente vom 02.01.2018 bis 06.09.2019, 2614 Beobachtungen.
Die MO der Inkremente ist ungleich -0,0067.
Die Varianz der ersten Hälfte ist0,047153, die Varianz der zweiten Hälfte ist 0,030413.
Was, Nikolaev 2?
EURJPY Serie, offen H1, Inkremente vom 02.01.2018 bis 06.09.2019, 2614 Beobachtungen.
Die MO der Inkremente ist ungleich -0,0067.
Varianz im ersten Halbjahr0,047153, Varianz im zweiten Halbjahr 0,030413
Und was ist der Unterschied zwischen MO und Null?
In der Wahrscheinlichkeitstheorie gibt es keine absolute Gewissheit über die Werte der MO und der Varianz.
Die MO ist nur in dem Übergang Null (MO=0), wenn die Anzahl der Experimente oder Messungen von Zufallsvariablen gegen unendlich geht.
Sie zeichnen die Inkremente auf und stellen sie hier ein, dann ist für jeden klar, dass der Prozess stationär ist.
Die Varianz von Finanzreiheninkrementen ist keine Konstante.
Auch kann die kumulative Summe der Preise für finanzielle Vermögenswerte unter normalen Bedingungen nicht negativ sein, und für SB gibt es keine solche Einschränkung.
Ich habe geschrieben, dass"ihre DISPERSION BEGRENZT ist", aber ich habe nicht geschrieben, dass die Dispersion eine Konstante ist.
Wie kommen Sie außerdem darauf, dass nur die Summe der Inkremente, die Sie aus irgendeinem Grund als "kumulative Summe" bezeichnen, zwangsläufig negativ werden muss?
Alle finanziellen Vermögenswerte haben eine endliche Varianz, die innerhalb genau festgelegter Grenzen schwankt und die die Gegenwartswerte der Summe der Preissteigerungen des finanziellen Vermögenswerts im positiven Bereich hält.
Bei Zufallsprozessen gibt es manchmal "Ausreißer", bei denen einzelne Werte der Summe der Inkremente viel größer als alle anderen sind.
Dies ändert jedoch nichts am Gesamtbild.
Ich habe geschrieben, dass"ihre DISPERSION BEGRENZT ist", aber ich habe nicht geschrieben, dass die Dispersion eine Konstante ist.
Wie kommen Sie außerdem darauf, dass die Summe der Inkremente, die Sie aus irgendeinem Grund "kumulative Summe" nennen, zwangsläufig negativ werden muss?
Alle finanziellen Vermögenswerte haben eine endliche Varianz, die innerhalb genau festgelegter Grenzen schwankt und die die Gegenwartswerte der Summe der Preissteigerungen des finanziellen Vermögenswerts im positiven Bereich hält.
Bei Zufallsprozessen gibt es manchmal "Ausreißer", bei denen einzelne Werte der Summe der Inkremente viel größer als alle anderen sind.
Dies ändert jedoch nichts am Gesamtbild.
1. Im Fernsehen gibt es kein Konzept der "begrenzten Varianz". Begrenzt durch was? Von minus unendlich nach plus unendlich? Oder von minus einer Million auf plus eine Million? Die Varianz eines stationären Prozesses muss eine Konstante sein.
2. Bei einem eindimensionalen diskreten Random Walk gibt es keine Ausreißer - sehen Sie sich die Inkremente an. Was für Ausreißer gibt es, wenn die Inkremente nur plus oder minus 1 sein können?
3. ich habe nirgends geschrieben, dass sie zwangsläufig negativ sein müssen". Die Summe der SB-Inkremente kann negativ sein, die Summe der Inkremente einer Bandbreite von Marktpreisen kann unter normalen Bedingungen nicht negativ sein.
Sie zeichnen die Inkremente auf und stellen sie hier ein, dann ist für jeden klar, dass der Prozess stationär ist.
Niemandem wird etwas klar sein - die Stationarität wird nicht mit dem Auge bestimmt.
Es werden die Varianz und die MO der Abschnitte der Reihe verglichen.
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Es ist üblich, die ursprüngliche Prämisse zu diskutieren:
Aber sie berücksichtigen die Fortsetzung des Textes überhaupt nicht:
Das ist der wichtigste Punkt, den alle Diskutanten nicht berücksichtigen:
SB ist ein diskreter Zufallsprozess mit unabhängigen STATIONÄREN Inkrementen.
Stationäre Inkremente sind Zufallsvariablen mit NULL BEWEGUNG.
Und ihre DISPERSION ist BEGRENZT.
Deshalb wird SB immer ähnlich zu den Preisbewegungen von Währungspaaren und im Allgemeinen zu den Preisbewegungen ALLER finanziellen Vermögenswerte sein und kann immer wissenschaftlich als ein Modell der Preisbewegungen von jedem finanziellen Akitv, einschließlich Forex-Währungspaarkursen, verwendet werden.
Derzeit kann das geeignetste Modell der Preisbewegung als NICHT-STATIONÄRER Zufallsprozess mit STATIONÄREN Zufallsschritten betrachtet werden.